1. Quảng trường
  2. Phá vỡ kênh hỗ trợ và kháng cự năng động

Phá vỡ kênh hỗ trợ và kháng cự năng động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-18 12:30:04
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược phá vỡ kênh hỗ trợ và kháng cự động là một chiến lược mạnh mẽ để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính và tín hiệu phá vỡ. Nó hiển thị các mức quan trọng này trên biểu đồ, giúp các nhà giao dịch dễ dàng phát hiện các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Chiến lược logic

Chiến lược tính toán động mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên các thanh bên trái và bên phải được xác định bởi người dùng. Điều này cung cấp tính linh hoạt để thích nghi với các điều kiện thị trường thay đổi. Nó tạo ra tín hiệu mua và bán khi giá đóng vượt qua các mức hỗ trợ và kháng cự này, cùng với xác nhận khối lượng. Ngoài ra, chiến lược tích hợp thực hiện tự động các vị trí LONG / SHORT dựa trên các điều kiện hỗ trợ và kháng cự được xác định, hợp lý hóa quy trình giao dịch tổng thể.

Đặc biệt, chiến lược tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự năng động bằng cách sử dụng các hàm ta.pivotlow và ta.pivothigh. Các đường hỗ trợ và kháng cự này được vẽ bằng màu đỏ và xanh trên biểu đồ. Khi giá đóng phá vỡ các mức này, các dấu hình dạng B được vẽ tại các vị trí phá vỡ. Trong khi đó, chiến lược kết hợp một dao động khối lượng sử dụng khối lượng trung bình 5 ngày và 10 ngày để đo lường sự gia tăng khối lượng. Các tín hiệu và cảnh báo phá vỡ chỉ được kích hoạt khi khối lượng đủ lớn. Cuối cùng, chiến lược tích hợp các chiến lược bước vào và bước ra LONG / SHORT dựa trên các điều kiện hỗ trợ, kháng cự và khối lượng này.

Ưu điểm

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Mức hỗ trợ và kháng cự năng động thích nghi với những thay đổi trên thị trường
  2. Xác nhận khối lượng đảm bảo tầm quan trọng của sự đột phá
  3. Dấu hiệu đồ họa làm nổi bật các điểm quan trọng
  4. Chiến lược giao dịch tích hợp đơn giản hóa quy trình làm việc
  5. Các tham số có thể tùy chỉnh tăng khả năng thích nghi

Nhìn chung, chiến lược xác định toàn diện, hình dung và tận dụng các điểm hỗ trợ và kháng cự chính, giúp các nhà giao dịch dễ dàng lựa chọn thời điểm giao dịch tối ưu và cải thiện đáng kể cơ hội thành công giao dịch.

Rủi ro

Các rủi ro tiềm ẩn của chiến lược chủ yếu bao gồm:

  1. Rủi ro đột phá không hợp lệ. Các điểm đột phá có thể tạo ra sự đột phá sai, dẫn đến tổn thất không cần thiết. Điều này có thể được giảm thiểu bằng cách thiết lập các yêu cầu xác nhận biến động khối lượng và giá nghiêm ngặt hơn.

  2. Rủi ro tối ưu hóa tham số. Mức hỗ trợ và kháng cự không chính xác có thể được tính toán nếu các thanh trái / phải v.v. được đặt không phù hợp. Các thanh trái / phải phù hợp nên được lựa chọn theo đặc điểm giao dịch của các sản phẩm khác nhau.

  3. Rủi ro tối ưu hóa quá mức. Tối ưu hóa tham số quá mức có thể dẫn đến quá mức. Kiểm tra và xác thực đúng cách nên được thực hiện để tránh tối ưu hóa quá mức trên dữ liệu hạn chế.

  4. Rủi ro chi phí giao dịch. Giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến phí hoa hồng cao hơn. Các yếu tố thu lợi nhuận hoặc các phương tiện khác để kiểm soát tần suất giao dịch nên được xem xét.

Hướng dẫn cải thiện

Chiến lược có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:

  1. Thêm các điều kiện dừng lỗ để kiểm soát lỗ đơn.

  2. Tối ưu hóa các yếu tố lợi nhuận để xác định các điểm lợi nhuận tối ưu.

  3. Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau để xác định các tham số tối ưu.

  4. Điều chỉnh cài đặt thanh trái / phải dựa trên các sản phẩm khác nhau.

  5. Thêm các bộ lọc khác ví dụ như biến động giá để đo lường tốt hơn xác suất đột phá.

  6. Hãy thử các chỉ số xác nhận khối lượng khác nhau, ví dụ như các vụ đột phá khối lượng lớn.

  7. Kết hợp các chiến lược hoặc chỉ số khác để đạt được sự hội nhập tốt hơn.

Kết luận

Chiến lược Breakout kênh hỗ trợ và kháng cự năng động sử dụng các khái niệm hỗ trợ và kháng cự từ phân tích biểu đồ kỹ thuật, cùng với phân tích khối lượng để xác nhận tầm quan trọng của các sự đột phá, để phát hiện hiệu quả các bước ngoặt quan trọng trên thị trường. Thiết kế giao diện đơn giản nhưng thanh lịch của nó, vẽ đồ thị và tín hiệu thúc đẩy các rào cản kỹ thuật thấp hơn nhiều. Trong khi đó, các thiết lập tham số tùy chỉnh và tích hợp dễ dàng kết hợp với các chiến lược của thương nhân. Tóm lại, đây là một chiến lược giao dịch định lượng toàn diện và rất thực tế.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Support and Resistance channel with Breaks p5", shorttitle="Support and Resistance channel with Breaks [cryptoonchain]", overlay=true, max_bars_back=1000)

// Input variables
toggleBreaks = input(true, title="Show Breaks")
leftBars = input(15, title="Left Bars")
rightBars = input(15, title="Right Bars")
volumeThresh = input(20, title="Volume Threshold")

// Calculate pivot levels
highUsePivot = fixnan(ta.pivothigh(leftBars, rightBars)[1])
lowUsePivot = fixnan(ta.pivotlow(leftBars, rightBars)[1])

// Plot resistance and support lines
r1 = plot(highUsePivot, color=color.new(na(highUsePivot) ? na : #FF0000, 0), linewidth=3, offset=-(rightBars + 1), title="Resistance")
s1 = plot(lowUsePivot, color=color.new(na(lowUsePivot) ? na : #233dee, 0), linewidth=3, offset=-(rightBars + 1), title="Support")

// Volume %
short = ta.ema(volume, 5)
long = ta.ema(volume, 10)
osc = 100 * (short - long) / long

// Plot shapes for breaks with volume
plotshape(toggleBreaks and ta.crossunder(close, lowUsePivot) and not (open - close < high - open) and osc > volumeThresh, title="Break", text='B', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(toggleBreaks and ta.crossover(close, highUsePivot) and not (open - low > close - open) and osc > volumeThresh, title="Break", text='B', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)

// Alert conditions
alertcondition(ta.crossunder(close, lowUsePivot) and osc > volumeThresh, title="Support Broken", message="Support Broken")
alertcondition(ta.crossover(close, highUsePivot) and osc > volumeThresh, title="Resistance Broken", message="Resistance Broken")

// Strategy conditions with filter
longCondition = low > highUsePivot and osc > volumeThresh
shortCondition = high < lowUsePivot and osc > volumeThresh


// Strategy entries
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short, when=shortCondition)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu