Chiến lược đột phá kênh hỗ trợ và kháng cự động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ kênh kháng cự hỗ trợ động là một chiến lược mạnh mẽ để xác định các mức kháng cự hỗ trợ quan trọng và tín hiệu phá vỡ. Chiến lược này hiển thị các mức quan trọng trên biểu đồ, giúp thương nhân dễ dàng phát hiện cơ hội giao dịch tiềm năng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên các mức kháng cự hỗ trợ được tính toán động từ bên trái và bên phải của người dùng. Điều này cung cấp sự linh hoạt để thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Khi giá đóng cửa vượt qua các mức kháng cự hỗ trợ này, và kết hợp xác nhận giao dịch, tạo ra tín hiệu mua và bán. Ngoài ra, chiến lược này tích hợp các chiến lược giao dịch tự động thực hiện các vị trí đa đầu hoặc trống dựa trên các điều kiện kháng cự hỗ trợ được xác định, làm cho toàn bộ quá trình giao dịch trở nên suôn sẻ hơn.
Cụ thể, chiến lược tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự động thông qua các hàm ta.pivotlow và ta.pivothigh. Các đường kháng cự hỗ trợ được vẽ trên biểu đồ bằng màu đỏ và xanh. Khi giá mua phá vỡ các điểm này, hãy vẽ một dấu hình hình B ở vị trí phá vỡ. Đồng thời, chiến lược kết hợp các dao động giao dịch trung bình vào ngày 5 và ngày 10 để xác định sự gia tăng giao dịch. Chỉ khi giao dịch đủ lớn, nó sẽ kích hoạt tín hiệu phá vỡ và gửi cảnh báo phá vỡ.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Động lực hỗ trợ kháng cự để thích ứng với sự thay đổi của thị trường
- Tầm quan trọng của việc xác minh giao dịch để đảm bảo đột phá
- Biểu tượng và cảnh báo làm nổi bật các điểm quan trọng
- Chiến lược giao dịch tích hợp đơn giản hóa quá trình giao dịch
- Các tham số có thể tùy chỉnh để cải thiện tính phù hợp
Nhìn chung, chiến lược này đã xác định, hình dung và khai thác các điểm phá vỡ kháng cự hỗ trợ quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giao dịch lựa chọn thời điểm giao dịch tốt nhất và tăng đáng kể tỷ lệ thành công của giao dịch.
Rủi ro chiến lược
Những rủi ro tiềm ẩn của chiến lược này bao gồm:
Rủi ro phá vỡ thất bại. Các điểm phá vỡ có thể tạo ra các phá vỡ giả. Điều này có thể dẫn đến tổn thất không cần thiết. Có thể được giảm bớt bằng cách đặt các điều kiện xác nhận khối lượng giao dịch và biến động giá nghiêm ngặt hơn.
Rủi ro tối ưu hóa tham số. Nếu các tham số như trục trái và trục phải được thiết lập không đúng cách, mức kháng cự hỗ trợ được tính toán có thể không chính xác.
Nguy cơ tối ưu hóa quá mức. Việc tối ưu hóa tham số quá mức có thể dẫn đến việc chiến lược quá phù hợp.
Rủi ro chi phí giao dịch. Việc giao dịch thường xuyên sẽ dẫn đến phí xử lý cao.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Thêm điều kiện dừng lỗ để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Tối ưu hóa các yếu tố lợi nhuận, tìm kiếm lợi ích tối ưu.
Kiểm tra các kết hợp các tham số khác nhau để xác định tham số tối ưu.
Cài đặt sườn trái và sườn phải tùy thuộc vào các giống khác nhau.
Thêm các điều kiện lọc khác, chẳng hạn như biến động giá, để đánh giá chính xác hơn khả năng phá vỡ.
Thử các chỉ số xác nhận khối lượng giao dịch khác nhau.
Kết hợp các chiến lược giao dịch hoặc chỉ số khác nhau để tích hợp tốt hơn.
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ kênh kháng cự hỗ trợ động sử dụng khái niệm kháng cự hỗ trợ của phân tích kỹ thuật biểu đồ, hỗ trợ phân tích khối lượng giao dịch xác nhận tầm quan trọng của đột phá, có thể phát hiện hiệu quả các bước chuyển đổi quan trọng của thị trường. Chiến lược này có thiết kế giao diện đơn giản, dễ sử dụng, vẽ chỉ số và gợi ý tín hiệu làm cho nội dung chỉ số kỹ thuật phức tạp dễ hiểu, làm giảm đáng kể ngưỡng kỹ thuật.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Support and Resistance channel with Breaks p5", shorttitle="Support and Resistance channel with Breaks [cryptoonchain]", overlay=true, max_bars_back=1000)
// Input variables
toggleBreaks = input(true, title="Show Breaks")
leftBars = input(15, title="Left Bars")
rightBars = input(15, title="Right Bars")
volumeThresh = input(20, title="Volume Threshold")
// Calculate pivot levels
highUsePivot = fixnan(ta.pivothigh(leftBars, rightBars)[1])
lowUsePivot = fixnan(ta.pivotlow(leftBars, rightBars)[1])
// Plot resistance and support lines
r1 = plot(highUsePivot, color=color.new(na(highUsePivot) ? na : #FF0000, 0), linewidth=3, offset=-(rightBars + 1), title="Resistance")
s1 = plot(lowUsePivot, color=color.new(na(lowUsePivot) ? na : #233dee, 0), linewidth=3, offset=-(rightBars + 1), title="Support")
// Volume %
short = ta.ema(volume, 5)
long = ta.ema(volume, 10)
osc = 100 * (short - long) / long
// Plot shapes for breaks with volume
plotshape(toggleBreaks and ta.crossunder(close, lowUsePivot) and not (open - close < high - open) and osc > volumeThresh, title="Break", text='B', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(toggleBreaks and ta.crossover(close, highUsePivot) and not (open - low > close - open) and osc > volumeThresh, title="Break", text='B', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
// Alert conditions
alertcondition(ta.crossunder(close, lowUsePivot) and osc > volumeThresh, title="Support Broken", message="Support Broken")
alertcondition(ta.crossover(close, highUsePivot) and osc > volumeThresh, title="Resistance Broken", message="Resistance Broken")
// Strategy conditions with filter
longCondition = low > highUsePivot and osc > volumeThresh
shortCondition = high < lowUsePivot and osc > volumeThresh
// Strategy entries
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short, when=shortCondition)