Chiến lược giao dịch định lượng theo dõi mức cao nhất lịch sử
Tổng quan
Chiến lược này chủ yếu theo dõi mức giá cao nhất lịch sử của chứng khoán, mua vào khi giá giảm xuống một tỷ lệ phần trăm nhất định so với mức giá cao nhất, và bán ra khi giá phá vỡ mức giá cao nhất lịch sử, thuộc chiến lược theo dõi xu hướng.
Nguyên lý chiến lược
Chiến lược này trước tiên ghi lại mức giá cao nhất của chứng khoán kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến nay, được xác định là biến highestHigh. Sau đó, nó vẽ đường ngang allTimeHigh của mức giá cao nhất này.
Trong quá trình chạy, hàng ngày kiểm tra xem giá cao nhất trong ngày có tạo đỉnh mới hay không, nếu có, thì cập nhật biến highestHigh và vẽ lại đường ngang allTimeHigh.
Chiến lược này có 3 đường ngang quan trọng:
-
Buyzone = highestHigh * 0,9: Mức 90% của giá cao nhất, đại diện cho cơ hội hồi phục mạnh.
-
Buyzone2 = highestHigh * 0,8: Mức 80% của giá cao nhất, đại diện cho vị trí hồi phục hấp dẫn.
-
Sellzone = highestHigh * 0,99: Mức 99% của giá cao nhất, đại diện cho cơ hội phán đoán đảo chiều xu hướng.
Khi giá giảm xuống đường 80% (buyzone2) thì phát tín hiệu mua; khi giá phá vỡ lại đường 99% của mức giá cao nhất lịch sử (sellzone) thì phát tín hiệu bán đóng vị thế.
Cơ sở phán đoán chính của chiến lược này là theo dõi mức giá cao nhất lịch sử và các đường tỷ lệ khác nhau, thuộc chiến lược theo dõi xu hướng điển hình.
Phân tích ưu điểm
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là có thể nắm bắt được xu hướng tăng dài hạn, thông qua việc chờ đợi hồi phục để vào lệnh, đạt được hiệu quả mua thấp bán cao. Cụ thể như sau:
-
Có thể nắm bắt cơ hội xu hướng tăng dài hạn của cổ phiếu, theo dõi giá cao nhất là cơ sở quan trọng để phán đoán xu hướng.
-
Vị trí hồi phục 80% của giá cao nhất đại diện cho tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối ưu, vừa đảm bảo không gian lợi nhuận sau khi tăng, vừa hạn chế rủi ro giảm.
-
Mức 99% của giá cao nhất lịch sử làm đường dừng lỗ, giúp tối đa hóa lợi nhuận đồng thời kiểm soát rủi ro.
-
Có thể dùng để kiểm tra cổ phiếu có bước vào cơ hội tăng cấu trúc hay không, đỉnh cao mới đại diện cho sức mạnh của doanh nghiệp tăng lên.
-
Tham số có thể điều chỉnh linh hoạt, có thể tối ưu hóa riêng cho từng cổ phiếu khác nhau.
Vì vậy, chiến lược này tận dụng tối đa lợi nhuận từ xu hướng tăng của cổ phiếu, đồng thời tránh rủi ro của điều chỉnh ngắn hạn, là chiến lược theo dõi xu hướng có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là sau khi mua vào, giá có thể tiếp tục tạo đáy mới, xác suất giảm tiếp. Các rủi ro chính bao gồm:
-
Sau khi mua, giá có thể tiếp tục giảm mạnh hoặc giảm sàn, có thể dẫn đến thua lỗ.
-
Giá cao nhất thực tế đại diện cho đỉnh của việc đuổi theo xu hướng nóng, động lực tăng tiếp có thể không đủ.
-
Nếu tham số cài đặt không phù hợp, điểm dừng lỗ quá cao hoặc quá thấp đều có vấn đề khác nhau.
-
Tần suất giao dịch có thể thấp, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài như xu hướng thị trường chung.
-
Không xem xét tình hình cơ bản và định giá của cổ phiếu, cơ sở chọn mua cổ phiếu yếu.
Giải pháp chính là: đánh giá hợp lý tình hình cơ bản của cổ phiếu, đảm bảo chất lượng chọn cổ phiếu; điều chỉnh tham số như tỷ lệ mua, điểm dừng lỗ để tối ưu hóa chiến lược; cân nhắc kết hợp với các chiến lược khác.
Hướng tối ưu hóa
Hướng tối ưu hóa chính của chiến lược này là điều chỉnh tham số, cải thiện quy tắc chọn cổ phiếu và phương pháp dừng lỗ. Cụ thể như sau:
-
Tối ưu hóa các chỉ báo kỹ thuật mua và dừng lỗ, như xem xét các chỉ báo KD, MACD để tránh vùng cao.
-
Cải thiện quy tắc chọn cổ phiếu, bổ sung các chỉ báo cơ bản và định giá, đảm bảo chất lượng chọn cổ phiếu.
-
Điều chỉnh linh hoạt tỷ lệ tham số, liên kết với thị trường chung để đảm bảo tính hợp lý của tham số.
-
Thiết lập dừng lỗ di động hoặc dừng lỗ theo thời gian, tối ưu hóa phương pháp và vị trí dừng lỗ.
-
Cân nhắc kết hợp với các chiến lược yếu tố khác, hình thành mô hình đa yếu tố, tăng tính ổn định.
-
Bổ sung chỉ báo khối lượng để đánh giá sức mạnh, tránh chọn cổ phiếu trong giai đoạn cuối của xu hướng tăng yếu.
Do đó, hướng tối ưu hóa của chiến lược này chủ yếu tập trung vào quy tắc chọn cổ phiếu, điều chỉnh tham số và cải thiện phương pháp dừng lỗ, trên cơ sở theo dõi xu hướng ban đầu, nâng cao hơn nữa tính ổn định và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.
Tổng kết
Chiến lược này thuộc loại chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên đỉnh cao lịch sử điển hình. Nó có thể nắm bắt hiệu quả xu hướng tăng dài hạn của cổ phiếu, thông qua phương pháp hồi phục kỹ thuật để đạt được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, do không xem xét yếu tố cơ bản, tính ổn định và khả năng chống rủi ro yếu hơn. Hướng tối ưu hóa chính là cải thiện quy tắc chọn cổ phiếu, điều chỉnh tham số và dừng lỗ, tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ. Nếu kết hợp với các chiến lược khác thông qua mô hình đa yếu tố, có thể hình thành một chiến lược giao dịch và chọn cổ phiếu định lượng với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tuyệt vời.
/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("All-time-high", "ATH", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.000)
// input- 1