Chiến lược giao dịch tự động dài hạn và ngắn hạn dựa trên chỉ báo Supertrend
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được gọi là Chiến lược theo dõi xu hướng vượt trội. Chiến lược này đã phát triển một hệ thống giao dịch tự động đa luồng dựa trên chỉ số vượt trội, có thể tự động xác định hướng xu hướng và kết hợp với chỉ số RSI và chỉ số ADX để nhập và thoát.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên chỉ số siêu xu hướng để xác định xu hướng giá hiện tại. Chỉ số siêu xu hướng kết hợp với đường trung bình di chuyển và ATR, có thể xác định hiệu quả hướng xu hướng giá.
Cụ thể, chiến lược này đầu tiên tính toán hướng của chỉ số siêu xu hướng, cũng như chỉ số RSI và chỉ số ADX. Trong trường hợp chỉ số siêu xu hướng chuyển hướng xuống, và chỉ số RSI cho thấy sự suy giảm mạnh mẽ của nhiều đầu, thực hiện lệnh giảm giá.
Phân tích lợi thế
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là có thể tự động xác định xu hướng giá và nhập và thoát dựa trên xu hướng mà không cần phán đoán bằng tay. Ngoài ra, kết hợp với chỉ số RSI và chỉ số ADX để lọc, có thể lọc hiệu quả các đợt phá vỡ giả mạo, tăng khả năng kiếm tiền.
Phân tích rủi ro
Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là chỉ số siêu xu hướng không chính xác trong việc đánh giá xu hướng giá, có thể có tín hiệu sai. Ngoài ra, không có cơ chế dừng lỗ, tổn thất đơn lẻ có thể lớn hơn.
Có thể tối ưu hóa và giảm rủi ro bằng cách điều chỉnh các tham số chỉ số vượt quá xu hướng và thêm dừng di chuyển.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa các tham số chỉ số siêu xu hướng để tăng độ chính xác phán đoán
Tham gia cơ chế dừng lỗ di động, kiểm soát tổn thất đơn lẻ
Tích hợp với các chỉ số khác như Brin, KDJ và nhiều hơn nữa để tăng khả năng lợi nhuận
Phát triển các chiến lược nhập cảnh và xuất cảnh đa đầu tương tự, làm cho chiến lược toàn diện
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược giao dịch tự động dựa trên các chỉ số xu hướng đánh giá xu hướng. Ưu điểm là mức độ tự động hóa cao, có thể tự động đánh giá xu hướng đi vào. Ưu điểm là chính xác của chỉ số xu hướng tự, không có thiết lập dừng lỗ.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adx
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)