Chiến lược theo xu hướng sử dụng chỉ báo EMA
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược theo dõi EMA là một chiến lược theo dõi xu hướng sử dụng chỉ số EMA. Chiến lược này tính toán giá trị EMA của giá và kết hợp với dải tỷ lệ được đặt để xác định xu hướng giá và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là EMA. EMA đại diện cho chỉ số di chuyển trung bình, một chỉ số theo dõi xu hướng. EMA tính toán giá trung bình hiện tại dựa trên giá lịch sử và chu kỳ thời gian được thiết lập.
Chiến lược này đầu tiên tính toán 50 chu kỳ EMA của giá, làm chỉ số phán đoán chính. Sau đó, theo một tỷ lệ nhất định của giá trị EMA, thiết lập lên và xuống đường. Ở đây, thiết lập là âm 0,3% giá trị EMA.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng chỉ số EMA để đánh giá xu hướng, tránh sự gián đoạn của biến động giá
- EMA sẽ làm giá trơn, chuyển biến động ngẫu nhiên thành xu hướng rõ ràng, giúp đánh giá
- Cài đặt EMA lên và xuống đường ray, tạo thành dải phạm vi, có thể giảm tín hiệu sai
- Kế hoạch chiến lược rõ ràng, dễ hiểu và điều chỉnh tham số dễ dàng
Phân tích rủi ro
- Chỉ số EMA bị tụt hậu, tín hiệu muộn hơn khi chuyển hướng
- Đường ray trên và dưới với tỷ lệ cố định dễ tạo ra tín hiệu sai trong giai đoạn rung động
- Các nhà nghiên cứu cho rằng giá cả của đĩa cứng có thể dao động nhiều hơn.
- Không có thiết lập dừng lỗ, không thể kiểm soát lỗ
Hướng tối ưu hóa
- Tăng tối ưu hóa tham số, tìm kiếm sự kết hợp tham số tốt nhất
- Thêm hệ thống dừng lỗ, hạn chế tối đa các chiến lược rút lui
- Tối ưu hóa tính toán trên và ngoài đường ray, giảm tỷ lệ tín hiệu sai
- Thêm bộ lọc điều kiện để tránh nhầm lẫn khi xảy ra chấn động
- Thêm cường sự ổn định chiến lược kết hợp với các chỉ số khác
Tóm tắt
EMA theo dõi chiến lược tổng thể ý tưởng rõ ràng, thông qua các chỉ số EMA để đánh giá xu hướng giá, và thiết lập các dải để tạo ra tín hiệu giao dịch. Ưu điểm là các quy tắc đơn giản dễ hiểu, có thể tránh một số tiếng ồn.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="PingEMA50V.3 Piw", shorttitle="EMA50 Piw", overlay=true)
// input
src = input(title="Data Array",defval=close)
ema_period = input(title="EMA period", defval=50)
percent = input(title="Band %", type=float,defval=0.003)
// ema
ema50 = ema(src, ema_period)
plot(ema50, color=green)
// upper lower
upper = ema50 + (ema50*percent)
lower = ema50 - (ema50*percent)
plot(upper, color=blue)
plot(lower, color=blue)
// signal
buy = src > upper
sell = src < lower
// bar color
bcolor = buy ? lime : red
barcolor(color=bcolor)
// trade
if (buy)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (sell)
strategy.close("long")