Một chiến lược theo xu hướng dựa trên đường trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược đường trung bình chuyển động chéo vàng là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên đường trung bình chuyển động. Chiến lược này đánh giá xu hướng của thị trường bằng cách tính toán đường trung bình chuyển động trong các chu kỳ khác nhau và tạo ra tín hiệu giao dịch. Cụ thể, chiến lược này tính toán ba đường trung bình chuyển động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, tạo ra tín hiệu mua khi đường trung bình ngắn hạn phá vỡ đường trung bình dài hạn từ dưới lên; và khi đường trung bình ngắn hạn giảm từ trên xuống và phá vỡ đường trung bình dài hạn, tạo ra tín hiệu bán.
Nguyên tắc chiến lược
Tín hiệu cốt lõi của chiến lược này đến từ giao thoa vàng của đường trung bình di chuyển. Cái gọi là giao thoa vàng là tín hiệu của đường trung bình di chuyển ngắn hạn từ dưới lên vượt qua đường trung bình di chuyển dài hạn, cho thấy thị trường bước vào xu hướng đa đầu. Chiến lược này mua bằng đường 50 ngày là đường trung bình ngắn hạn, đường trung bình dài hạn, chờ đợi hai đường trung bình xảy ra khi giao thoa vàng xảy ra.
Bằng cách thiết lập các moving average với các tham số khác nhau, bạn có thể nắm bắt tốt hơn các điểm biến của xu hướng thị trường. Đường trung bình ngắn hạn có thể phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá, phản ánh hành động giá gần đây; đường trung bình dài hạn không nhạy cảm với biến động ngắn hạn, có thể xác định hướng xu hướng chính.
Phân tích lợi thế chiến lược
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ. Chiến lược trung bình di chuyển kép có thể tuân theo xu hướng chính của thị trường, tránh bị nhiễu bởi tiếng ồn thị trường ngắn hạn, có khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ.
Các tín hiệu giao dịch rõ ràng. Chiến lược hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các đường trung bình di chuyển để tạo ra tín hiệu giao dịch, tín hiệu được tạo ra và giải thích rất rõ ràng và trực tiếp, tránh lỗi phán đoán chủ quan.
Dễ thực hiện phản hồi. Là một chiến lược theo dõi xu hướng điển hình, chiến lược này có thể thực hiện phản hồi nhanh chóng để đánh giá hiệu quả của chiến lược.
Không gian mở rộng lớn. Các tham số trung bình di chuyển, loại giao dịch, chu kỳ thời gian, v.v. có thể được tối ưu hóa để mở rộng và tìm kiếm các cặp tham số tốt hơn.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Bị bỏ lỡ các điểm biến đổi. Do tính chất chậm trễ của đường trung bình di chuyển, không thể xác định chính xác các điểm biến đổi quan trọng và có thể bỏ lỡ thời điểm mua tốt nhất.
Tạo ra nhiều tín hiệu giả. Trong thời gian ngắn, có thể có nhiều tín hiệu giả chéo vàng, khiến nhà đầu tư bị sai lầm.
Rủi ro của sự kiện bất ngờ. Sự kiện bất ngờ lớn có thể gây ra sự biến động mạnh mẽ của thị trường, và chiến lược trung bình di chuyển rất khó để đối phó với những trường hợp bất thường như vậy.
Rủi ro biến động thị trường lớn. Chiến lược này có thể tạo ra quá nhiều tín hiệu vô hiệu khi thị trường ở trạng thái biến động rộng trong thời gian dài, dẫn đến hoạt động thường xuyên nhưng thu nhập tổng thể yếu.
Những rủi ro này có thể được tránh bằng cách điều chỉnh các tham số trung bình di chuyển, thiết lập chiến lược dừng lỗ hoặc sử dụng với các chỉ số khác.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa các tham số di chuyển trung bình để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất. Bạn có thể thử nghiệm nhiều tham số chu kỳ hơn hoặc giới thiệu đường trung bình thích nghi như trung bình di chuyển ba chỉ số.
Thêm chiến lược dừng lỗ để kiểm soát tổn thất đơn lẻ. Dừng lỗ di chuyển hoặc dừng tỷ lệ có thể ngăn chặn tổn thất mở rộng hơn nữa.
Kết hợp với các chỉ số khác để lọc các tín hiệu. Các tín hiệu trung bình di chuyển kép có thể được kết hợp với các chỉ số như khối lượng giao dịch, tỷ lệ biến động, để đảm bảo giao dịch chỉ xảy ra khi có xu hướng mạnh.
Sử dụng công nghệ học máy để tối ưu hóa chiến lược. Sử dụng thuật toán tự động tìm kiếm các cặp tham số và quy tắc giao dịch tốt hơn, liên tục tăng tỷ lệ lợi nhuận chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược đường trung bình di chuyển chéo vàng đánh giá xu hướng chính của thị trường bằng cách tính toán mối quan hệ giữa hai đường trung bình di chuyển để nắm bắt cơ hội xu hướng đường trung bình dài. Ưu điểm của chiến lược này là các quy tắc đánh giá tín hiệu rõ ràng, dễ thực hiện và tối ưu hóa, phù hợp cho các nhà đầu tư đường trung bình dài. Chúng ta cũng nên chú ý đến sự chậm trễ của chiến lược và các tín hiệu giả có thể được tạo ra, thực hiện các biện pháp kết hợp và tối ưu hóa để tránh rủi ro tiềm ẩn.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MA Cross", overlay=true)
short = sma(close, 50)
short1 = sma(close[5], 50)
medium = sma(close, 100)
long = sma(close, 200)
long1 = sma(close[5], 200)
plot(short, color = color.red)
plot(long, color = color.green)
trendUp = (cross(short, long) and (long1 > short1) ? true : false)
x = if (trendUp)
(long1 - short1)*5
else
0
//start = timestamp(2000, 01, 01, 00, 00) // backtest start window
//finish = timestamp(2020, 02, 09, 23, 59) // backtest finish window
//window() => time >= start and time <= finish ? true : false
//strategy.entry("long", true, 1000, limit = high, when = window() and trendUp)
//strategy.close("long", when = window() and close < medium)
strategy.entry("long", true, 1, limit = high, when = trendUp)
strategy.close("long", when = close < medium)