Chiến lược đột phá kênh trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được thực hiện bằng cách tính toán đường trung tâm, đường trên và đường dưới của kênh Keltner, dựa trên đường trung tâm, đường trung tâm và đường dưới ABOVE. Sau khi đánh giá hướng của kênh, thực hiện giao dịch đột phá.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số cốt lõi là kênh Keltner. Các đường dẫn trong kênh là giá điển hình (((giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa) / 3 của một trung bình di chuyển trọng lượng N ngày. Các đường dẫn trên và dưới phân chia một phạm vi giao dịch trong quỹ đạo. Trong đó, phạm vi giao dịch có thể được chọn bằng sóng thực ATR hoặc có thể sử dụng trực tiếp sóng (((giá cao nhất - giá thấp nhất). Chiến lược này sử dụng phương pháp sau.
Cụ thể, chiến lược chủ yếu đánh giá xem giá có phá vỡ đường lên hay đường xuống, phân định đường giữa để đưa ra quyết định nhiều đầu hoặc đầu trống. Nếu giá đóng cửa lớn hơn đường lên, hãy làm nhiều hơn; Nếu giá đóng cửa nhỏ hơn đường dưới, hãy làm trống. Đường dừng là giá MA đường giữa.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng chỉ số Keltner Channel để đánh giá tốt hơn phạm vi biến động giá, tránh phá vỡ giả.
- Việc sử dụng đường trung bình của đường ray như là một vị trí hỗ trợ, có thể làm giảm tổn thất.
- Thâm nhập vào đường đua làm nhiều đường đua giảm giá, thuộc chiến lược theo dõi xu hướng, phù hợp với quy luật thay đổi giá của hầu hết các cổ phiếu.
Phân tích rủi ro
- Chiến lược phá vỡ kênh rất nhạy cảm với các tham số và cần được thử nghiệm nhiều lần để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
- Sự biến động lớn của giá cổ phiếu trong thời gian ngắn sẽ làm tăng rủi ro giao dịch. Có thể mở rộng kênh một cách thích hợp để giảm nguy cơ giao dịch sai.
- Hiệu ứng có liên quan nhiều đến cài đặt tham số và giống, cần điều chỉnh để phù hợp với các giống khác nhau.
Hướng tối ưu hóa
- Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu, tránh giao dịch sai. Ví dụ: chỉ số năng lượng, chỉ số dao động, v.v.
- Tối ưu hóa tham số, tìm kiếm sự kết hợp tham số tốt nhất. Điều chỉnh tham số đường trung bình và nhân channel.
- Các thiết lập tham số của các giống khác nhau sẽ có sự khác biệt lớn, cần phải tối ưu hóa phân loại.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là đơn giản, trực tiếp, thuộc loại chiến lược đột phá giá phổ biến. Ưu điểm là ý tưởng rõ ràng, dễ hiểu thực hiện, phù hợp cho người mới bắt đầu học. Nhưng cũng có một số hạn chế, nhạy cảm với tham số, hiệu quả tham số không đồng đều, cần kiểm tra và tối ưu hóa nhiều lần.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WMX_Q_System_Trading
//@version=3
strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)
useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
upper = mah + rangema * mult
lower = mal - rangema * mult
ma=(upper+lower)/2
uc = red
lc=green
u = plot(upper, color=uc, title="Upper")
basis=plot(ma, color=yellow, title="Basis")
l = plot(lower, color=lc, title="Lower")
fill(u, basis, color=uc, transp=95)
fill(l, basis, color=lc, transp=95)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)