1. Quảng trường
  2. Chiến lược đột phá kênh trung bình di chuyển

Chiến lược đột phá kênh trung bình di chuyển

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-29 10:26:25
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này tính toán các đường ray giữa, trên và dưới của kênh Keltner. Nó lấp đầy màu trên các đường ray giữa và dưới. Sau khi xác định hướng của kênh, nó phá vỡ và mua và bán. Đây là một loại chiến lược theo dõi xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số cốt lõi là Keltner Channel. Đường ray giữa của kênh là trung bình động cân N ngày của giá điển hình (giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa) / 3. Các đường ray trên và dưới của kênh tương ứng là một phạm vi giao dịch N ngày cân trung bình động cách xa đường ray giữa. Nơi phạm vi giao dịch có thể chọn sự biến động thực sự ATR, hoặc trực tiếp lấy độ phình (giá cao nhất - giá thấp nhất).

Cụ thể, chiến lược chủ yếu đánh giá giá liệu giá có vượt qua đường ray trên hay đường ray dưới, và đưa ra quyết định dài hay ngắn với đường ray giữa là ranh giới. Nếu giá đóng lớn hơn đường ray trên, đi dài; nếu giá đóng thấp hơn đường ray dưới, đi ngắn. Đường dừng lỗ là giá trị MA của đường ray giữa.

Phân tích lợi thế

  1. Sử dụng chỉ số Keltner Channel, nó có một đánh giá tốt về phạm vi biến động giá, tránh đột phá sai.
  2. Sử dụng trung bình động giữa đường ray như là hỗ trợ có thể làm giảm tổn thất.
  3. Việc phá vỡ đường sắt trên cho dài và đường sắt dưới cho ngắn thuộc về chiến lược theo dõi xu hướng, phù hợp với luật thay đổi giá của hầu hết các cổ phiếu.

Phân tích rủi ro

  1. Các chiến lược kênh đột phá rất nhạy cảm với các thông số và yêu cầu thử nghiệm lặp đi lặp lại để tìm ra sự kết hợp thông số tốt nhất.
  2. Khi giá cổ phiếu biến động mạnh trong ngắn hạn, rủi ro giao dịch sẽ tăng.
  3. Hiệu ứng có mối tương quan cao với cài đặt tham số và giống, và điều chỉnh cần thiết để thích nghi với các giống khác nhau.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Kết hợp các chỉ số khác để lọc tín hiệu và tránh các giao dịch sai.
  2. Tối ưu hóa các tham số để tìm kết hợp tham số tốt nhất.
  3. Sẽ có sự khác biệt đáng kể trong cài đặt tham số cho các giống khác nhau, cần được tối ưu hóa riêng biệt.

Tóm lại

Nói chung, chiến lược này tương đối đơn giản và trực tiếp, và đó là một chiến lược đột phá giá phổ biến. Ưu điểm là ý tưởng rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện, phù hợp cho người mới bắt đầu học. Nhưng cũng có một số hạn chế nhất định. Nó nhạy cảm với các thông số, kết quả không đồng đều và yêu cầu thử nghiệm và tối ưu hóa lặp đi lặp lại. Nếu nó có thể được kết hợp với các chỉ số phán đoán phức tạp hơn, nó có thể tạo thành một chiến lược giao dịch mạnh mẽ hơn.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WMX_Q_System_Trading
//@version=3

strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
upper = mah + rangema * mult
lower = mal - rangema * mult
ma=(upper+lower)/2
uc = red
lc=green
u = plot(upper, color=uc, title="Upper")
basis=plot(ma, color=yellow, title="Basis")
l = plot(lower, color=lc, title="Lower")
fill(u, basis, color=uc, transp=95)
fill(l, basis, color=lc, transp=95)


strategy.entry("Long", strategy.long,  stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short,  stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)

if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu