Chiến lược đột phá Fractal kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ hình dạng kép là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên hình thức kỹ thuật. Chiến lược này được hình thành bằng cách nhận ra hình dạng hình dạng dưới kép và hình dạng trên kép, và phát ra tín hiệu mua và bán khi giá phá vỡ các hình dạng này.
Nguyên tắc chiến lược
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này dựa trên lý thuyết phân đoạn. Khi có một điểm xoay ngắn tương tự như kiểu M hoặc W, điều này cho thấy xu hướng hiện tại có thể bị đảo ngược. Cụ thể, khi 5 đường K liên tiếp tạo thành một sự kết hợp cụ thể với độ cao cao hơn hoặc độ thấp hơn, thì sẽ tạo thành một phân đoạn đáy hoặc phân đoạn đỉnh. Ví dụ, trong biểu đồ đường K, nếu giá cao nhất trong 2 đường K đầu tiên cao hơn giá cao nhất trong 3 đường K sau đó, thì sẽ tạo thành một phân đoạn đỉnh.
Khi giá giảm xuống đáy hoặc phá vỡ đáy, điều này cho thấy khả năng đảo ngược cao hơn, vì vậy chiến lược sẽ tạo ra tín hiệu mua và bán tương ứng.
Lợi thế chiến lược
Ưu điểm chính của chiến lược này là khả năng nhận diện các điểm đảo ngược xu hướng tiềm ẩn, rất hữu ích cho các chiến lược giao dịch theo dõi loại xu hướng. Ngoài ra, nhận dạng hình dạng kép làm cho tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn so với các chiến lược chỉ dựa vào hình dạng K đơn.
Rủi ro chiến lược
Rủi ro chính của chiến lược này là nhận dạng phân dạng không đảm bảo 100% rằng giá sẽ đảo ngược. Đôi khi giá có thể chỉ là điều chỉnh ngắn hạn và không có xu hướng biến đổi. Trong trường hợp này, nếu chiến lược tạo ra tín hiệu sai sẽ dẫn đến tổn thất không cần thiết. Để giảm rủi ro này, có thể kết hợp với các chỉ số khác như khối lượng giao dịch để xác minh khả năng giá đảo ngược.
Tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
Thêm các điều kiện lọc, chẳng hạn như chỉ số khối lượng giao dịch, để tránh bị lừa đảo.
Điều chỉnh các tham số để nhận ra sự phân chia đôi của các chu kỳ thời gian lớn hơn để nắm bắt sự đảo ngược của xu hướng lớn.
Kết hợp với chiến lược dừng lỗ di động, để giảm tổn thất của đơn lỗ.
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ hình dạng kép để đánh giá sự đảo ngược giá tiềm năng bằng cách xác định hình dạng đường K cụ thể là một chiến lược định hướng chỉ số kỹ thuật phổ biến. Nó có thể theo dõi hiệu quả xu hướng ngắn hạn và trung hạn của thị trường và có tỷ lệ lợi nhuận cao, là một chiến lược giao dịch đáng tin cậy và thực tế.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
strategy("Fractal Breakout Strategy", overlay=true)
FUp = high[4] < high[2] and high[3] < high[2] and high[1] < high[2] and high < high[2] or
high[5] < high[2] and high[4] < high[2] and high[3] <= high[2] and
high[1] < high[2] and high < high[2] or
high[6] < high[2] and high[5] < high[2] and high[4] <= high[2] and
high[3] <= high[2] and high[1] < high[2] and high < high[2] or
high[7] < high[2] and high[6] < high[2] and high[5] <= high[2] and
high[4] <= high[2] and high[3] <= high[2] and high[1] < high[2] and
high < high[2] or
high[8] < high[2] and high[7] < high[2] and high[6] <= high[2] and
high[5] <= high[2] and high[4] <= high[2] and high[3] <= high[2] and
high[1] < high[2] and high < high[2]
FractalUp = valuewhen(FUp, high[2], 1)
plot(FractalUp, color=#0000FF,title="FractalUp")
FDown = low[4] > low[2] and low[3] > low[2] and low[1] > low[2] and low > low[2] or
low[5] > low[2] and low[4] > low[2] and low[3] >= low[2] and low[1] > low[2] and
low > low[2] or
low[6] > low[2] and low[5] > low[2] and low[4] >= low[2] and low[3] >= low[2] and
low[1] > low[2] and low > low[2] or
low[7] > low[2] and low[6] > low[2] and low[5] >= low[2] and low[4] >= low[2] and
low[3] >= low[2] and low[1] > low[2] and low > low[2] or
low[8] > low[2] and low[7] > low[2] and low[6] >= low[2] and low[5] >= low[2] and
low[4] >= low[2] and low[3] >= low[2] and low[1] > low[2] and low > low[2]
FractalDown = valuewhen(FDown, low[2], 1)
plot(FractalDown, color=#FF0000,title="FractalDown")
if crossover(close, FractalUp)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(close, FractalDown)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")