1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi xu hướng tiên tiến dựa trên mô hình hấp thụ và các chỉ số định lượng

Chiến lược theo dõi xu hướng tiên tiến dựa trên mô hình hấp thụ và các chỉ số định lượng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-02 16:48:30
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này tích hợp nhiều kỹ thuật định lượng như nhận dạng mẫu nến, dao động, trung bình động và các vùng cung cầu để xác định chính xác xu hướng và giao dịch. Nó sử dụng rộng rãi thuật ngữ chuyên nghiệp và các mô hình tiêu chuẩn của giao dịch định lượng để cải thiện độ chính xác quyết định thông qua phán đoán chỉ số tổng hợp và kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Nguyên tắc chiến lược

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này dựa trên việc xác định các mô hình nến ngập để bắt được sự thay đổi trên thị trường. Khi một mô hình ngập tăng xuất hiện, đóng [1] > mở [1] và mở < đóng và đóng > mở [1] và mở [1] > đóng [1], một tín hiệu mua được kích hoạt. Khi một mô hình ngập giảm xuất hiện, đóng [1] < mở [1] và mở > đóng và đóng < mở [1] và mở [1] < đóng [1], một tín hiệu bán được kích hoạt.

Ngoài ra, một khu vực cầu và khu vực cung cấp 20 giai đoạn được giới thiệu. Khi đóng phá vỡ khu vực cung, nó được xác định là một tín hiệu tăng. Khi nó phá vỡ khu vực cầu, nó được xác định là một tín hiệu giảm. Trung bình di chuyển EMA được sử dụng để xác định hướng xu hướng. Các tín hiệu giao dịch chỉ được tạo ra khi đóng phá vỡ EMA. Máy dao động fractal tìm thấy các điểm trục giúp xác nhận thời gian đảo ngược.

Tóm lại, chiến lược này xác định sự đảo ngược tiềm năng thông qua các mô hình hấp thụ và sử dụng các bộ lọc như đường trung bình động và các vùng cung-nhu cầu để xác nhận và giao dịch chỉ các điểm có xác suất cao nhất, do đó theo dõi chính xác xu hướng và tránh mất tất cả vốn cho whipsaws.

Phân tích lợi thế

Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng chuyên nghiệp và tiên tiến với những lợi thế chính sau:

  1. Sự kết hợp nhiều chỉ số cải thiện độ chính xác phán đoán và lọc hiệu quả các tín hiệu sai
  2. Các mô hình ngập bắt được sự đảo ngược
  3. Các dao động và xu hướng xác định các điểm giao dịch có khả năng cao
  4. Hình vẽ mô hình và chỉ số tự động, có thể đọc được
  5. Logic ngắn gọn, dễ mở rộng và tối ưu hóa

Nhìn chung, chiến lược này có độ chính xác cao và kiểm soát rủi ro tốt. Nó phù hợp với việc theo dõi xu hướng trung và dài hạn và có thể mang lại lợi nhuận ổn định.

Phân tích rủi ro

Mặc dù có nhiều điểm mạnh của nó, một số rủi ro tiềm ẩn cần lưu ý:

  1. Nhận dạng mô hình ngập không chính xác có thể bỏ lỡ sự đảo ngược thực tế hoặc tạo ra các tín hiệu sai
  2. tín hiệu sai xác suất tồn tại trong các hệ thống trung bình động, có thể mua trên và bán dưới
  3. Việc thiết lập phạm vi vùng cầu và vùng cung không chính xác làm tăng giao dịch không cần thiết
  4. Không gian tối ưu hóa hạn chế, rủi ro tuyết rơi cao hơn

Các biện pháp đối phó:

  1. Đưa ra máy học để cải thiện độ chính xác nhận dạng mô hình đảo ngược
  2. Thêm các chỉ số đánh giá xu hướng bạo lực để tránh tổn thất không cần thiết
  3. Tối ưu hóa năng động các thông số khu vực cung và cầu
  4. Đánh giá và kiểm soát rủi ro hợp lý, điều chỉnh kích thước vị trí

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các hướng tối ưu hóa thêm:

  1. Thêm mô-đun nhận dạng mẫu dựa trên AI sử dụng máy học để nuốt và đảo ngược
  2. giới thiệu nhiều bộ lọc như BOLL và MACD cho thời gian
  3. Thêm các chiến lược dừng lỗ như dừng lỗ sau và dừng lỗ dựa trên thời gian
  4. Tối ưu hóa các thông số chỉ số năng động cho các sản phẩm và thị trường khác nhau
  5. Kết hợp các chiến lược tiên tiến như trailing stops và martingale để quản lý đường cong cổ phiếu

Các tối ưu hóa trên có thể cải thiện độ chính xác, giảm rủi ro và làm trơn tru đường cong vốn chủ sở hữu.

Tóm lại

Tóm lại, đây là một chiến lược cực kỳ chuyên nghiệp và hiệu quả sử dụng đầy đủ nhiều chỉ số và mô hình định lượng để đánh giá những thay đổi của thị trường. Nó nắm bắt các tín hiệu đảo ngược thông qua các mô hình ngập và phát hành các tín hiệu giao dịch có khả năng cao hợp tác với các chỉ số xu hướng và dao động. Điều này cho phép theo dõi xu hướng trung và dài hạn hiệu quả và lợi nhuận ổn định. Trong khi đó, một số rủi ro cần được chú ý. Tối ưu hóa liên tục và quản lý rủi ro nghiêm ngặt làm giảm đáng kể rủi ro, làm cho chiến lược đáng tin cậy hơn. Nó có tính thực tế và khả năng mở rộng mạnh mẽ, phù hợp với các nhà giao dịch có một số cơ sở định lượng.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Engulfing Candles with Fractals, Moving Average, Demand & Supply", overlay=true)

// Input parameters
emaLength = input(14, title="EMA Length")
demandSupplyLength = input(20, title="Demand & Supply Length")

// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Calculate Demand and Supply Zones
demandZone = ta.lowest(low, demandSupplyLength)
supplyZone = ta.highest(high, demandSupplyLength)

// Plot Demand and Supply Zones
plot(demandZone, color=color.new(color.green, 90), linewidth=2, title="Demand Zone")
plot(supplyZone, color=color.new(color.red, 90), linewidth=2, title="Supply Zone")

// Determine Engulfing Candles
bullishEngulfing = close[1] > open[1] and open < close and close > open[1] and open[1] > close[1]
bearishEngulfing = close[1] < open[1] and open > close and close < open[1] and open[1] < close[1]

// Plot Engulfing Candle Bars
bgcolor(bullishEngulfing ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(bearishEngulfing ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot Moving Average
plot(emaValue, color=color.blue, title="EMA")

// Fractal Indicator
fractalUp = ta.pivothigh(high, 2, 2)
fractalDown = ta.pivotlow(low, 2, 2)

// Plot Buy and Sell Fractals
plotshape(series=fractalUp, title="Buy Fractal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=fractalDown, title="Sell Fractal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

// Strategy logic
buySignal = bullishEngulfing and close > emaValue and close > supplyZone
sellSignal = bearishEngulfing and close < emaValue and close < demandZone

// Execute strategy
if (fractalUp)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (fractalDown)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot strategy entry points on the chart
plotshape(series=buySignal ? 1 : na, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal ? 1 : na, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu