Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên dải trung bình động 5 ngày và điểm mua và bán GBS
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp sử dụng dải trung bình di chuyển 5 ngày và điểm GBS mua và bán để xác định hướng xu hướng và phát tín hiệu giao dịch. Dải trung bình di chuyển được sử dụng để xác định hướng xu hướng và kháng cự hỗ trợ cấp độ lớn, điểm GBS mua và bán được sử dụng để tìm thời điểm vào thị trường chính xác khi hướng xu hướng được kết hợp. Chiến lược này phù hợp với giao dịch xu hướng đường ngắn trung bình, có thể đạt được lợi nhuận vượt trội trong tình huống biến động.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính trung bình di chuyển đơn giản của giá cao và giá thấp trong 5 ngày để có được dải trung bình di chuyển trong 5 ngày
- Khi giá đóng cửa vượt qua đường trung bình di chuyển, hãy đánh giá xu hướng có sự đảo ngược
- Khi đánh giá xu hướng đi lên, hãy thực hiện nhiều hoạt động để đáp ứng điều kiện điểm mua của GBS; khi đánh giá xu hướng đi xuống, hãy thực hiện giao dịch khống chế để đáp ứng điều kiện điểm bán của GBS
- Thiết lập hệ thống dừng lỗ và rút ra, rút ra quá một tỷ lệ nhất định sẽ dừng lỗ
Lợi thế chiến lược
- Đường trung bình di chuyển có thể đánh giá chính xác xu hướng lớn
- Các điểm mua bán GBS có tỷ lệ thắng cao hơn
- Khả năng kiểm soát rủi ro, hạn chế lỗ hổng
Rủi ro chiến lược và giải pháp
- Có thể có nhiều đột phá giả trong tình huống chấn động, dẫn đến sai sót giao dịch
- Giải pháp: Giới rộng đúng đắn dải trung bình di chuyển, đảm bảo chỉ hoạt động khi xu hướng rõ ràng
- Chỉ số đơn phụ thuộc vào rủi ro lớn hơn
- Giải pháp: Thêm xác thực các chỉ số khác, chẳng hạn như MACD, RSI, v.v., để tránh bỏ lỡ tín hiệu đảo ngược
- Rủi ro của dữ liệu khớp
- Giải pháp: Mở rộng phạm vi thời gian phản hồi, tăng so sánh phản hồi giữa các giống và tham số khác nhau
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tăng tối ưu hóa tham số, tìm kiếm sự kết hợp tham số tối ưu
- Thêm tín hiệu xác nhận cho các Indicator khác
- Phát triển cơ chế trung bình di chuyển thích ứng
- Chuyển đổi mức dừng lỗ theo thông tin thị trường
- Thêm các thuật toán học máy để tự động tối ưu hóa chiến lược
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp sử dụng dải trung bình di chuyển và điểm mua bán GBS để thực hiện các hoạt động có độ chắc chắn cao với giả định định hướng xu hướng rõ ràng, có thể lọc tiếng ồn của thị trường xung đột, dừng lại kịp thời sau khi có lợi nhuận ngắn và trung bình. Chiến lược này đơn giản, dễ sử dụng, hiệu quả về tài chính cao, có thể tạo ra lợi nhuận ổn định cho các nhà giao dịch định lượng. Bằng cách tối ưu hóa và nhân rộng liên tục, tiếp tục nâng cao chiến thắng và khả năng sinh lợi của chiến lược.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5MABAND + GBS Buy & Sell Strategy", overlay=true)
// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)
// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=1)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=1)
// Command 2 - GBS concept Buy Entry
gbsBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close[1] < avgHigh and close[2] < avgHigh and close[3] < avgHigh and open[1] < avgHigh and open[2] < avgHigh and open[3] < avgHigh
// Command 3 - GBS Concept Sell Entry
gbsSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open[1] > avgLow and open[2] > avgLow and open[3] > avgLow and open - close > open - low and open - close > high - open
// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh
// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh
// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = gbsBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = gbsSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)
// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Buy)
strategy.close("Sell", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Sell)