Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình động nhiều
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng điển hình. Nó sử dụng các trung bình di chuyển trong nhiều chu kỳ khác nhau để đánh giá xu hướng thị trường, tham gia khi xu hướng được thiết lập và thoát ra khi xu hướng ngắn hạn bị đảo ngược.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng 4 nhóm trung bình di chuyển: đường 9, đường 21, đường 50 và đường 200. Chúng đại diện cho các chiều thời gian khác nhau.
Khi trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua trung bình di chuyển dài hạn từ dưới lên, thị trường được coi là đi vào xu hướng tăng; khi trung bình di chuyển ngắn hạn đi lên xuống dưới trung bình di chuyển dài hạn, thị trường được coi là đi vào xu hướng giảm.
Chiến lược sử dụng đường 9 ngày để đánh giá mối quan hệ sắp xếp của một số đường trung bình di chuyển khác để đánh giá hướng xu hướng tổng thể.
Điều kiện nhập cảnh đa đầu: giá đóng cửa > đường 9 ngày và đường 9 ngày > đường 21 ngày và đường 21 ngày > đường 50 ngày và đường 50 ngày > đường 200 ngày
Điều kiện đầu vào không: giá đóng cửa < đường 9 và đường 9 < đường 21 và đường 21 < đường 50 và đường 50 < đường 200
Trong số đó, giá tròn kết thúc với đường 9 để đánh giá xu hướng ngắn hạn nhất, đường 9 với đường 21 để đánh giá xu hướng ngắn hạn, đường 21 với đường 50 để đánh giá xu hướng trung hạn, đường 50 với đường 200 để đánh giá xu hướng dài hạn. Chỉ khi mối quan hệ của bốn nhóm trung bình di chuyển phù hợp, chúng ta mới đánh giá xu hướng thị trường được thành lập, phát đi tín hiệu giao dịch.
Điều kiện ra sân: giá đóng cửa giảm xuống trung bình di chuyển 21 ngày, thu hẹp tất cả các đơn đặt hàng; giá đóng cửa phá vỡ trung bình di chuyển 21 ngày, thu hẹp tất cả các đơn đặt hàng trống.
Lợi thế chiến lược
Sử dụng nhiều nhóm trung bình di chuyển để đánh giá xu hướng, có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường của các xu hướng không chính thống, và nắm bắt xu hướng đường dài.
Điều kiện nhập học nghiêm ngặt, cần nhiều chiều thời gian để đánh giá xu hướng và tránh bị điều chỉnh trong ngắn hạn.
Giảm thiệt hại kịp thời, kiểm soát rủi ro hiệu quả
Rủi ro và giải pháp
Trong một thị trường phân tích ngang dài, dễ dàng tạo ra nhiều tín hiệu giả, do đó làm tăng rủi ro giao dịch. Bạn có thể điều chỉnh số lần chu kỳ của đường trung bình di chuyển bằng cách tối ưu hóa các tham số, lọc một phần tiếng ồn.
Trong tình huống căng thẳng, đường trung bình di chuyển thường xảy ra là đường cong chết hoặc đường cong vàng. Khi đó, cần kết hợp các yếu tố khác để xác định xu hướng thực sự. Các chỉ số như RSI, MACD và các chỉ số khác có thể được thêm vào để xác nhận, tránh bỏ lỡ tình huống lớn.
Hướng tối ưu hóa
Tối ưu hóa tham số. Bạn có thể thử nghiệm các kết hợp tham số khác nhau để tìm các tham số tối ưu. Ví dụ như điều chỉnh số chu kỳ của trung bình di chuyển, thêm hoặc điều chỉnh điều kiện dừng lỗ.
Tăng bộ lọc chất lượng. Ví dụ, khi vào cửa, hãy đánh giá xem khối lượng giao dịch có được tăng lên hay không, để tránh nhảy không đủ.
Thêm xác nhận các chỉ số kỹ thuật khác để tránh phát tín hiệu sai trong tình huống giao dịch khắc nghiệt. Bạn có thể xem xét thêm các chỉ số như RSI, MACD để đánh giá đa yếu tố.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng điển hình và thực tế. Nó sử dụng nhiều nhóm trung bình di chuyển để đánh giá xu hướng, điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt, có thể khóa hiệu quả xu hướng đường dài trung bình. Đồng thời kết hợp với dừng lỗ kịp thời, có thể kiểm soát rủi ro.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shayak1
//@version=5
strategy('Super SR', overlay=true)
r = input.int(14,"rsi-length",1,100)
rsi = ta.rsi(close,r)
len1 = 9
len2 = 21
len3 = 50
len4 = 200
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema3 = ta.ema(close, len3)
ema4 = ta.ema(close, len4)
plot(ema1,color= color.green)
plot(ema2,color= color.yellow)
plot(ema3,color= color.orange)
plot(ema4,color= color.red)
// *** entries
Long1 = close > ema1
Long2 = ema1 > ema2
Long3 = ema2 > ema3
Long4 = ema3 > ema4
buy_condition = Long1 and Long2 and Long3 and Long4 and strategy.position_size == 0
if (buy_condition and strategy.position_size <= 1)
strategy.entry("B", strategy.long)
Short1 = close < ema1
Short2 = ema1< ema2
Short3 = ema2< ema3
Short4 = ema3< ema4
sell_condition = Short1 and Short2 and Short3 and Short4 and strategy.position_size == 0
//if (sell_condition)
// strategy.entry("S", strategy.short)
// trailing SL
//Long_sl = min(strategy.position_avg_price * 0.95, strategy.pos
//EXIT CONDITIONS
exit_long = ta.crossunder(close, ema2)
exit_short = ta.crossover(close, ema2)
if(exit_long)
strategy.close("B", "LE", qty_percent=100)
if(exit_short)
strategy.close("S", "SE", qty_percent=100)
//==============================================================================
//INSERT SECTION
//This section is where users will be required to insert the indicators they
//would like to use for their NNFX Strategy.
//==============================================================================
//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 1
//==============================================================================
//==============================================================================
//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 2
//==============================================================================
//==============================================================================
//INSERT - VOLUME INDICATOR
//==============================================================================
//==============================================================================
//INSERT - BASELINE INDICATOR
//==============================================================================
//==============================================================================
//INSERT - EXIT INDICATOR
//==============================================================================
//==============================================================================
//INSERT - CONTINUATION TRADES INDICATOR
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETED SECTION
//This section has been optimised to work with the above indicators the user
//has inserted above. The user does not require to change any code below and
//is completed and optimised for the full NNFX strategy. Users may wish to
//customise this section of code if they wish to alter the NNFX strategy.
//==============================================================================
//COMPLETE - BACKTEST DATE RANGE
//==============================================================================
// start_day = input.int(1,"start day",1,31)
// start_month = input.int(1,"start month",1,12)
// start_year = input.int(1,"start year",2010,2023)
//==============================================================================
//COMPLETE - CURRENCY CONVERSION
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - ATR MONEY MANAGEMENT
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C1
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C2
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Vol
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Bl
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Exit
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - CONTINUATION TRADES
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - ONE CANDLE RULE
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - BRIDGE TOO FAR
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - BASELINE AND ATR RULE
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - ENTRY CONDITIONS
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - ENTRY ORDERS
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - EXIT ORDERS
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - CLOSE ORDERS
//==============================================================================
//==============================================================================