1. Quảng trường
  2. Động lực đột phá Chiến lược EMA

Động lực đột phá Chiến lược EMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-05 14:51:12
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng mà đi vào các vị trí khi động lực giá thay đổi và phá vỡ trung bình động, nhằm mục đích nắm bắt các xu hướng di chuyển trong giá cổ phiếu.

Chiến lược logic

Logic cốt lõi của chiến lược này là:

Khi giá đóng cửa ngày hôm nay cao hơn giá cao ngày hôm qua, và giá cao ngày hôm qua không chạm vào đường EMA 5 ngày, hãy mua dài.

Sau khi nhập, đặt stop loss xuống mức thấp của thanh trước trừ 100 điểm. Lợi nhuận được lấy được đặt vào giá nhập nhân tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận được cấu hình (bên mặc định là 2). Nếu giá tiếp tục tăng, stop trailing có thể được sử dụng để khóa thêm lợi nhuận.

Điều trên bao gồm logic giao dịch cơ bản của chiến lược này.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những lợi thế sau:

  1. Nhận được xu hướng chuyển động trong giá cổ phiếu với tiềm năng lợi nhuận lớn. Đặc biệt phù hợp với việc lái xe động lực giá trong thời gian tăng tốc hoặc xu hướng giảm.

  2. Loại bỏ sự biến động giá sử dụng EMA. Tránh giao dịch quá mức trong các thị trường khác nhau.

  3. Các tín hiệu thoát hiểm rõ ràng và mạnh mẽ, làm giảm các vụ thoát hiểm giả.

  4. Kiểm soát rủi ro tốt. Ngăn chặn lỗ trên cơ sở giao dịch để bảo vệ vốn.

  5. Logic chiến lược đơn giản và rõ ràng dễ hiểu và tối ưu hóa.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro cho chiến lược này:

  1. Theo đuổi xu hướng có nguy cơ bỏ lỡ các điểm chuyển hướng thị trường lớn.

  2. Giao dịch breakout dễ bị rủi ro breakout sai. Cần kiểm tra với phân tích khối lượng để xác nhận breakout hợp lệ.

  3. Đặt điểm dừng lỗ không phù hợp có thể khiến điểm dừng quá rộng hoặc quá chật.

  4. Các mục tiêu lợi nhuận được đặt quá cao có thể không đạt được nếu giá đảo ngược nên xem xét sử dụng dừng lại để khóa lợi nhuận.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Một số cách chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm:

  1. Tối ưu hóa các tham số như thời gian MA, kích thước dừng lỗ vv để phù hợp với các cổ phiếu và điều kiện thị trường khác nhau tốt hơn.

  2. Thêm xác nhận âm lượng. Volume có thể xác nhận tính xác thực của tín hiệu đột phá. Có thể thiết lập các dấu hiệu đột phá âm lượng để lọc các tín hiệu nhập cảnh.

  3. Theo dõi xu hướng khung thời gian lớn hơn. Đảm bảo giao dịch phù hợp với xu hướng chính. Ví dụ: chỉ giao dịch ngắn khi có xu hướng giảm.

  4. Khi giá đạt mục tiêu, trailing stop di chuyển để khóa lợi nhuận thay vì sử dụng các điểm lợi nhuận cố định. Điều này tối đa hóa xu hướng sau lợi nhuận.

  5. Thêm các thuật toán học máy như mạng thần kinh hoặc rừng ngẫu nhiên để tạo tín hiệu giao dịch. Có thể cải thiện đáng kể sự ổn định chiến lược và tỷ lệ thắng.

Tóm lại

Chiến lược này nắm bắt xu hướng chuyển động bằng cách phát hiện thay đổi động lực giá, sử dụng EMA lọc và phương pháp dừng lỗ. Mặc dù đơn giản, hệ thống đột phá này có lợi thế và có chỗ để cải thiện. Chúng ta có thể làm cho chiến lược mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn bằng cách tối ưu hóa các thông số, thêm các chỉ số hỗ trợ, điều chỉnh dừng vv để xử lý các điều kiện thị trường phức tạp và luôn thay đổi.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

len = input.int(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)

ema5 = ta.ema(src, len)

// Condition for Buy Entry
buy_condition = close > high[1] and high[1] < ema5

// Set Target and Stop Loss
risk_reward_ratio = input(2.0, title="Risk-Reward Ratio")
target_price = close + (high[1] - low[1]) * risk_reward_ratio
stop_loss_price = low[1] - 100

// Execute Buy Order
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", profit=target_price, loss=stop_loss_price)

// Plotting
plot(ema5, title="EMA", color=color.blue, offset=offset)
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Entry Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu