1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên đường chéo trung bình động

Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên đường chéo trung bình động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-06 11:37:23
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này tính toán các đường EMA của các chu kỳ khác nhau để xác định tình hình chéo chéo của chúng và sử dụng chỉ số RSI để đánh giá xu hướng thị trường, để thực hiện giao dịch theo dõi xu hướng. Ý tưởng cốt lõi là: tạo tín hiệu mua khi đường EMA ngắn hạn vượt qua đường EMA chu kỳ dài từ dưới; tạo tín hiệu bán khi đường EMA ngắn hạn vượt qua đường EMA chu kỳ dài. Bằng cách sử dụng các tín hiệu chéo chéo EMA như vậy, chiến lược theo dõi xu hướng thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu sử dụng các tính chất nhanh và chậm của EMA và tính toán 5 đường EMA của các chu kỳ khác nhau, bao gồm đường 9 ngày, 21 ngày, 51 ngày, 100 ngày và 200 ngày.

Khi đường EMA chu kỳ ngắn vượt qua đường EMA chu kỳ dài từ dưới, nó cho thấy giá bắt đầu tăng và kích hoạt tín hiệu mua. Khi đường EMA chu kỳ ngắn vượt qua dưới đường EMA chu kỳ dài, nó cho thấy giá bắt đầu giảm và kích hoạt tín hiệu bán. Do đó, bằng cách đánh giá các tình huống chéo đường EMA, chúng ta có thể xác định xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường.

Ngoài ra, chiến lược này cũng giới thiệu chỉ số RSI để đánh giá phụ trợ. Các tín hiệu mua sẽ chỉ được kích hoạt khi RSI lớn hơn 65, và chỉ bán tín hiệu khi RSI nhỏ hơn 40. Điều này giúp lọc ra một số tín hiệu sai và tránh bị sai hướng bởi sự biến động giá lớn.

Ưu điểm

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là nó có thể theo dõi hiệu quả xu hướng thị trường. Bằng cách sử dụng các thuộc tính nhanh và chậm của EMA để thiết lập nhiều nhóm đường EMA và đánh giá tình huống chéo của chúng, nó có thể nắm bắt xu hướng trung dài hạn của thị trường.

Ngoài ra, chiến lược này cũng giới thiệu chỉ số RSI để đánh giá hỗ trợ, có thể lọc hiệu quả tiếng ồn và tránh bị sai lệch bởi biến động thị trường ngắn hạn, do đó cải thiện độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.

Tóm lại, chiến lược này kết hợp các điểm mạnh của việc theo dõi xu hướng trung bình động và đánh giá RSI mua quá mức / bán quá mức. Nó không chỉ có thể nắm bắt xu hướng thị trường mà còn lọc các tín hiệu sai hiệu quả, làm cho chính nó trở thành một chiến lược theo dõi xu hướng với độ tin cậy tương đối cao.

Rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là sẽ có một số sự chậm trễ. EMA có một số thuộc tính chậm trễ khi phản ứng với những thay đổi về giá, đặc biệt là EMA chu kỳ dài hơn. Điều này có nghĩa là việc tạo ra tín hiệu mua và bán sẽ bị trì hoãn. Trong trường hợp đảo ngược giá mạnh, có thể xảy ra tổn thất nổi lớn.

Ngoài ra, khi thị trường dao động trong phạm vi, các tín hiệu chéo giữa các đường EMA sẽ xảy ra thường xuyên.

Để giảm rủi ro ở trên, chúng ta có thể rút ngắn thời gian EMA chu kỳ dài hơn một cách thích hợp và nới lỏng ngưỡng mua quá mức / bán quá mức của RSI để làm cho tín hiệu nhạy cảm hơn. Tất nhiên điều này làm cho rủi ro tín hiệu sai cao hơn. Điều chỉnh các thông số cần phải được thực hiện dựa trên tình huống thị trường thực tế để tìm điểm cân bằng tối ưu.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa các thông số thời gian EMA. Thử nhiều kết hợp các thời gian EMA để tìm độ nhạy và độ tin cậy tín hiệu tốt nhất.

  2. Tối ưu hóa các thông số RSI. Mở rộng đúng phạm vi mua quá mức / bán quá mức để kích hoạt tín hiệu thường xuyên hơn hoặc thu hẹp nó để giảm tín hiệu sai.

  3. Thêm các cơ chế dừng lỗ như di chuyển lệnh dừng lỗ hoặc lệnh đang chờ để khóa lợi nhuận và giảm rủi ro mất mát.

  4. Kết hợp các chỉ số khác như KDJ, MACD để cải thiện độ tin cậy tín hiệu.

  5. Tối ưu hóa quản lý vị trí dựa trên biến động thị trường.

Kết luận

Chiến lược này tính toán nhiều nhóm đường EMA để xác định các tình huống chéo kết hợp với chỉ số RSI để nắm bắt và theo dõi các xu hướng thị trường hiệu quả. Bằng cách tích hợp các ý tưởng theo dõi xu hướng và đánh giá mua quá mức / bán quá mức, nó có thể nắm bắt các xu hướng trung dài hạn với lọc tín hiệu sai hiệu quả. Sau khi tối ưu hóa tham số và tích hợp chiến lược, nó có thể hình thành một hệ thống giao dịch định lượng ổn định và hiệu quả, đại diện cho một trường hợp điển hình của các chiến lược trung bình động và các chiến lược hợp nhất chỉ số.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma

//@version=5

strategy('new', overlay=true)

start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)

rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))   

//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0)) 


//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1) 
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
LongExit =  ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)



if true
    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
    if(LongExit)
        strategy.close('Long')
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu