Chiến lược theo dõi xu hướng giao cắt trung bình động


Ngày tạo: 2024-02-06 11:37:23 sửa đổi lần cuối: 2024-02-06 11:37:23
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 554
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi

Chiến lược theo dõi xu hướng giao cắt trung bình động

Tổng quan

Chiến lược này thực hiện giao dịch theo xu hướng bằng cách tính toán trung bình di chuyển EMA của các chu kỳ khác nhau, đánh giá sự giao nhau của chúng, kết hợp với chỉ số RSI để đánh giá xu hướng thị trường. Ý tưởng cốt lõi của nó là: khi đường EMA ngắn hạn từ phía dưới xuyên qua đường EMA dài hơn; khi EMA ngắn hạn từ phía trên xuyên qua đường EMA dài hơn.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu sử dụng tính năng chậm và nhanh của EMA, tính toán 5 đường EMA với các chu kỳ khác nhau, bao gồm đường 9, 21, 51, 100, 200 ngày. Các đường EMA ngắn có thể phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá, các đường EMA dài có thể tương đối không nhạy cảm với tiếng ồn và phản ánh xu hướng thị trường.

Ngoài ra, chiến lược này cũng giới thiệu các chỉ số RSI hỗ trợ phán đoán. Chỉ khi RSI lớn hơn 65, tín hiệu mua sẽ được phát ra; chỉ khi RSI nhỏ hơn 40, tín hiệu bán sẽ được phát ra. Điều này có thể lọc ra một số tín hiệu sai và tránh giao dịch bị đánh lừa bởi biến động giá lớn.

Lợi thế chiến lược

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là có thể theo dõi xu hướng thị trường một cách hiệu quả. Bằng cách thiết lập nhiều nhóm đường trung bình EMA thông qua tính năng nhanh chậm của EMA, đánh giá tình trạng giao nhau của chúng, tạo ra tín hiệu mua và bán, có thể nắm bắt xu hướng của đường dài giữa.

Ngoài ra, chiến lược này cũng giới thiệu các chỉ số RSI để đưa ra phán đoán hỗ trợ, có thể lọc hiệu quả tiếng ồn và tránh bị đánh lừa bởi biến động thị trường ngắn hạn, do đó cải thiện độ tin cậy của tín hiệu. Các tham số RSI được đặt ở mức 14, có thể nắm bắt các trường hợp bán tháo rõ ràng hơn.

Nhìn chung, chiến lược này kết hợp theo dõi xu hướng của trung bình di chuyển và phán đoán mua bán quá mức của RSI, có thể nắm bắt xu hướng và có thể loại bỏ hiệu quả các tín hiệu sai, là một chiến lược theo dõi xu hướng có độ tin cậy cao.

Rủi ro chiến lược

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là sẽ có một sự chậm trễ. Bản thân EMA có một sự chậm trễ đối với sự thay đổi giá, đặc biệt là EMA có chu kỳ dài hơn, điều này có nghĩa là có một sự chậm trễ trong việc tạo ra tín hiệu mua và bán.

Ngoài ra, các tín hiệu giao chéo đường trung bình EMA thường xuất hiện khi thị trường đang trong tình trạng biến động, trong đó các tham số RSI được đặt ở mức 14 có thể lọc ra quá nhiều tín hiệu, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Để giảm những rủi ro này, các tham số chu kỳ của EMA dài có thể được rút ngắn một cách thích hợp, và thả lỏng các ngưỡng quá mua quá bán của RSI một cách thích hợp, làm cho các tham số tín hiệu được thiết lập nhạy cảm hơn. Tất nhiên, cũng cần phải chịu rủi ro gây hiểu nhầm cao hơn. Cần điều chỉnh tham số dựa trên tình hình thị trường thực tế để tìm điểm cân bằng tốt nhất.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa tham số chu kỳ EMA. Bạn có thể thử nghiệm nhiều sự kết hợp của các tham số chu kỳ EMA, tìm kiếm các cặp tham số tốt nhất, làm cho tín hiệu nhạy cảm và đáng tin cậy hơn.

  2. Tối ưu hóa tham số RSI. Bạn có thể mở rộng khoảng RSI so với vùng mua quá mức để kích hoạt tín hiệu thường xuyên hơn hoặc thu hẹp khoảng để giảm nguy cơ gây hiểu nhầm.

  3. Tăng cơ chế dừng lỗ. Có thể thiết lập dừng di động hoặc dừng đơn để khóa lợi nhuận, điều này có thể ngăn chặn hiệu quả rủi ro mất mát.

  4. Kết hợp với các chỉ số khác. Các chỉ số khác như KDJ, MACD và các chỉ số khác có thể được đưa vào để làm cho tín hiệu đáng tin cậy hơn và tăng hiệu quả chiến lược.

  5. Tối ưu hóa quản lý vị trí. Bạn có thể điều chỉnh kích thước vị trí theo mức độ biến động của thị trường và tăng vị trí khi xu hướng rõ ràng hơn.

Tóm tắt

Chiến lược này thực hiện việc thu thập và theo dõi hiệu quả các xu hướng thị trường bằng cách tính toán nhiều nhóm đường trung bình EMA và đánh giá sự giao thoa của chúng, kết hợp với chỉ số RSI để đưa ra phán đoán phụ trợ. Nó kết hợp hai cách suy nghĩ về theo dõi xu hướng và đánh giá quá mua quá bán, có thể nắm bắt các tín hiệu sai lệch trong xu hướng đường dài và dài. Bằng cách tối ưu hóa tham số và kết hợp chiến lược, có thể tạo ra một hệ thống giao dịch định lượng ổn định và hiệu quả. Nó đại diện cho trường hợp điển hình của chiến lược đường trung bình di chuyển và chiến lược kết hợp chỉ số.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma

//@version=5

strategy('new', overlay=true)

start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)

rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))   

//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0)) 


//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1) 
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
LongExit =  ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)



if true
    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
    if(LongExit)
        strategy.close('Long')
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)