Chiến lược theo xu hướng dựa trên chỉ báo EMA kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được thực hiện bằng cách tính toán EMA của hai chu kỳ khác nhau và so sánh mối quan hệ lớn của chúng để xác định xu hướng thị trường, để thực hiện theo xu hướng. Khi EMA ngắn hạn vượt qua EMA dài hạn, đánh giá rằng thị trường đi vào xu hướng tăng, chiến lược làm nhiều; Khi EMA ngắn hạn vượt qua EMA dài hạn, đánh giá rằng thị trường đi vào xu hướng giảm, chiến lược làm không.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số trung tâm của chiến lược này là chỉ số chuyển động trung bình ((Exponential Moving Average, EMA). Chỉ số EMA có thể lọc sự ngẫu nhiên của thị trường và phản ứng với sự thay đổi xu hướng thực sự. Chiến lược này sử dụng hai tham số EMA khác nhau, một EMA 34 ngày trong chu kỳ ngắn và một EMA 89 ngày trong chu kỳ dài.
Khi EMA ngắn hạn đi qua EMA dài hạn từ phía dưới, cho thấy xu hướng ngắn hạn bắt đầu thống trị xu hướng dài hạn, giá sẽ đi vào kênh tăng, đây là tín hiệu đa của chiến lược. Khi EMA ngắn hạn đi qua EMA dài hạn từ phía trên xuống, cho thấy xu hướng ngắn hạn bắt đầu đảo ngược xu hướng dài hạn, giá sẽ đi vào kênh giảm, đây là tín hiệu làm trống của chiến lược. Như vậy, chiến lược tận dụng tối đa sự giao thoa của hai EMA để nắm bắt các tín hiệu xu hướng thay đổi giá.
Sau khi tháo lỗ quá nhiều, chiến lược sẽ giữ vị trí cho đến khi có tín hiệu ngược lại. Ví dụ: sau khi tháo lỗ quá nhiều, khi gặp tín hiệu tháo lỗ của EMA ngắn hạn dưới EMA dài hạn, nó sẽ làm cho nhiều vị trí bằng phẳng, đồng thời mở vị trí tháo lỗ.
Phân tích lợi thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là sử dụng toàn bộ hình dạng chéo của EMA để đánh giá sự thay đổi của xu hướng thị trường, làm nhiều giao dịch chính xác hơn, do đó có thể theo dõi xu hướng tốt hơn. Cụ thể, lợi thế chủ yếu được thể hiện trong các khía cạnh sau:
Sử dụng công cụ EMA để đánh giá sự thay đổi xu hướng giá chính, ma tốt hơn so với công cụ đường trung bình cơ bản về xu hướng và xử lý trơn bổ sung.
Sử dụng cấu trúc EMA kép, lọc một phần tiếng ồn, làm cho tín hiệu ổn định và đáng tin cậy hơn.
Các tham số EMA có thể được điều chỉnh theo chu kỳ, có thể thích ứng linh hoạt với các đặc điểm của thị trường, để có được tín hiệu giao dịch chính xác hơn.
Giữ vị thế thuận lợi, tránh giao dịch ngược, có thể làm giảm rủi ro giao dịch.
Tận dụng xu hướng để kiếm lợi nhuận, dừng lại kịp thời sau khi kiếm được lợi nhuận, tránh đảo ngược thua lỗ.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này có nhiều rủi ro:
Mặc dù EMA có thể lọc hiệu quả tiếng ồn và đánh giá xu hướng, nhưng nếu gặp phải tình huống chấn động, sẽ có nhiều tín hiệu mất liên kết, dẫn đến giao dịch quá thường xuyên, tăng chi phí giao dịch và rủi ro.
EMA không chọn đúng các tham số chu kỳ, có thể làm cho tín hiệu bị trễ và bỏ lỡ thời điểm đầu vào tốt nhất.
Không thể xác định được điểm chuyển hướng và thời gian chuyển hướng, có thể bị giam giữ trước khi chuyển hướng xảy ra.
Các biện pháp sau đây có thể được áp dụng để đối phó với các rủi ro trên:
Trong tình huống biến động, bạn có thể nới lỏng đường dừng lỗ, giảm lỗ, hoặc bỏ qua giao dịch để chờ đợi xu hướng rõ ràng.
Tối ưu hóa lựa chọn tham số EMA chu kỳ, tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu. Tiếp tục tự điều chỉnh EMA theo chu kỳ động.
Thêm thêm các chỉ số bổ sung để xác định xu hướng cuối cùng, điểm biến đổi cấu trúc, tránh bị mắc kẹt. Một sự kết hợp điển hình có thể được xem xét để giới thiệu MACD, KDJ, MA, v.v.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này còn có thể được tối ưu hóa hơn nữa, chủ yếu từ các khía cạnh sau:
Để tối ưu hóa hơn nữa các lựa chọn của chu kỳ EMA, tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu. Bạn có thể xem xét chu kỳ động, tự điều chỉnh EMA, v.v.
Tăng các chiến lược dừng lỗ, chẳng hạn như dừng di chuyển, dừng thời gian, dừng biến động, để kiểm soát rủi ro giao dịch đơn lẻ.
Thêm các chỉ số bổ sung để đánh giá cấu trúc thị trường, tránh rủi ro. Thường như giới thiệu MACD, KDJ, MA, v.v.
Các tham số của chiến lược được điều chỉnh theo các đặc điểm của sự dao động cấu trúc ở cấp độ chu kỳ lớn. Cụ thể, trending thị trường làm nhiều tham số, range thị trường làm tham số.
Kết hợp với quản lý vị trí, kích thước vị trí được điều chỉnh động theo các chỉ số như tỷ lệ sử dụng vốn, lợi nhuận.
Tóm tắt
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này rất đơn giản và rõ ràng, thông qua các chỉ số EMA để đánh giá các thay đổi trong xu hướng thị trường, thực hiện nhiều lệnh nhàn rỗi. Chiến lược có lợi thế như sử dụng các công cụ EMA để đánh giá xu hướng, giữ vị trí thuận lợi, tận dụng lợi nhuận của xu hướng. Nhưng cũng có các vấn đề như chu kỳ lựa chọn, nắm bắt điểm biến. Những vấn đề này cung cấp hướng dẫn cho chiến lược tối ưu hóa hơn nữa. Bằng cách giới thiệu nhiều chỉ số kỹ thuật, làm phong phú nền tảng đánh giá của chiến lược này, chiến lược có thể trở nên ổn định hơn và hiệu quả hơn.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Moving Average Strategy", overlay=true)
// Input for EMA lengths
emaShortLength = input.int(34, title="Short EMA Length")
emaLongLength = input.int(89, title="Long EMA Length")
// Calculate EMAs based on inputs
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
// Plot the EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA Short")
plot(emaLong, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA Long")
// Generate long and short signals
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)
// Enter long positions
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Enter short positions
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close long positions
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
// Close short positions
if (longCondition)
strategy.close("Short")