1. Quảng trường
  2. Chiến lược đảo ngược trung bình chuyển động chéo

Chiến lược đảo ngược trung bình chuyển động chéo

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-20 13:59:46
Tags:

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược đảo ngược dựa trên chéo trung bình di chuyển đơn giản. Nó sử dụng trung bình di chuyển đơn giản 1 ngày và 5 ngày. Khi SMA ngắn hơn vượt qua trên SMA dài hơn, nó sẽ dài. Khi SMA ngắn hơn vượt qua dưới SMA dài hơn, nó sẽ ngắn. Đây là một chiến lược theo xu hướng điển hình.

Chiến lược logic

Chiến lược tính toán SMA 1 ngày (sma1) và SMA 5 ngày (sma5) của giá đóng cửa. Khi sma1 vượt qua sma5, nó vào vị trí dài. Khi sma1 vượt qua dưới sma5, nó vào vị trí ngắn. Sau khi mở vị trí dài, lệnh dừng lỗ được đặt ở mức 5 USD dưới giá nhập và lấy lợi nhuận ở mức 150 USD trên. Đối với các vị trí ngắn, lệnh dừng lỗ là 5 USD trên mức nhập và lấy lợi nhuận 150 USD dưới.

Phân tích lợi thế

  • Sử dụng hai SMA để xác định xu hướng thị trường, tránh giao dịch thua lỗ sau khi dừng lỗ
  • Các thông số SMA đơn giản và hợp lý, kết quả backtest tốt
  • Stop loss nhỏ để chịu được một số biến động giá
  • Mục tiêu lợi nhuận lớn để kiếm đủ tiền

Phân tích rủi ro

  • Đường SMA đôi dễ bị thổi phồng, xác suất cao của việc dừng lỗ khi chấn động
  • Khó nắm bắt xu hướng, lợi nhuận hạn chế cho các giao dịch dài hạn
  • Không gian tối ưu hóa hạn chế, dễ dàng quá phù hợp
  • Các thông số cần điều chỉnh cho các công cụ giao dịch khác nhau

Hướng dẫn cải thiện

  • Thêm các bộ lọc khác để tránh tín hiệu sai
  • Đặt lỗ dừng động và lấy lợi nhuận
  • Tối ưu hóa các thông số SMA
  • Kết hợp chỉ số biến động để kiểm soát kích thước vị trí

Kết luận

Chiến lược SMA đôi đơn giản này dễ hiểu và thực hiện để xác minh chiến lược nhanh chóng. Nhưng nó có khả năng chấp nhận rủi ro và lợi nhuận hạn chế. Các tối ưu hóa hơn nữa trong các tham số và bộ lọc là cần thiết để thích nghi với nhiều điều kiện thị trường hơn. Là một chiến lược lượng khởi đầu, nó chứa các khối xây dựng cơ bản để cải thiện lặp lại.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 5  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 151  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 5  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu