Chiến lược mua dựa trên nhiều EMA
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược chỉ mua dựa trên hành động giá và xu hướng ngắn hạn. Nó sử dụng moving average (EMA) của nhiều chỉ số như một chỉ số kỹ thuật để mua và bán.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng sáu đường EMA trên các đường 5, 10, 20, 50, 100 và 200.
- Đường 5 đi qua đường 10
- Đường 10 đi qua đường 20
- Đường 20 trên đường 50
- Đường 50 đi qua đường 100
- Đường 100 ngày đi qua đường 200 ngày
- Đường 5 ngày trên giá đóng cửa
Nếu 6 điều kiện trên được đáp ứng cùng một lúc, bạn có thể nhập học thêm.
Dấu hiệu thoát là giá đóng cửa khi vượt qua đường 200 ngày.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Sử dụng sáu EMA làm bộ lọc để xác định hiệu quả xu hướng trung và ngắn hạn
- Yêu cầu cấu hình cao trên nhiều EMA có thể lọc hiệu quả các đột phá giả
- Sự tham gia của giá đóng cửa có thể tránh được rủi ro phá vỡ giả
- Làm nhiều hơn, tránh rủi ro
- Cơ chế rút lui là bảo thủ và có lợi cho lợi nhuận
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Nhiều EMA liên tiếp có khả năng thấp, dễ bị bỏ lỡ cơ hội
- Làm nhiều hơn, không thể kiếm tiền từ việc giảm giá
- Dễ bị mắc kẹt trong tình huống chấn động
- Hành động rút lui là thận trọng hơn, có thể sẽ mất một phần lợi nhuận
- Các tham số được đặt tĩnh, không thích nghi với các giống và môi trường thị trường khác nhau
Giải pháp tương ứng:
- Có thể giảm số lượng EMA phù hợp với tình hình thị trường
- Có thể xem xét giới thiệu cơ hội giao dịch ngắn hạn kết hợp với các chỉ số như CCI
- Có thể thiết lập dừng di động hoặc can thiệp nhân tạo kịp thời
- Các tham số có thể điều chỉnh theo xu hướng
- Đề xuất hợp tác nhân lực, điều chỉnh các tham số theo thị trường
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
- Tiếp tục giới thiệu các chỉ số giao dịch để tránh phá vỡ giả.
- Các tham số tối ưu hóa sử dụng chỉ số biến động
- Thêm tham số tối ưu hóa động của mô hình học máy
- Thêm cơ chế xác nhận đột phá
- Xu hướng phán đoán kết hợp với mô hình học tập sâu
- Tiếp theo, các hệ thống dừng lỗ và ngăn chặn được giới thiệu.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng trung hạn dựa trên các chỉ số kỹ thuật về giá. Nó sử dụng nhiều sóng EMA để xác định xu hướng và kết hợp với giá đóng cửa để tránh phá vỡ giả. Ưu điểm là ý tưởng chiến lược đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu, có thể được thực hiện theo các tham số điều chỉnh bằng tay theo môi trường thị trường.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multiple EMA Buy Strategy with Price Condition", overlay=true)
// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMAs
plot(ema5, color=color.blue, title="EMA 5")
plot(ema10, color=color.green, title="EMA 10")
plot(ema20, color=color.red, title="EMA 20")
plot(ema50, color=color.purple, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.orange, title="EMA 100")
plot(ema200, color=color.yellow, title="EMA 200")
// Entry conditions
buy_condition = ema5 > ema10 and ema10 > ema20 and ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200 and close > ema5
// Exit conditions
exit_condition = close < ema200
// Strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)
strategy.close("Buy", when = exit_condition)