Chiến lược giao dịch định lượng đơn giản dựa trên chỉ báo Bollinger Bands


Ngày tạo: 2024-02-20 15:53:12 sửa đổi lần cuối: 2024-02-20 15:53:12
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 715
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi

Chiến lược giao dịch định lượng đơn giản dựa trên chỉ báo Bollinger Bands

Tổng quan

Chiến lược phá vỡ Bollinger Band là một chiến lược giao dịch đơn giản dựa trên chỉ số Bollinger Band. Chiến lược này sử dụng các điểm kháng cự hỗ trợ động của Bollinger Band trên đường đi xuống, thiết lập các điều kiện vào và ra lệnh dài khi giá phá vỡ Bollinger Band trên đường đi xuống, để nắm bắt hành vi phá vỡ của giá cổ phiếu.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số Bollinger Band được đề xuất bởi Bollinger John Bollinger vào những năm 1980, nó bao gồm trung bình di chuyển n ngày và chênh lệch chuẩn mx của nó. Đường trung bình di chuyển có thể được coi là trục trung tâm của giá, trong khi chênh lệch chuẩn có thể được coi là mức độ biến động của giá.

Điều kiện nhập cảnh của chiến lược này là: khi giá đóng cửa rơi xuống đường rào của đường dây Brin, nhập thêm; khi giá đóng cửa phá vỡ đường rào của đường dây Brin, nhập tháo. Điều kiện thoát ra là: khi có nhiều lệnh, giá đóng cửa phá vỡ đường rào của đường dây Brin sau khi đóng cửa; khi có lệnh tháo, giá đóng cửa rơi xuống đường rào của đường dây Brin sau khi đóng cửa.

Chiến lược này thuộc chiến lược theo dõi xu hướng, bằng cách nắm bắt giá phá vỡ sự phá vỡ xu hướng của Bollinger Bands xuống đường, mô hình lợi nhuận là mở rộng lợi nhuận vị thế thông qua tình trạng xu hướng.

Lợi thế chiến lược

  1. Sử dụng chỉ số BRI làm mức kháng cự hỗ trợ động, tránh sử dụng mức giá cố định để thích ứng với sự thay đổi của thị trường

  2. Chiến lược tham khảo xu hướng và biến động, các quyết định không chỉ dựa trên mức giá mà còn dựa trên biến động thị trường, có thể làm giảm tín hiệu sai

  3. Khung đột phá đơn giản, trực tiếp, dễ hiểu và dễ thực hiện

  4. Thể điều chỉnh linh hoạt các tham số của Brin để phù hợp với các loại khác nhau và các thị trường tham số

Phân tích rủi ro

  1. Cài đặt tham số chỉ số BRI không đúng có thể dẫn đến tín hiệu giao dịch quá thường xuyên, tạo ra quá nhiều giao dịch không cần thiết

  2. Các tín hiệu phá vỡ có thể là biến động giá ngắn hạn, không thể duy trì xu hướng, có thể tạo ra giao dịch sai

  3. Chiến lược không tính đến dừng lỗ, có một số rủi ro quyết định và rủi ro kiểm soát tổn thất

  4. Chỉ dựa trên chỉ số kỹ thuật mà không kết hợp với thông tin cơ bản, có thể bỏ lỡ các bước ngoặt cơ bản quan trọng

  5. Không tính đến các đặc điểm của các loại thị trường khác nhau, lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng bởi thị trường cụ thể

Hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Tối ưu hóa tham số Brinh và cải thiện độ cứng của tham số

  2. Tham gia hệ thống ngăn chặn tổn thất, kiểm soát tổn thất đơn lẻ

  3. Kết hợp các vòng thời gian khác nhau để xây dựng các quyết định giao dịch đa chu kỳ

  4. Kết hợp với khối lượng giao dịch, tránh một số tín hiệu phá vỡ giả

  5. Thêm các yếu tố cơ bản để xác định thời gian nhập cảnh và quy mô vị trí

  6. Kiểm tra dữ liệu của các giống khác nhau trên thị trường để đánh giá khả năng phù hợp giữa các giống

Tóm tắt

Chiến lược phá vỡ Brin là một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản và trực quan. Nó sử dụng các chỉ số Brin để xác định giá phá vỡ xu hướng, xây dựng các điều kiện để nhập vào và thoát khỏi vị trí dài.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="StdDev Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev + offset
lower = basis - dev - offset

// Define strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=close < lower)
strategy.close("Buy", when=close > upper)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when=close > upper)
strategy.close("Sell", when=close < lower)

// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)