Chiến lược giao dịch dựa trên golden cross và dead cross
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên các đường trung bình di chuyển đơn giản 30, 60 và 200 ngày để tạo ra tín hiệu giao dịch. Một tín hiệu mua được tạo ra khi đường trung bình di chuyển ngắn hạn đi qua đường trung bình di chuyển dài hạn; Một tín hiệu bán được tạo ra khi đường trung bình di chuyển ngắn hạn đi qua đường trung bình di chuyển dài hạn. Chiến lược này kết hợp các ưu điểm của theo dõi xu hướng và giao thoa, có thể nắm bắt xu hướng dài hạn hoặc tạo ra tín hiệu giao dịch tại điểm chuyển hướng xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng các đường trung bình di chuyển đơn giản của 3 chu kỳ khác nhau: đường 30 ngày, đường 60 ngày và đường 200 ngày. Trong đó, đường 30 ngày đại diện cho xu hướng ngắn hạn, đường 200 ngày đại diện cho xu hướng dài hạn và đường 60 là tham chiếu trung gian.
Chiến lược này kết hợp cả điểm dừng và điểm dừng để kiểm soát rủi ro. Sau khi mua, thiết lập khoảng cách dừng 40 điểm để kiểm soát tổn thất; đồng thời thiết lập khoảng cách dừng 40 điểm để khóa lợi nhuận.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Kết hợp các lợi thế của theo dõi xu hướng và tín hiệu tức thời, nó có tính đến cả phán đoán xu hướng dài hạn và điểm mua và bán ngắn hạn của SETS.
Các timesteps chéo ngang rõ ràng, không dễ tạo ra nhiều tín hiệu lặp lại.
Cài đặt Stop Loss Stop là hợp lý, có thể kiểm soát hiệu quả tổn thất đơn lẻ.
Lập luận chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
Công nghệ trung bình di động đã phát triển ổn định và được sử dụng rộng rãi.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Trong trường hợp này, lệnh dừng ngắn hạn có thể bị phá vỡ và không thể hoàn toàn tránh được tổn thất.
Có thể có dấu hiệu đột phá giả.
Khi một thị trường chứng khoán bị chấn động, việc thiết lập một stop loss là rất khó.
Việc đặt tham số có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược, ví dụ như chọn chu kỳ.
Hướng tối ưu hóa
Chính sách này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Cơ chế dừng lỗ sáng tạo, sử dụng các phương pháp dừng động như dừng theo dõi, dừng di chuyển chỉ số để giảm rủi ro lỗ.
Lựa chọn tham số tối ưu hóa, chẳng hạn như kiểm tra ưu và xấu của các tham số chu kỳ nhiều hơn, tìm kiếm các tổ hợp tham số tối ưu.
Tăng cơ chế quản lý vị trí, tối ưu hóa lợi nhuận tổng thể thông qua quản lý vốn.
Kết hợp với chỉ số động lượng để lọc các đột phá giả.
Thêm các thuật toán học máy để đào tạo các quy tắc tốt hơn bằng dữ liệu lớn.
Tóm tắt
Bài viết này mô tả chi tiết về chiến lược giao dịch dựa trên giao dịch đồng bằng. Chiến lược này sử dụng giao dịch trung bình di chuyển 30, 60 và 200 ngày như tín hiệu giao dịch, đồng thời theo dõi xu hướng và định vị thời gian chọn thời điểm.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)
// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")