1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch Golden Cross Dead Cross

Chiến lược giao dịch Golden Cross Dead Cross

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-21 11:09:08
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên đường chéo vàng và đường chéo chết của trung bình di chuyển đơn giản 30 ngày, 60 ngày và 200 ngày. Khi đường trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua đường trung bình di chuyển dài hạn, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi đường trung bình di chuyển ngắn hạn vượt dưới đường trung bình di chuyển dài hạn, một tín hiệu bán được tạo ra. Chiến lược kết hợp các lợi thế của việc theo xu hướng và đường chéo trung bình di chuyển, nắm bắt cả xu hướng dài hạn và các điểm chuyển đổi.

Chiến lược logic

Chiến lược sử dụng 3 đường trung bình động đơn giản với thời gian khác nhau: 30 ngày, 60 ngày và 200 ngày. Đường 30 ngày đại diện cho xu hướng ngắn hạn, đường 200 ngày đại diện cho xu hướng dài hạn, và đường 60 ngày phục vụ như một tham chiếu. Khi đường xu hướng ngắn hạn vượt qua đường xu hướng dài hạn, nó cho thấy thị trường đang chuyển từ hợp nhất sang xu hướng tăng và tạo ra tín hiệu mua. Khi đường xu hướng ngắn hạn vượt dưới đường xu hướng dài hạn, nó cho thấy xu hướng tăng đang chuyển sang hợp nhất và tạo ra tín hiệu bán.

Chiến lược cũng thiết lập một điểm dừng lỗ 40 để kiểm soát rủi ro và lợi nhuận 40 điểm để khóa lợi nhuận sau khi nhập vào một vị trí.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Kết hợp các ưu điểm của việc theo dõi xu hướng và tín hiệu tức thời, xem xét cả xu hướng dài hạn và các điểm giao dịch ngắn hạn.

  2. Các tín hiệu chéo rõ ràng, tránh các tín hiệu lặp đi lặp lại quá nhiều.

  3. Các thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận hợp lý có hiệu quả kiểm soát lỗ trên mỗi giao dịch.

  4. Logic đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện.

  5. Các kỹ thuật trung bình động trưởng thành và ổn định với ứng dụng rộng rãi.

Phân tích rủi ro

Một số rủi ro cũng tồn tại:

  1. Các lệnh dừng lỗ ngắn hạn có thể bị xâm nhập, không thể tránh hoàn toàn lỗ.

  2. Những tín hiệu đường ngã vàng và đường ngã chết có thể là những tín hiệu sai.

  3. Khó có thể thiết lập mức dừng lỗ và lợi nhuận hợp lý trong quá trình củng cố thị trường.

  4. Lựa chọn tham số như cài đặt thời gian chứa chủ quan có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.

Hướng dẫn cải thiện

Chiến lược có thể được tăng cường và tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

  1. Cải thiện các cơ chế dừng lỗ bằng cách sử dụng dừng lỗ sau, chỉ số thay đổi tỷ lệ lỏng lẻo vv để giảm rủi ro.

  2. Tối ưu hóa lựa chọn tham số bằng cách thử nghiệm nhiều thời gian hơn và tìm kết hợp thời gian tối ưu.

  3. Thêm các quy tắc kích thước vị trí để tối ưu hóa lợi nhuận tổng thể thông qua quản lý vốn.

  4. Loại bỏ các sự cố giả với các chỉ số động lực.

  5. Tăng việc sử dụng các mô hình học máy và dữ liệu lớn để tìm chiến thuật vượt trội.

Kết luận

Tóm lại, bài viết này giới thiệu một chiến lược giao dịch dựa trên đường chéo vàng và đường chéo chết. Nó lấy các đường chéo của đường chéo chuyển động 30 ngày, 60 ngày và 200 ngày làm tín hiệu giao dịch, kết hợp theo xu hướng và lựa chọn thời gian. Các thiết lập stop-loss và take-profit hợp lý có hiệu quả kiểm soát mỗi lỗ giao dịch. Nhưng rủi ro như whipsaws và breakout sai vẫn còn. Chúng ta có thể nâng cao chiến lược từ nhiều khía cạnh như cải thiện phương pháp stop-loss, tối ưu hóa tham số, quản lý vốn để làm cho nó ổn định và có lợi hơn.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu