1. Quảng trường
  2. Hệ thống giao dịch đột phá

Hệ thống giao dịch đột phá

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-21 14:02:28
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch đột phá chủ yếu mua và bán dựa trên sự đột phá của giá. Hệ thống sử dụng Bollinger Bands để xác định khu vực đột phá giá. Khi giá vượt qua đường ray dưới của Bollinger Band lên, lệnh mua sẽ được đặt. Khi giá vượt qua đường ray giữa hoặc đường ray dưới của Bollinger Band xuống, lệnh bán sẽ được đặt.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng Bollinger Bands để xác định các khu vực đột phá giá. Bollinger Bands bao gồm một đường trung bình động đơn giản của n ngày và nhân độ lệch chuẩn của nó. Ở đây chúng tôi tính trung bình động 20 ngày của giá cao nhất và giá thấp nhất để xác định đường ray trên và dưới của Bollinger Bands, cũng như đường ray trên và dưới như đường cơ sở.

Khi giá đóng phá vỡ đường ray dưới lên, nó cho thấy giá bắt đầu tăng, đó là tín hiệu mua. Khi giá đóng phá vỡ đường ray giữa hoặc dưới xuống, nó cho thấy xu hướng tăng kết thúc và các vị trí cần phải được bán ra. Chiến lược này tận dụng xu hướng giá tiếp tục tăng hoặc giảm sau khi đột phá để kiếm lợi nhuận.

Phân tích lợi thế

  • Chiến lược này sử dụng xu hướng và quán tính của giá phù hợp với các đặc điểm cơ bản của thị trường
  • Bollinger Bands cho thấy rõ giá đột phá
  • Chiến lược logic là đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và sửa đổi
  • Các điều kiện dừng lỗ có thể được thiết lập để kiểm soát rủi ro

Phân tích rủi ro

  • Bollinger Bands không thể dự đoán hoàn toàn hành vi giá, giá có thể biến động đáng kể
  • Các tín hiệu đột phá có thể sai, dẫn đến thua lỗ giao dịch
  • Chỉ dựa vào sự đột phá giá để xác định thời gian giao dịch có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường

Giải pháp:

  • Kết hợp các chỉ số khác để xác nhận tín hiệu đột phá
  • Điều chỉnh các thông số phù hợp để đảm bảo tín hiệu đột phá hiệu quả
  • Thiết lập stop loss để kiểm soát single loss

Hướng dẫn tối ưu hóa

  • Hiệu suất thử nghiệm dưới các thông số khác nhau và chọn các thông số tối ưu
  • Bao gồm các chỉ số khác để lọc các sự phá vỡ sai, chẳng hạn như khối lượng giao dịch
  • Kết hợp các chiến lược xu hướng và đảo ngược để giao dịch trong môi trường thị trường khác nhau
  • Tối ưu hóa dựa trên các thiết lập tham số cho các giống khác nhau
  • Kết hợp các thuật toán học máy để dự đoán xu hướng giá và các điểm giá chính

Tóm lại

Đây là một chiến lược giao dịch đột phá giá dựa trên Bollinger Bands. Nó tận dụng các đặc điểm của đột phá giá để xác định các cơ hội giao dịch. Ưu điểm là nó đơn giản, dễ thực hiện; nhược điểm là có thể có những đột phá sai dẫn đến thua lỗ. Chúng ta có thể tối ưu hóa chiến lược này bằng cách điều chỉnh các tham số, kết hợp các chỉ số khác và thiết lập stop loss để đạt được kết quả tốt trong backtesting và giao dịch trực tiếp. Nói chung, chiến lược này phù hợp với môi trường thị trường có thể khai thác đầy đủ xu hướng xu hướng của giá.

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0

//Break out trading system works best in a weekly chart and daily chart of Nifty and BankNifty
//@version=4

strategy("Eswar New",shorttitle = "ESW")
length = input(20, minval=1)
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line

lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, color=color.blue)
u = plot(upper, color=color.blue)
plot(basis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)

longCondition = crossover(close,upper[1])
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if(exit==1)
    if (crossunder(close,lower[1]))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) 
    if (crossunder(close,basis[1]))
        strategy.close("Long")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu