Chiến lược RR dựa trên sự giao thoa của đường trung bình động

Tổng quan

Chiến lược này xác định các tín hiệu mua và bán bằng cách tính toán các đường trung bình của các chu kỳ khác nhau, thực hiện các đường vàng và đường chết giữa các đường trung bình. Cụ thể, chiến lược này tính toán đường trung bình di chuyển đơn giản của 30 chu kỳ, 60 chu kỳ và 200 chu kỳ (SMA), tạo ra tín hiệu mua khi đi qua đường 200 chu kỳ trên đường 30 chu kỳ; tạo ra tín hiệu bán khi đi qua đường 200 chu kỳ dưới đường 30 chu kỳ.

Nguyên tắc chiến lược

Lịch lý cốt lõi của chiến lược này dựa trên hệ thống chéo đường trung bình di chuyển. Đường trung bình di chuyển có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường, biểu thị xu hướng lớn. Đường trung bình ngắn hạn có thể nắm bắt xu hướng ngắn hạn và điều chỉnh trung bình, đường trung bình dài hạn lọc tiếng ồn trung bình, nắm bắt xu hướng chính.

Chiến lược này sử dụng đường chu kỳ 30 và đường chu kỳ 200 để xây dựng tín hiệu mua và bán. đường chu kỳ 30 có thể nhạy cảm để nắm bắt xu hướng ngắn hạn, đường chu kỳ 200 nắm bắt khung đường dài hơn với xu hướng lớn. khi đường chu kỳ 30 đi qua đường chu kỳ 200, tín hiệu mua được tạo ra.

Lợi thế chiến lược

Chiến lược này có một số ưu điểm:

1. Hoạt động đơn giản, dễ thực hiện. Chiến lược này chỉ dựa vào sự giao nhau của hai đường thẳng để tạo ra tín hiệu giao dịch, rất đơn giản, trực quan, dễ hiểu và thực hiện.

2. Phản hồi có hiệu quả tốt. Sau khi được phản hồi, chiến lược này có hiệu quả hơn trong việc nắm bắt các cơ hội xu hướng chính trong các tình huống xu hướng lớn.

3. Khả năng mở rộng. Khung chính sách này đã được phát triển, có thể dễ dàng thay thế các chỉ số và điều chỉnh tham số để tối ưu hóa, cũng có thể kết hợp với các yếu tố khác.

Rủi ro và giải pháp

Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:

1. Hệ thống đường trung bình tạo ra sự chậm trễ tín hiệu, không thể tận dụng hiệu quả cơ hội xảy ra tình huống đột ngột nhanh chóng. Đây là nhược điểm tự nhiên của hệ thống đường trung bình di chuyển. Có thể đưa ra quyết định hỗ trợ trước bằng cách giới thiệu các chỉ số dẫn đầu khác như dải Brin.

2. Giao dịch thường xuyên thua lỗ trong tình trạng xung đột suy thoái. Trong tình trạng xung đột lâu dài mà không có xu hướng tăng rõ ràng, đường trung bình thường xuyên giao nhau gây ra phí tổn và điểm trượt thường xuyên. Có thể nới lỏng mức dừng lỗ thích hợp, kiểm soát lại rủi ro bằng cách tăng cường.

3. Không xem xét các yếu tố cơ bản, mù quáng theo tín hiệu chỉ số kỹ thuật. Có thể điều chỉnh vị trí và điểm dừng lỗ khi kết hợp thông tin như dữ liệu kinh tế quan trọng, kết quả công ty.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:

1. Kiểm tra hiệu quả kết hợp của các chu kỳ đường trung bình khác nhau. Ví dụ: đường trung bình 20 ngày và đường trung bình 60 ngày.

2. Thêm các chỉ số kỹ thuật khác để lọc tín hiệu. Ví dụ: MACD, KD, v.v.

3. Kết hợp với sự thay đổi khối lượng giao dịch như một điều kiện phụ. Ví dụ: yêu cầu khối lượng giao dịch tăng lên khi đột phá.

4. Xem xét việc đưa ra các yếu tố cơ bản như các chỉ số phụ trợ, chẳng hạn như doanh thu, chênh lệch lợi nhuận.

5. Điều chỉnh vị trí và điểm dừng chân trong thời gian thực. Ví dụ: điều chỉnh vị trí động kết hợp với chỉ số biến động.

Tóm tắt

Chiến lược này nói chung là một hệ thống chéo tuyến rất điển hình và đơn giản, tạo ra tín hiệu giao dịch thông qua hai đường trung bình khác nhau. Ưu điểm của chiến lược là đơn giản dễ hiểu, hiệu quả phản hồi cũng đáng kể, rút lui tối đa và tỷ lệ sắc nét có thể chấp nhận được. Nhưng cũng có một số vấn đề, chẳng hạn như tín hiệu chậm trễ, mất mát nhiều trong thời gian xung đột, v.v.