1. Quảng trường
  2. SPY RSI Stochastics Crossover Reversal Trend Strategy (Định hướng đảo ngược xu hướng chéo)

SPY RSI Stochastics Crossover Reversal Trend Strategy (Định hướng đảo ngược xu hướng chéo)

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-23 14:38:49
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược xu hướng đảo ngược chéo stochastics của SPY RSI là một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng các dấu hiệu chéo giữa các đường nhanh và chậm để xác định sự đảo ngược giá. Chiến lược kết hợp các đường chậm, nhanh và MA và tạo ra tín hiệu mua và bán khi các điều kiện nhất định được đáp ứng, để nắm bắt các cơ hội đảo ngược giá đáng kể.

Chiến lược logic

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này dựa trên sự giao thoa đường RSI nhanh và chậm. RSI thường đảo ngược ở các vùng mua quá mức và bán quá mức, vì vậy bằng cách xác định tình huống chéo vàng và chéo chết giữa các đường RSI nhanh và chậm, chúng ta có thể xác định trước các điểm đảo ngược giá có thể xảy ra. Cụ thể, chiến lược chủ yếu dựa trên các chỉ số và điều kiện sau:

  1. Đường RSI chậm: đường RSI 64 thời kỳ
  2. Đường RSI nhanh: Đường RSI 9 giai đoạn
  3. Đường RSI MA: trung bình di chuyển đơn giản 3 giai đoạn của đường RSI nhanh
  4. RSI Threshold Overbought: tham số được đặt thành 83
  5. RSI Threshold Oversold: tham số được đặt ở mức 25
  6. RSI Khu vực trung lập: từ 39 đến 61
  7. Thời gian giao dịch: Thứ Hai đến thứ Sáu 9:00 đến ngày hôm sau 9:00

Khi RSI nhanh vượt qua RSI chậm (cross vàng) và đường nhanh vượt qua đường MA, một tín hiệu mua được tạo ra.

Ngoài ra, logic sau đây được cấu hình để lọc một số thương mại tiếng ồn:

  1. Không có tín hiệu giao dịch được tạo ra trong vùng RSI trung tính
  2. Chỉ giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu 9:00 đến ngày hôm sau 9:00

Có hai điều kiện ra khỏi sau khi vào:

  1. Khóa vị trí khi RSI nhanh bước vào khu vực đối diện (đã mua quá nhiều hoặc đã bán quá nhiều)
  2. Chế độ đóng cửa khi có tín hiệu chéo ngược RSI

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của Chiến lược xu hướng đảo ngược chéo của chỉ số RSI là nó có thể nắm bắt xu hướng sớm trước khi sự đảo ngược giá đáng kể xảy ra. Thông qua các chéo đường RSI nhanh và chậm, nó có thể phát ra tín hiệu giao dịch trước thời gian và tạo cơ hội để tham gia thị trường. Ngoài ra, chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Quy tắc tạo tín hiệu rõ ràng, dễ hiểu và theo dõi
  2. Bộ lọc kép được thiết kế để giảm tín hiệu tiếng ồn
  3. Cài đặt khu vực mua quá mức / bán quá mức linh hoạt phù hợp với môi trường thị trường khác nhau
  4. Kết hợp cả khả năng theo dõi xu hướng và khả năng thu thập sự đảo ngược

Tóm lại, bằng cách kết hợp theo dõi xu hướng và phân tích đảo ngược giá trị, chiến lược có thể nắm bắt thời gian đảo ngược giá ở một mức độ nào đó và có tính thực tế mạnh mẽ.

Phân tích rủi ro

Mặc dù SPY RSI Stochastics Crossover Reversal Trend Strategy có một số lợi thế, nhưng nó cũng có những rủi ro chính sau:

  1. Không thể tránh hoàn toàn rủi ro từ các ngành công nghiệp tiếng ồn mặc dù thiết kế bộ lọc kép
  2. RSI chéo không hoàn hảo trong việc dự đoán điểm đảo ngược thực tế, một số khó khăn tồn tại
  3. Cần thiết lập tham số hợp lý, nếu không có thể xảy ra giao dịch quá thường xuyên hoặc thưa thớt
  4. Các sự kiện thiên nga đen dẫn đến các sự đột phá giả không thể tránh được hoàn toàn

Để giải quyết các rủi ro trên, chiến lược có thể được tối ưu hóa và cải thiện trong các khía cạnh sau:

  1. Sử dụng thuật toán học máy để đào tạo các thông số tối ưu và giảm tín hiệu tiếng ồn
  2. Kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu chéo
  3. Thêm các cơ chế dừng lỗ để kiểm soát rủi ro rủi ro theo giao dịch
  4. Tối ưu hóa việc cập nhật các thông số thích nghi để cải thiện khả năng thích nghi

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược biến đổi xu hướng chéo của chỉ số RSI của SPY có thể được tối ưu hóa chủ yếu trong các lĩnh vực sau:

  1. Tối ưu hóa tham số: Tìm kết hợp tham số tối ưu một cách có hệ thống thông qua các phương pháp như thuật toán di truyền, tìm kiếm lưới vv
  2. Kỹ thuật tính năng: Bao gồm nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá như thay đổi khối lượng, biến động vv để hỗ trợ các quyết định
  3. Học máy: Đào tạo các tiêu chí chéo với các thuật toán học máy để cải thiện độ chính xác
  4. Dừng Loss Optimization: Thiết lập dừng lại, dừng thời gian vv để kiểm soát rủi ro
  5. Việc cập nhật thích nghi: Cho phép các thông số chính được điều chỉnh thích nghi dựa trên điều kiện thị trường thời gian thực

Việc tối ưu hóa như vậy có thể làm cho các thông số chiến lược thông minh hơn, tín hiệu đáng tin cậy hơn và cũng điều chỉnh các quy tắc theo những thay đổi trên thị trường, do đó cải thiện đáng kể sự ổn định lợi nhuận của chiến lược.

Kết luận

Chiến lược xu hướng đảo ngược giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SPY Auto RSI Stochastics", pyramiding = 3)


// Input parameters
slowRSILength = input(64, title="SLOW RSI Length")
fastRSILength = input(9, title="FAST RSI Length")
smaRSILength = input(3, title="RSI SMA Length")
RSIUpperThreshold = input(83, title="RSI Upper")
RSILowerThreshold = input(25, title="RSI Lower")
RSIUpperDeadzone = input(61, title='RSI Upper Deadzone')
RSILowerDeadzone = input(39, title='RSI Lower Deadzone')
blockedDays = (dayofweek(time) == 1 or dayofweek(time) == 7)
sessionMarket = input("0900-0900", title="Session Start")
allowedTimes() => time(timeframe = timeframe.period, session = sessionMarket, timezone = "GMT+1")
isvalidTradeTime =true

// RSI and ATR
slowRSI = ta.rsi(close, slowRSILength)
fastRSI = ta.rsi(close, fastRSILength)
smaRSI = ta.sma(fastRSI, smaRSILength)
rsi = fastRSI

// Entry condition
RSIUptrend() =>  ta.crossover(fastRSI, slowRSI) and ta.crossover(fastRSI, smaRSI)
RSIDowntrend() =>  ta.crossunder(fastRSI, slowRSI) and ta.crossunder(fastRSI, smaRSI)


isRSIDeadzone() =>
    rsi < RSIUpperDeadzone and rsi > RSILowerDeadzone

isBullishEngulfing() =>
    close > high[1]

isBearishEngulfing() =>
    close < low[1] 

// Declare variables
var float initialSLLong = na
var float initialTPLong = na
var float initialSLShort = na
var float initialTPShort = na
//var bool inATrade = false

entryConditionLong = RSIUptrend() and not isRSIDeadzone() and isvalidTradeTime
entryConditionShort = RSIDowntrend() and not isRSIDeadzone() and isvalidTradeTime

exitConditionLong = entryConditionShort or fastRSI > RSIUpperThreshold
exitConditionShort = entryConditionLong or fastRSI < RSILowerThreshold


if (entryConditionLong)
    strategy.entry(id = "Long", direction = strategy.long, alert_message = 'LONG! beep boop, all aboard the long train')

if (entryConditionShort)
    strategy.entry(id = "Short", direction = strategy.short, alert_message = 'Short! beep boop, all aboard the short train')

if (exitConditionLong)
    strategy.exit("Long", from_entry="Long", limit=close, alert_message = 'Stop Long, halt halt, take the profits and runnn')

if (exitConditionShort)
    strategy.exit("Short", from_entry="Short", limit=close, alert_message = 'Stop Short, halt halt, take the profits and runnn')


//plot(smaRSI, "RSI MA", color=color.red)
plot(slowRSI, "Slow RSI", color=color.green)
//plot(fastRSI, "Fast RSI", color=color.white)
plot(smaRSI, "SMA RSI", color=color.white)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu