Động lực đột phá EMA 34 Crossover Strategy

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-26 15:05:18
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng dựa trên sự vượt qua đà tăng của EMA 34 như là tín hiệu đầu vào. Nó kết hợp các tín hiệu đột phá của giá phá vỡ đường đà tăng của EMA và thập giá vàng của EMA 34 để tạo ra các tín hiệu giao dịch.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này đầu tiên tính toán các đường EMA 34 giai đoạn đóng, cao, thấp, được đặt tên là emaClose, emaHigh, emaLow tương ứng. Sau đó nó tạo ra tín hiệu mua và bán tùy thuộc vào việc giá có phá vỡ emaHigh và emaLow hay không.

Cụ thể, khi giá đóng vượt quá emaHigh, một tín hiệu mua được tạo ra; khi giá đóng dưới emaLow, một tín hiệu bán được tạo ra.

Bằng cách này, chiến lược sử dụng chỉ số động lực của EMA 34 để nắm bắt xu hướng của thị trường và thực hiện xu hướng theo sau.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là nó kết hợp cả tín hiệu chéo vàng của đường trung bình động và tín hiệu đột phá của giá, làm cho điểm nhập chính xác hơn và có thể lọc hiệu quả các tín hiệu sai. Ngoài ra, như một công cụ theo dõi xu hướng, EMA có thể giúp chiến lược nắm bắt xu hướng thị trường kịp thời để thực hiện giao dịch xu hướng.

Phân tích rủi ro

Rủi ro chính của chiến lược này là nó dễ bị thua lỗ dài liên tiếp. Khi thị trường có một cú sốc điều chỉnh ngắn trước khi bắt đầu một xu hướng tăng mới, chiến lược này có thể thường xuyên giảm các vị trí thua lỗ. Ngoài ra, như một chiến lược theo xu hướng, nó không thể kiếm được lợi nhuận tốt trong một thị trường phụ.

Tối ưu hóa có thể đạt được bằng cách điều chỉnh đúng điểm dừng lỗ hoặc thêm các chỉ số khác để cải thiện tỷ lệ thắng của chiến lược.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:

Thêm các chỉ số khác để lọc, chẳng hạn như thêm một chỉ số âm lượng để tránh bị mắc kẹt trong các sự đột phá sai.
Tối ưu hóa các thông số chu kỳ EMA và điều chỉnh chúng theo các thông số chu kỳ phù hợp hơn với giống.
Sử dụng một cơ chế thoát như yếu tố lợi nhuận thay vì chỉ đơn giản là lấy lợi nhuận và dừng lỗ điểm để cải thiện sự ổn định của chiến lược.
Tăng độ lọc thanh khoản để tránh giao dịch trong các giai đoạn có thanh khoản kém, có thể làm giảm tổn thất trượt.

Tóm lại

Là một chiến lược theo xu hướng dựa trên các chỉ số đà EMA, chiến lược này có tiện ích thực tế cao. Bằng cách kết hợp các tín hiệu đột phá giá và tín hiệu chéo vàng EMA, nó có thể phát hiện hiệu quả các hướng xu hướng mới. Sau khi tối ưu hóa một số tham số và cơ chế thoát nhất định, sự ổn định của chiến lược có thể được tăng thêm.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA 34 Crossover Strategy_4", overlay=true)

length = 34
exitPoints = 50

emaClose = ta.ema(close, length)
emaHigh = ta.ema(high, length)
emaLow = ta.ema(low, length)

var float[] entryPrices = array.new_float()
var float[] exitLevels = array.new_float()

// Long entry condition: Price crosses above EMA 34 high
enterLong = ta.crossover(close, emaHigh)

// Short entry condition: Price crosses below EMA 34 low
enterShort = ta.crossunder(close, emaLow)

// Exit condition for both long and short trades
exitLong = array.size(entryPrices) > 0 ? close >= array.get(entryPrices, array.size(entryPrices) - 1) + exitPoints : false
exitShort = array.size(entryPrices) > 0 ? close <= array.get(entryPrices, array.size(entryPrices) - 1) - exitPoints : false

if (enterLong)
    array.push(entryPrices, close)
    array.push(exitLevels, close + exitPoints)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (enterShort)
    array.push(entryPrices, close)
    array.push(exitLevels, close - exitPoints)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (exitLong)
    strategy.close("Buy")

if (exitShort)
    strategy.close("Sell")

plot(emaClose, color=color.blue, title="EMA 34 Close")
plot(emaHigh, color=color.red, title="EMA 34 High")
plot(emaLow, color=color.green, title="EMA 34 Low")

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu