Chiến lược giao cắt EMA 34 phá vỡ động lượng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên giao điểm động lực của EMA 34 làm tín hiệu đầu vào. Chiến lược này kết hợp các tín hiệu phá vỡ giá của đường động lực EMA và giao điểm vàng của đường trung bình EMA 34 để tạo ra tín hiệu giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên tính toán đường trung bình EMA 34 chu kỳ của close, high, low, được đặt tên là emaClose, emaHigh, emaLow. Sau đó, nó tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên việc giá có vượt qua emaHigh và emaLow hay không.
Cụ thể, khi giá đóng cửa vượt quá emaHigh, tạo ra tín hiệu mua; khi giá đóng cửa thấp hơn emaLow, tạo ra tín hiệu bán. Một khi tín hiệu được tạo ra, hãy vào với giá đóng cửa tại thời điểm đó và đặt điểm dừng là 100 điểm và dừng là 50 điểm.
Do đó, chiến lược này sử dụng chỉ số động lực của EMA 34 để nắm bắt xu hướng của thị trường và theo dõi xu hướng.
Phân tích lợi thế
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là kết hợp đồng thời các tín hiệu giao thoa vàng và tín hiệu phá vỡ giá, làm cho thời điểm nhập cảnh chính xác hơn, có thể lọc hiệu quả các tín hiệu giả. Ngoài ra, EMA là một công cụ theo dõi xu hướng, có thể giúp chiến lược nắm bắt xu hướng thị trường kịp thời, thực hiện giao dịch theo dõi xu hướng.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là dễ dàng tạo ra nhiều lỗ liên tục. Chiến lược này có thể thường xuyên giảm lỗ khi thị trường bắt đầu xu hướng tăng mới sau một cú sốc điều chỉnh ngắn. Ngoài ra, là một chiến lược theo dõi xu hướng, nó không thể kiếm được lợi nhuận tốt khi điều chỉnh.
Bạn có thể tối ưu hóa chiến lược để tăng tỷ lệ chiến thắng bằng cách điều chỉnh điểm dừng lỗ thích hợp hoặc thêm các chỉ số khác.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Thêm các bộ lọc cho các chỉ số khác, chẳng hạn như thêm chỉ số khối lượng giao dịch, để tránh bị mắc kẹt trong các đột phá giả.
Tối ưu hóa tham số chu kỳ EMA, điều chỉnh thành tham số chu kỳ phù hợp hơn cho giống này.
Việc sử dụng các cơ chế rút lui tương tự như rút lui, thay vì chỉ đơn giản là dừng lỗ, có thể giúp tăng sự ổn định của chiến lược.
Tăng bộ lọc thanh khoản, tránh giao dịch trong thời gian thiếu thanh khoản, có thể làm giảm mất điểm trượt.
Tóm tắt
Chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên chỉ số động lực EMA, có tính thực tế cao. Nó kết hợp đồng thời với tín hiệu phá vỡ giá và tín hiệu chéo vàng của EMA, có thể phát hiện hiệu quả hướng xu hướng mới.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA 34 Crossover Strategy_4", overlay=true)
length = 34
exitPoints = 50
emaClose = ta.ema(close, length)
emaHigh = ta.ema(high, length)
emaLow = ta.ema(low, length)
var float[] entryPrices = array.new_float()
var float[] exitLevels = array.new_float()
// Long entry condition: Price crosses above EMA 34 high
enterLong = ta.crossover(close, emaHigh)
// Short entry condition: Price crosses below EMA 34 low
enterShort = ta.crossunder(close, emaLow)
// Exit condition for both long and short trades
exitLong = array.size(entryPrices) > 0 ? close >= array.get(entryPrices, array.size(entryPrices) - 1) + exitPoints : false
exitShort = array.size(entryPrices) > 0 ? close <= array.get(entryPrices, array.size(entryPrices) - 1) - exitPoints : false
if (enterLong)
array.push(entryPrices, close)
array.push(exitLevels, close + exitPoints)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (enterShort)
array.push(entryPrices, close)
array.push(exitLevels, close - exitPoints)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitLong)
strategy.close("Buy")
if (exitShort)
strategy.close("Sell")
plot(emaClose, color=color.blue, title="EMA 34 Close")
plot(emaHigh, color=color.red, title="EMA 34 High")
plot(emaLow, color=color.green, title="EMA 34 Low")