1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên Bollinger Bands

Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên Bollinger Bands

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-29 11:07:35
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này thực hiện giao dịch ngắn hạn dựa trên chỉ số Bollinger Bands, sử dụng các đường ray trên và dưới của Bollinger Bands để cung cấp tín hiệu mua và bán đột phá. Nó thuộc về một chiến lược theo dõi đà đơn giản. Nó chủ yếu phù hợp với việc theo dõi ngắn hạn và theo đuổi xu hướng giá.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này dựa chủ yếu trên chỉ số Bollinger Bands. Bollinger Bands bao gồm đường ray giữa, đường ray trên và đường ray dưới. Đường ray giữa đại diện cho mức trung bình di chuyển đơn giản trong N ngày của giá đóng cửa. Đường ray trên được tính bằng đường ray giữa cộng với 2 lần độ lệch chuẩn. Đường ray dưới được tính bằng đường ray giữa trừ 2 lần độ lệch chuẩn. Khi giá vượt qua đường ray dưới lên, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi giá vượt qua đường ray trên xuống, một tín hiệu bán được tạo ra.

Logic giao dịch chính của chiến lược này là:

  1. Sử dụng hàm sma() để tính trung bình di chuyển đơn giản trong ngày N (bên định 20 ngày) của giá đóng như đường ray giữa của Bollinger Bands

  2. Sử dụng hàm stdev() để tính lệch chuẩn N ngày (mục lệ 20 ngày) dựa trên giá đóng

  3. Các đường ray trên và dưới của Bollinger Bands được tạo thành từ đường ray giữa ± 2 lần độ lệch chuẩn

  4. Khi giá đóng cửa phá vỡ đường ray dưới lên, một tín hiệu mua được tạo ra

  5. Khi giá đóng cửa phá vỡ đường sắt trên xuống, một tín hiệu bán được tạo ra

  6. Sử dụng các chức năng như đồ họa để đánh dấu mua và bán tín hiệu trên biểu đồ nến

Ưu điểm của Chiến lược

  1. Chiến lược logic là đơn giản và dễ hiểu và sử dụng

  2. Các thông số chỉ số ít hơn, dễ tối ưu hóa và điều chỉnh

  3. Có thể theo dõi hiệu quả xu hướng thị trường và theo đuổi đà

  4. Nguy cơ rút vốn tương đối nhỏ

Rủi ro của chiến lược

  1. Có xu hướng thiếu rủi ro đảo ngược

  2. Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến tần suất giao dịch quá cao

  3. Phán quyết đột phá của đường ray trên và dưới là khá nhạy cảm với biến động thị trường

  4. Hiệu ứng có liên quan cao đến cài đặt tham số.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Điều chỉnh các tham số của Bollinger Bands, tối ưu hóa thời gian trung bình động và thời gian lệch chuẩn

  2. Thêm bộ lọc với các chỉ số khác để tránh giao dịch sai

  3. Thêm các cơ chế dừng lỗ để kiểm soát lỗ đơn

  4. Các sản phẩm và chu kỳ khác nhau cần các thiết lập tham số khác nhau.

Tóm lại

Nhìn chung, đây là một chiến lược theo dõi đà ngắn hạn rất điển hình và thực tế. Nó có thể nắm bắt xu hướng thị trường thông qua một khung chỉ số đơn giản và phù hợp với các hoạt động ngắn hạn. Nhưng cũng có một số nhược điểm như độ nhạy với các thông số, lọc tín hiệu không đủ, vv. Tăng cường tối ưu hóa các thông số chỉ số hoặc thêm các chỉ số phụ trợ khác có thể cải thiện sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("arasmuz2.0", overlay=true)

// Bollinger Bands Parametreleri
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Multiplier")

// Bollinger Bands Hesaplamaları
basis = sma(close, length)
upper_band = basis + mult * stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * stdev(close, length)

// Long (Alım) Koşulları
longCondition = crossover(close, lower_band)

// Short (Satım) Koşulları
shortCondition = crossunder(close, upper_band)

// Long (Alım) Giriş
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)

// Short (Satım) Giriş
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Al sinyalini mumun altına koy
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)

// Sat sinyalini mumun üstüne koy
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)

// Bollinger Bands'ı Grafik Üzerinde Görüntüle
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu