Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên Bollinger Bands
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên chỉ số Bollinger Bands để mở giao dịch ngắn, sử dụng đường lên xuống của Bollinger Bands để cung cấp tín hiệu mua và bán đột phá, thuộc loại chiến lược theo dõi động lực đơn giản.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên chỉ số Bollinger Bands, Bollinger Bands bao gồm các đường nét trung tâm, đường nét trên và đường nét dưới 3 đường. Đường nét trung tâm đại diện cho đường trung bình di chuyển đơn giản N ngày của giá đóng cửa, đường nét trên được tính toán bằng cách tăng chênh lệch chuẩn gấp đôi đường nét trung tâm và đường nét dưới được tính toán bằng cách giảm chênh lệch chuẩn gấp đôi đường nét trung tâm.
Các giao dịch chính trong chiến lược này là:
Sử dụng hàm sma ((() để tính giá đóng cửa N ngày ((( 20 ngày mặc định) trung bình di chuyển đơn giản làm đường quỹ đạo trung tâm của Bollinger Bands
Sử dụng hàm stdev (() dựa trên giá đóng cửa N ngày (() 20 ngày mặc định) chênh lệch chuẩn
Đường quỹ đạo trung tâm ± 2 lần chênh lệch chuẩn tạo thành đường quỹ đạo lên xuống của Bollinger Bands
Các tín hiệu mua được tạo ra khi giá đóng cửa lên và phá vỡ đường đi xuống
Khi giá đóng cửa phá vỡ đường mòn xuống, nó tạo ra tín hiệu bán
Sử dụng các hàm như plotshape để đánh dấu các tín hiệu mua bán trên biểu đồ đường K
Lợi thế chiến lược
Chiến lược logic đơn giản, dễ hiểu và sử dụng
Các tham số chỉ số ít hơn để tối ưu hóa điều chỉnh
Có thể theo dõi xu hướng thị trường một cách hiệu quả, theo đuổi động lực
Không có nguy cơ rút lui
Rủi ro chiến lược
Rủi ro bị lỡ quay
Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến tần suất giao dịch quá cao
Phán quyết phá vỡ đường lên xuống nhạy cảm hơn với biến động thị trường
Hiệu quả có liên quan cao đến thiết lập tham số, cần kiểm tra cẩn thận để tối ưu hóa
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Điều chỉnh các tham số của Bollinger Bands, tối ưu hóa chu kỳ trung bình di chuyển và số nhân của chênh lệch chuẩn
Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu giao dịch, tránh giao dịch sai
Thêm hệ thống ngăn chặn để kiểm soát tổn thất đơn lẻ
Các giống khác nhau, các thiết lập tham số chu kỳ khác nhau, cần thử nghiệm riêng biệt
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi động lực đường ngắn rất điển hình và thực tế, có thể nắm bắt xu hướng thị trường thông qua khung chỉ số đơn giản, phù hợp với hoạt động đường ngắn. Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm, chẳng hạn như nhạy cảm với tham số, vấn đề lọc tín hiệu kém. Bằng cách tối ưu hóa các tham số chỉ số hơn nữa, hoặc thêm các chỉ số phụ trợ khác, có thể tăng sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("arasmuz2.0", overlay=true)
// Bollinger Bands Parametreleri
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Multiplier")
// Bollinger Bands Hesaplamaları
basis = sma(close, length)
upper_band = basis + mult * stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * stdev(close, length)
// Long (Alım) Koşulları
longCondition = crossover(close, lower_band)
// Short (Satım) Koşulları
shortCondition = crossunder(close, upper_band)
// Long (Alım) Giriş
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
// Short (Satım) Giriş
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Al sinyalini mumun altına koy
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
// Sat sinyalini mumun üstüne koy
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
// Bollinger Bands'ı Grafik Üzerinde Görüntüle
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")