Nut Offline Trend Theo Chiến Lược
ChaoZhang
Bài viết này sẽ phân tích chi tiết một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên khoảng cách giữa giá và trung bình di chuyển 200 ngày, được gọi là chiến lược theo dõi xu hướng ngoài đường của quả hạch. Chiến lược này được thiết lập bằng cách theo dõi khoảng cách giữa giá và trung bình di chuyển 200 ngày để thiết lập vị trí khi vượt qua ngưỡng được đặt ra và thoát khỏi vị trí bằng phẳng sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận.
A. Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là đường trung bình di chuyển chỉ số 200 ngày ((200 EMA)). Chiến lược đánh giá xem giá có sai lệch khỏi đường 200 ngày sau khi đạt được phần trăm thiết lập hay không, thiết lập vị trí khi một đường K gần nhất là đường dương ((multiple entry) hoặc đường âm ((negative entry)). Điều kiện nhập cảnh đa đầu là giá thấp hơn đường 200 ngày và phần trăm khoảng cách giữa giá và đường 200 ngày lớn hơn giá trị thềm, và nhập cảnh dương khi một đường K gần nhất thu được nhiều; điều kiện trống là giá cao hơn đường 200 ngày và phần trăm khoảng cách giữa giá và đường 200 ngày lớn hơn giá trị thềm, và nhập cảnh âm khi một đường K gần đây thu được nhiều hơn.
Điều kiện ra đi là khi giá quay trở lại đường 200 ngày hoặc đạt mục tiêu dừng ((1,5 lần giá vào).
Các điều kiện nhập cảnh và xuất cảnh chi tiết như sau:
Nhiều người tham gia:Giá đóng cửa < đường 200 ngày và giá đóng cửa từ đường 200 ngày là phần trăm ≥ giá trị giảm giá và gần nhất một đường K là đường giao thừa
Không đầu vào:Giá đóng cửa> đường 200 ngày và giá đóng cửa từ đường 200 ngày là phần trăm ≥ chiết khấu và một đường K gần nhất đóng cửa
Nhiều người tham gia:Giá đóng cửa ≥ 200 ngày hoặc đạt mục tiêu dừng hoặc kết thúc ngày giao dịch
Bước ra sân không đầu:Giá đóng cửa <= đường 200 ngày hoặc đạt mục tiêu dừng hoặc kết thúc ngày giao dịch
Điều kiện dừng lỗ là 20% giá trị khai báo quyền chọn.
2 - Lợi thế chiến lược
Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:
- Sử dụng trung bình di chuyển 200 ngày để xác định xu hướng đường dài của giá, tránh bị nhiễu bởi tiếng ồn thị trường ngắn hạn
- Thiết lập cơ chế theo dõi xu hướng, theo dõi xu hướng giá đường dài
- Tối ưu hóa thời gian nhập cảnh, nhập cảnh khi hướng K cuối cùng phù hợp với xu hướng lớn
- Các cơ chế ngăn chặn và ngăn chặn hợp lý để tránh sự gia tăng lỗ
Ba, rủi ro chiến lược.
Chiến lược này có những rủi ro:
- Giá có thể chạm vào đường trung bình di chuyển nhiều lần trong thời gian biến động lớn và gây ra nhiều lỗ.
- Xu hướng đột ngột đảo ngược dẫn đến dừng lỗ
- Các tham số được đặt chẳng hạn như chu kỳ trung bình di chuyển được chọn không chính xác, không thể xác định xu hướng chính xác
Để giảm thiểu các rủi ro trên, bạn có thể tối ưu hóa các khía cạnh sau:
- Điều chỉnh các tham số trung bình di chuyển, hoặc thêm các chỉ số khác để đánh giá xu hướng lớn
- Tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ, chẳng hạn như điều chỉnh khoảng cách dừng lỗ theo biến đổi giá
- Điều kiện nhập học được tối ưu hóa, thêm các tiêu chí đánh giá
Bốn, chiến lược tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
- Tối ưu hóa các tham số trung bình di chuyển, kiểm tra ảnh hưởng của các tham số khác nhau về hiệu quả chiến lược
- Thêm các chỉ số khác để đánh giá xu hướng lớn, chẳng hạn như kênh Brinline, chỉ số KDJ.
- Điều chỉnh chiến lược dừng lỗ để mức dừng lỗ có thể được điều chỉnh động theo sự thay đổi của thị trường
- Tối ưu hóa điều kiện nhập học, tránh sai lầm nhập học do điều chỉnh ngắn hạn
5. Tóm lại
Bài viết này phân tích chi tiết các nguyên tắc, lợi thế, rủi ro và hướng tối ưu hóa của chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên khoảng cách giữa giá và đường trung bình di chuyển 200 ngày. Chiến lược này đánh giá hướng xu hướng đường dài trung bình bằng cách theo dõi khoảng cách giữa giá và đường trung bình dài hạn, đặt vị trí theo dõi xu hướng khi giá đạt trên một ngưỡng nhất định của đường trung bình, điều kiện thoát là dừng lỗ hoặc kích hoạt dừng.
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-02-24 06:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Intraday Price Away from 200 EMA Strategy", overlay=true)
// Define inputs
emaPeriod = input(200, title="EMA Period")
thresholdPercent = input(0.75, title="Threshold Percent", minval=0) // Define the threshold percentage
// Calculate 200 EMA
ema = ema(close, emaPeriod)
// Calculate distance from 200 EMA as a percentage
distance_percent = ((close - ema) / ema) * 100
// Track average entry price
var float avgEntryPrice = na
// Buy conditions
buy_condition = close < ema and abs(distance_percent) >= thresholdPercent and close[1] < close[2]
// Exit conditions for buy
exit_buy_condition = close >= ema or time_close(timeframe.period) or (avgEntryPrice * 1.5) <= close
// Sell conditions
sell_condition = close > ema and abs(distance_percent) >= thresholdPercent and close[1] > close[2]
// Exit conditions for sell
exit_sell_condition = close <= ema or time_close(timeframe.period) or (avgEntryPrice * 1.5) >= close
// Execute buy and sell orders only if there are no open trades
if strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
// Update average entry price for buy condition
if buy_condition
avgEntryPrice := close
// Update average entry price for sell condition
if sell_condition
avgEntryPrice := close
// Close buy position if exit condition is met
strategy.close("Buy", when=exit_buy_condition)
// Close sell position if exit condition is met
strategy.close("Sell", when=exit_sell_condition)
// Plot 200 EMA
plot(ema, color=color.blue, linewidth=2)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)