1. Quảng trường
  2. Chiến lược hồi quy đột phá

Chiến lược hồi quy đột phá

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-01 11:58:56
Tags:

img

Tổng quan

Đây là một cách tiếp cận có hệ thống được thiết kế để tận dụng sự biến động của thị trường tương lai dầu thô. Nó đo phạm vi trung bình của các ngọn nến. Nếu đường trung bình di chuyển nhanh hơn đường trung bình chậm, có nghĩa là nến lớn hơn. Nếu đường trung bình di chuyển chậm hơn đường trung bình di chuyển nhanh, có nghĩa là nến nhỏ hơn.

Theo nguyên tắc này, nó xác định các điểm đầu vào dài và ngắn tiềm năng.

Chiến lược logic

  1. Tính toán giá đóng cửa cao nhất trong 9 thanh gần đây nhất, làm chỉ số tham chiếu đột phá
  2. Tính toán giá đóng cửa thấp nhất trong 50 thanh gần đây nhất, làm chỉ số tham chiếu đột phá
  3. So sánh tỷ lệ biến động trung bình của 5 và 20 thanh gần đây nhất để đánh giá xem mô hình nến đang mở rộng hoặc co lại
  4. Xác định tín hiệu dài và ngắn: khi đóng bằng mức đóng cao nhất và nến co lại, đi dài; khi đóng bằng mức đóng thấp nhất và nến co lại, đi ngắn
  5. Vị trí đóng sau một số thanh cố định sau khi phá vỡ: tham số điều chỉnh

Phân tích lợi thế

  1. Chiến lược hồi quy, đánh giá hướng bằng cách so sánh với các cực đoan lịch sử
  2. Kết hợp với biến động, tránh phá vỡ sai
  3. Số lượng cố định của thanh cho khóa thoát trong một số lợi nhuận và tránh rút tiền

Phân tích rủi ro

  1. Các cực đoan lịch sử thay đổi với những thay đổi cấu trúc thị trường, tín hiệu có thể thất bại
  2. Những vụ trốn thoát giả làm cho bị mắc kẹt.
  3. Khoảng thời gian thoát không đúng có thể mất lợi nhuận lớn hơn hoặc tăng lỗ

Tối ưu hóa

  1. Các thông số cực có thể được tối ưu hóa thông qua thống kê thị trường
  2. Thêm số liệu biến động để đánh giá xác suất đột phá thực sự
  3. Tối ưu hóa số lượng thanh thoát thông qua kết quả backtest

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng breakout và hồi quy để xác định xu hướng ngắn hạn, thuộc về các chiến lược biến động. Bằng cách tối ưu hóa các tham số và thêm các số liệu biến động để xác định xác suất breakout sai, nó có thể tăng lợi nhuận. Ngoài ra, cơ chế thoát nhanh khóa một số lợi nhuận và kiểm soát rủi ro hiệu quả. Nó có thể phục vụ như một công cụ phụ trợ cho giao dịch ngắn hạn, và cũng có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch dài hạn thông qua điều chỉnh tham số.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celestial_Logic

//@version=5
strategy("Crudeoil Breakout strategy", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)


highestCloseLookback = input(9 , title = 'Highest Close lookback')
lowestCloseLookback  = input(50, title = 'Lowest Close lookback'  ) 

exitAfter = input(10, title = 'Exit after bars')

hc = ta.highest(close,highestCloseLookback)
lc = ta.lowest(close,lowestCloseLookback)

rangeFilter = (ta.sma( (high - low), 5 ) > ta.sma((high-low), 20) ) // Candles getting bigger.

longCondition  = (close == hc ) and not rangeFilter
shortCondition = (close == lc ) and not rangeFilter
if  longCondition
    strategy.entry(id = 'long', direction = strategy.long) 
if shortCondition
    strategy.entry(id = 'short', direction = strategy.short)



var int longsince = 0 
var int shortsince = 0 

if strategy.position_size > 0 
    longsince += 1
else
    longsince := 0

if strategy.position_size < 0 
    shortsince += 1 
else 
    shortsince := 0

if longsince >= exitAfter 
    strategy.close(id = 'long', comment = 'long close')
if shortsince >= exitAfter
    strategy.close(id = 'short', comment = 'short close')
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu