Chiến lược hồi quy dựa trên đột phá
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một phương pháp có hệ thống nhằm tận dụng sự biến động của thị trường dầu thô. Nó đo lường phạm vi khoảng trung bình của các xu, nếu trung bình di chuyển nhanh cao hơn trung bình di chuyển chậm, điều này có nghĩa là xu lớn hơn; nếu trung bình di chuyển chậm cao hơn trung bình di chuyển nhanh, điều này có nghĩa là xu nhỏ hơn.
Theo nguyên tắc này, xác định các điểm tham gia dài và điểm tham gia ngắn tiềm năng. Các vị trí chỉ giữ một số lượng cụ thể của các thanh, và tham số này được kiểm soát bởi các đầu vào của Exit after bars.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính giá đóng cửa cao nhất cho 9 đường K gần đây nhất, làm tiêu chuẩn đánh giá đột phá
- Tính toán giá đóng cửa tối thiểu cho 50 đường K gần đây nhất, như là tiêu chuẩn đánh giá đột phá
- Tính so sánh tần số trung bình của 5 và 20 đường K gần đây để xác định hình dạng K đang dần mở rộng hoặc thu hẹp
- Xác định tín hiệu phá vỡ đường dài và đường ngắn: làm nhiều hơn khi giá đóng cửa bằng giá đóng cửa cao nhất và đường K dần thu hẹp; làm trống khi giá đóng cửa bằng giá đóng cửa thấp nhất và đường K dần thu hẹp
- Kích thước phẳng của đường K gốc cố định sau khi phá vỡ: có thể điều chỉnh tham số để thay đổi khoảng cách phẳng
Phân tích lợi thế
- Chiến lược quay trở lại, đánh giá xu hướng thị trường bằng cách so sánh với mức cao nhất lịch sử
- Kết hợp với sự phán đoán biến động, tránh đột phá giả mạo
- Đường K ra khỏi sân, có thể khóa lợi nhuận nhất định, tránh rút lui
Phân tích rủi ro
- Mức cực đoan lịch sử thay đổi theo cấu trúc thị trường, có thể xảy ra thất bại tín hiệu
- Những vụ đột nhập giả tạo dẫn đến việc giam giữ
- Các tham số khoảng cách ngoài sân không đúng, có thể mất lợi nhuận lớn hơn hoặc tăng lỗ
Hướng tối ưu hóa
- Các tham số cực có thể được tối ưu hóa thông qua thống kê thực tế
- Có thể kết hợp với chỉ số biến động để đánh giá xác suất thực sự của đột phá
- Có thể tối ưu hóa số gốc ngoại trường thông qua kết quả phản hồi chiến lược
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng phá vỡ và quay trở lại để đánh giá xu hướng ngắn hạn, thuộc chiến lược biến động. Bằng cách tối ưu hóa các tham số thiết lập và thêm các chỉ số biến động, bạn có thể làm giảm xác suất phá vỡ giả, nâng cao mức lợi nhuận. Trong khi đó, cơ chế ra đi nhanh chóng của dòng K gốc cố định có thể khóa một số lợi nhuận và kiểm soát rủi ro hiệu quả.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celestial_Logic
//@version=5
strategy("Crudeoil Breakout strategy", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)
highestCloseLookback = input(9 , title = 'Highest Close lookback')
lowestCloseLookback = input(50, title = 'Lowest Close lookback' )
exitAfter = input(10, title = 'Exit after bars')
hc = ta.highest(close,highestCloseLookback)
lc = ta.lowest(close,lowestCloseLookback)
rangeFilter = (ta.sma( (high - low), 5 ) > ta.sma((high-low), 20) ) // Candles getting bigger.
longCondition = (close == hc ) and not rangeFilter
shortCondition = (close == lc ) and not rangeFilter
if longCondition
strategy.entry(id = 'long', direction = strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry(id = 'short', direction = strategy.short)
var int longsince = 0
var int shortsince = 0
if strategy.position_size > 0
longsince += 1
else
longsince := 0
if strategy.position_size < 0
shortsince += 1
else
shortsince := 0
if longsince >= exitAfter
strategy.close(id = 'long', comment = 'long close')
if shortsince >= exitAfter
strategy.close(id = 'short', comment = 'short close')