1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên ba ngọn nến tăng / giảm liên tiếp và hai đường trung bình động

Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên ba ngọn nến tăng / giảm liên tiếp và hai đường trung bình động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-28 16:22:18
Tags:

img

Tổng quan chiến lược

Chiến lược này dựa trên mô hình ba nến tăng / giảm liên tiếp và một hệ thống trung bình động kép. Bằng cách đánh giá sự thay đổi kích thước cơ thể của ba nến liên tiếp và các tín hiệu chéo của hệ thống trung bình động, nó tạo ra tín hiệu mua hoặc bán tại thời điểm đóng nến thứ ba để nắm bắt các điểm chuyển hướng tiềm năng và cơ hội đảo ngược giá.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán kích thước cơ thể của ba cây nến liên tiếp và xác định xem chúng có thể tăng dần không.
  2. Nếu các thân của ba ngọn nến liên tiếp tăng kích thước và nến thứ ba đóng tăng, một tín hiệu mua được tạo ra; nếu các thân của ba ngọn nến liên tiếp tăng kích thước và nến thứ ba đóng giảm, một tín hiệu bán được tạo ra.
  3. Đưa ra hai đường trung bình động của khoảng thời gian 50 ngày và 200 ngày, đại diện cho xu hướng trung bình ngắn hạn và dài hạn tương ứng.
  4. Biểu đồ tín hiệu mua / bán và hai đường trung bình động trên biểu đồ để hiển thị trực quan logic chiến lược và tình trạng xu hướng.
  5. Thực hiện các hoạt động nhập tương ứng dựa trên tín hiệu mua/bán.

Cốt lõi của chiến lược này nằm trong việc nắm bắt điểm khởi đầu của một xu hướng thông qua ba mô hình nến tăng / giảm liên tiếp, trong khi sử dụng hệ thống trung bình động kép để xác minh sức mạnh và hướng xu hướng. Sự kết hợp của hai chiều này nhằm mục đích đưa vào các vị trí hiệu quả vào đầu xu hướng và giảm rủi ro giao dịch ngược xu hướng.

Ưu điểm chiến lược

  1. Mô hình nến tăng / giảm ba lần liên tiếp là một tín hiệu tăng / giảm mạnh, đại diện cho sự tăng cường liên tục của các lực dài / ngắn và cung cấp động lực cho sự tiếp tục của xu hướng.
  2. Hệ thống trung bình động kép có thể xác minh hiệu quả hướng và sức mạnh của xu hướng. Khi trung bình động ngắn hạn vượt trên / dưới trung bình động dài hạn, nó cho thấy xu hướng bắt đầu tăng cường / suy yếu.
  3. Hai khía cạnh này xác nhận lẫn nhau, tạo thành một tín hiệu đầu vào tương đối đáng tin cậy giúp cải thiện tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ lợi nhuận/mất của chiến lược.
  4. Các chú thích biểu đồ trực quan và rõ ràng, giúp dễ dàng theo dõi việc thực hiện chiến lược và sự phát triển xu hướng.

Rủi ro chiến lược

  1. Tiếng ồn và biến động thị trường có thể dẫn đến các tín hiệu sai thường xuyên, dẫn đến hiệu suất chiến lược không ổn định.
  2. Sự đảo ngược hoặc tăng tốc xu hướng đột ngột có thể làm cho thời gian đầu vào của chiến lược không phải là lý tưởng, khiến nó tiếp xúc với rủi ro bổ sung.
  3. Thiếu các quy tắc thu lợi nhuận, dừng lỗ và quản lý vị trí rõ ràng có thể khiến việc rút tiền và lỗ tối đa của chiến lược vượt quá mong đợi.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Điều chỉnh chính xác định nghĩa của ba mô hình nến tăng / giảm liên tiếp, chẳng hạn như xem xét các điều kiện bổ sung như kích thước, chiều dài và màu sắc của nến liên tiếp, để cải thiện độ chính xác tín hiệu.
  2. Đưa ra nhiều thông số trung bình động hơn, chẳng hạn như 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, v.v., để xây dựng một hệ thống trung bình động nhiều và làm phong phú thêm các chiều kích của đánh giá xu hướng.
  3. Dựa trên các tín hiệu đầu vào, thiết lập mức lợi nhuận và dừng lỗ hợp lý và các quy tắc quản lý vị trí, chẳng hạn như tỷ lệ lợi nhuận / dừng lỗ cố định, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận / dừng lỗ, dừng lỗ cuối cùng, v.v., để kiểm soát rủi ro của một giao dịch duy nhất.
  4. Xem xét việc thêm các chỉ số khối lượng, chẳng hạn như chênh lệch khối lượng-giá, sự phá vỡ khối lượng, v.v., để xác nhận thêm các điểm chuyển hướng xu hướng và cải thiện độ tin cậy của các tín hiệu nhập cảnh.

Tóm tắt chiến lược

Bằng cách kết hợp mô hình nến tăng / giảm ba lần liên tiếp với hệ thống trung bình động kép, chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt điểm khởi đầu của một xu hướng và lợi nhuận từ chênh lệch giá tiềm năng vào đầu xu hướng. Ưu điểm của nó nằm trong các tín hiệu rõ ràng, logic đơn giản và dễ thực hiện và tối ưu hóa; đồng thời, nó cũng có những rủi ro tiềm năng và không gian cải thiện, chẳng hạn như giao dịch thường xuyên, tín hiệu không ổn định và kiểm soát rủi ro không đủ. Trong tương lai, chúng ta có thể bắt đầu từ các khía cạnh như lọc tín hiệu, quản lý vị trí, lấy lợi nhuận / dừng lỗ, vv để liên tục làm phong phú và tăng cường hiệu suất tổng thể của chiến lược này và cung cấp nhiều tham chiếu hơn cho thực hành giao dịch định lượng.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Consecutive Candles with MAs", shorttitle="CCMAs", overlay=true)

// Üç ardışık mumun büyüklüklerinin arttığını kontrol eden fonksiyon
isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() =>
    firstCandleBody = abs(close[2] - open[2])
    secondCandleBody = abs(close[1] - open[1])
    thirdCandleBody = abs(close - open)
    firstCandleBody < secondCandleBody and secondCandleBody < thirdCandleBody

// Üçüncü mum kapandığında al veya sat koşulu
longCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close > open
shortCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close < open

// 50 ve 200 periyotluk hareketli ortalamalar
ma50 = sma(close, 50)
ma200 = sma(close, 200)

// Al veya sat sinyallerini grafiğe ekleme
plotshape(series=longCondition, title="Al Sinyali", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="AL")
plotshape(series=shortCondition, title="Sat Sinyali", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SAT")

// Hareketli ortalamaların grafiğe eklenmesi
plot(ma50, title="50 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.blue)
plot(ma200, title="200 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.red)

// Al veya sat komutlarını çalıştırma
if (longCondition)
    strategy.entry("Al", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sat", strategy.short)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu