Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên ba đường dương/âm liên tiếp và đường trung bình động kép

Tổng quan về chiến lược

Chiến lược này dựa trên hệ thống ba dòng dương/hắc và hai dòng đồng bằng, tạo ra tín hiệu mua hoặc bán khi kết thúc dòng K thứ ba bằng cách đánh giá sự thay đổi kích thước thực thể của ba dòng K liên tiếp và tín hiệu chéo của hệ thống đồng bằng, để nắm bắt các ngã tư và cơ hội đảo ngược giá tiềm tàng.

Nguyên tắc chiến lược

1. Tính kích cỡ thực thể của ba đường K liên tiếp để xác định xu hướng gia tăng.
2. Nếu ba thực thể K liên tiếp tăng và K thứ ba giảm, sẽ tạo ra tín hiệu mua; Nếu ba thực thể K liên tiếp tăng và K thứ ba giảm, sẽ tạo ra tín hiệu bán.
3. Hai đường trung bình di chuyển 50 và 200 ngày được giới thiệu, đại diện cho xu hướng ngắn hạn và dài hạn.
4. Các biểu đồ được đánh dấu bằng các tín hiệu mua và bán và hai đường trung bình, trực quan thể hiện logic chiến lược và trạng thái xu hướng.
5. Hoạt động mở vị trí tương ứng theo tín hiệu mua bán.

Cốt lõi của chiến lược này là bắt đầu xu hướng thông qua điểm bắt đầu của hình dạng dương / âm, đồng thời sử dụng hệ thống đường hai chiều để xác minh cường độ và hướng của xu hướng, kết hợp hai chiều, tìm cách tham gia hiệu quả vào xu hướng ban đầu và giảm nguy cơ giao dịch ngược.

Lợi thế chiến lược

1. Hình dạng dương/ âm là một tín hiệu tăng/giảm mạnh mẽ, đại diện cho sức mạnh tăng/không và cung cấp động lực cho xu hướng tiếp tục.
2. Hệ thống hai đường trung bình có thể xác minh hiệu quả chiều hướng và cường độ của xu hướng, đường trung bình ngắn hạn trên/dưới đường trung bình dài hạn, có nghĩa là xu hướng bắt đầu chuyển mạnh/thở yếu.
3. Hai chiều này chứng thực lẫn nhau, tạo thành một tín hiệu mở vị trí đáng tin cậy hơn, giúp cải thiện tỷ lệ chiến thắng chiến lược và tỷ lệ lợi nhuận.
4. Các biểu đồ được đánh dấu một cách trực quan, giúp theo dõi sự thực hiện chiến lược và sự phát triển của xu hướng.

Rủi ro chiến lược

1. Tiếng ồn và biến động thị trường có thể dẫn đến các tín hiệu sai thường xuyên, gây ra sự không ổn định trong hoạt động của chiến lược.
2. Sự thay đổi hoặc tăng tốc đột ngột của xu hướng có thể dẫn đến thời điểm nhập cảnh của chiến lược là không lý tưởng, tạo thêm lỗ hổng rủi ro.
3. Thiếu các quy tắc rõ ràng về dừng lỗ và quản lý vị trí, chiến lược rút lui và tổn thất tối đa có thể vượt quá dự kiến.

Hướng tối ưu hóa

1. Điều chỉnh định nghĩa của hình dương/hắc, như xem xét các điều kiện bổ sung như chiều rộng, chiều dài, màu sắc của các đường K liên tục, để cải thiện độ chính xác của tín hiệu.
2. Tiếp tục giới thiệu nhiều tham số chu kỳ trung bình, chẳng hạn như 5, 10, 20 ngày, để xây dựng hệ thống trung bình đa chiều, làm phong phú chiều phán đoán xu hướng.
3. Dựa trên tín hiệu mở vị trí, thiết lập mức dừng lỗ và quy tắc quản lý vị trí hợp lý, chẳng hạn như dừng lỗ tỷ lệ cố định, dừng lỗ phần trăm và dừng lỗ theo dõi, để kiểm soát lỗ hổng rủi ro giao dịch đơn.
4. Xem xét thêm các chỉ số khối lượng giao dịch, chẳng hạn như giá lệch, phá vỡ khối lượng, để xác minh hơn nữa điểm biến động xu hướng và nâng cao độ tin cậy của tín hiệu mở vị trí.

Tóm tắt chiến lược

Chiến lược này được kết hợp với hệ thống ba mặt trời / âm và hai mặt bằng cổ điển, cố gắng nắm bắt điểm bắt đầu xu hướng, thu lợi nhuận chênh lệch giá tiềm năng khi xu hướng bắt đầu. Ưu điểm của nó là tín hiệu rõ ràng, logic đơn giản, dễ thực hiện và tối ưu hóa; đồng thời có những rủi ro tiềm ẩn và không gian cải tiến như giao dịch thường xuyên, tín hiệu không ổn định, kiểm soát rủi ro kém.