Chiến lược theo dõi xu hướng MACD
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược theo dõi xu hướng MACD là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số MACD. Ý tưởng chính của chiến lược này là sử dụng tín hiệu vàng và chết của chỉ số MACD để đánh giá xu hướng và thiết lập vị trí đầu hoặc đầu trống vào thời điểm thích hợp.
Nguyên tắc chiến lược
Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược theo dõi xu hướng MACD là sử dụng chỉ số MACD để nắm bắt sự hình thành và đảo ngược của xu hướng. Chỉ số MACD bao gồm sự chênh lệch của hai đường trung bình (đường trung bình nhanh và đường trung bình chậm) và kết hợp với đường tín hiệu để tạo ra tín hiệu giao dịch.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược theo dõi xu hướng MACD có thể nắm bắt cơ hội xu hướng một cách hiệu quả, đặt vị trí ngay từ khi xu hướng hình thành, tận dụng tối đa động lực của xu hướng.
Chiến lược này đồng thời sử dụng MACD Gold Fork Dead Fork và 0-axis làm điều kiện lọc, có thể lọc tốt hơn các tín hiệu giả trong thị trường chấn động.
Chiến lược này sử dụng các điểm cao và thấp gần đây như là điểm dừng lỗ để kiểm soát các lỗ hổng rủi ro của một giao dịch.
Chiến lược logic rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện, phù hợp với người mới bắt đầu.
Rủi ro chiến lược
Chỉ số MACD về bản chất là một chỉ số chậm trễ, có thể có sự rút lui lớn trong giai đoạn đầu của xu hướng đảo ngược.
Chiến lược: Trong một thị trường bất ổn, giao dịch có thể xảy ra thường xuyên, dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn.
Cài đặt điểm dừng phụ thuộc vào điểm cao hoặc thấp gần đây nhất, trong một số trường hợp có thể xảy ra dừng quá sớm hoặc quá muộn.
Chiến lược này không tính đến quản lý vị thế và quản lý tài chính, trong ứng dụng thực tế cần tối ưu hóa phù hợp với tình huống cụ thể.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Có thể xem xét giới thiệu các chỉ số kỹ thuật khác hoặc mô hình hành vi giá như là điều kiện lọc để tăng độ tin cậy và độ chính xác của tín hiệu.
Tối ưu hóa các phương pháp thiết lập điểm dừng lỗ, chẳng hạn như sử dụng ATR hoặc Stop Loss Percentage để kiểm soát rủi ro tốt hơn.
Giới thiệu cơ chế quản lý vị trí và quản lý tài chính để điều chỉnh kích thước vị trí theo biến động của thị trường và tài khoản tài chính.
Đối với các thị trường khác nhau và các chỉ số giao dịch, các tham số được tối ưu hóa và điều chỉnh để tìm ra sự kết hợp phù hợp nhất.
Tóm tắt
Chiến lược theo dõi xu hướng MACD là một chiến lược giao dịch định lượng đơn giản và hiệu quả để nắm bắt các cơ hội xu hướng bằng cách sử dụng tính năng của chỉ số MACD. Chiến lược này có logic rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện, phù hợp để người mới bắt đầu học.
/*backtest
start: 2023-03-23 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD trendfollow", shorttitle="MACD TF", overlay=true)
// switch = input(true, title="Enable MACD Bar Color")
// X001TK MACD trendfollow Strategy
//
//
// This strategy combines the non standart approach in MACD strategy to buy once to buy when the MACD value goes above Signal line and a zero line, to sell on the opposite condition.
//
//
// This strategy goes long if the MACD (3,9,5) goes above its Signal and above zero
//
// You can set Stop loss on the recent lowest low when long position is opened and recent highest hugh in short
//
//
// Exit rule is simple. We close the LONG position once MACD goes below Signal line and close SHORT on the opposite condition
//
//
//
//
// Input
fastMAlen = input(3, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowMAlen = input(9,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalMACDlen = input(5,minval=1, title="MACD signal line moving average")
// switch = input(true, title="Enable MACD Bar Color")
length = input(1, minval=1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2002, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2029, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 00, 00) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// MACD Calculation
MACD = ema(close, fastMAlen) - ema(close, slowMAlen)
signalMACD = ema(MACD, signalMACDlen)
delta = MACD - signalMACD
fastMA = ema(close,fastMAlen)
slowMA = ema(close,slowMAlen)
// Colors
//bartrendcolor = MACD > signalMACD and MACD > 0? green : MACD < signalMACD and MACD < 0? red : MACD < signalMACD? gray : gray
//barcolor(switch?bartrendcolor:na)
barcolour=(MACD > signalMACD and MACD > 0)?#53B987:(MACD < signalMACD and MACD < 0)?#EB4D5C:na
barcolor(color=barcolour)
// === STRATEGY ===
// conditions
longCond = MACD > signalMACD and MACD > 0
XlongCond = MACD < signalMACD
ShortCond = MACD < signalMACD and MACD < 0
XShortCond = MACD > signalMACD
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond==true and window()==true )
//strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop)//, limit=longTake)
strategy.close("long", when=XlongCond==true and window()==true)
strategy.entry("short", strategy.short, when=ShortCond==true and window()==true )
//strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop)//, limit=shortTake)
strategy.close("short", when=XShortCond==true and window()==true)
// === /STRATEGY ===