1. Quảng trường
  2. Chiến lược Bollinger Bands Breakout

Chiến lược Bollinger Bands Breakout

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-04-26 10:49:48
Tags:SMAstdevBB

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng Bollinger Bands làm tín hiệu mua và bán. Nó mua khi giá phá vỡ dưới dải dưới và bán khi nó phá vỡ trên dải trên. Nó cũng sử dụng cách tiếp cận kim tự tháp, tiếp tục mua khi số lượng các vị trí mở dưới một giá trị thiết lập và bán khi trên nó. Chiến lược này phù hợp với điều kiện thị trường có xu hướng rõ ràng.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán các dải Bollinger trên, giữa và dưới. Dải giữa là đường trung bình di chuyển đơn giản của giá đóng cửa, trong khi các dải trên và dưới là dải giữa cộng hoặc trừ gấp đôi độ lệch chuẩn của giá đóng cửa.
  2. Khi giá đóng cửa nhỏ hơn hoặc bằng dải dưới, một tín hiệu mua được tạo ra; khi nó lớn hơn hoặc bằng dải trên, một tín hiệu bán được tạo ra.
  3. Nếu số lượng các vị trí mở hiện tại thấp hơn số kim tự tháp đặt, tiếp tục mua; nếu lớn hơn số lượng đặt, bán.
  4. Chụp các dải Bollinger phía trên, giữa và dưới trên biểu đồ.

Ưu điểm chiến lược

  1. Bollinger Bands có thể định lượng phạm vi biến động của giá, cung cấp tín hiệu mua và bán rõ ràng và dễ vận hành.
  2. Cách tiếp cận kim tự tháp có thể khuếch đại lợi nhuận của xu hướng di chuyển.
  3. Bollinger Bands có một khả năng nhất định để xác định xu hướng và kiểm soát rủi ro, làm cho chúng phù hợp với các nhà giao dịch xu hướng.

Rủi ro chiến lược

  1. Khi thị trường đang trong tình trạng hỗn loạn, các tín hiệu mua và bán thường xuyên có thể dẫn đến tổn thất.
  2. Nếu một sự đảo ngược xu hướng xảy ra, cách tiếp cận kim tự tháp sẽ làm tăng nguy cơ giảm.
  3. Việc lựa chọn các tham số Bollinger Band cần được tối ưu hóa cho các thị trường và khung thời gian khác nhau; các tham số không phù hợp có thể khiến chiến lược thất bại.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Nó có thể được kết hợp với các chỉ số khác như RSI, MACD, vv, để xác nhận thứ cấp các tín hiệu Bollinger Band và cải thiện độ chính xác tín hiệu.
  2. Kiểm soát số lượng và tỷ lệ kim tự tháp, đặt các vị trí dừng lỗ và giảm rủi ro giảm.
  3. Tối ưu hóa và kiểm tra các thông số Bollinger Band như thời gian và số lần để chọn kết hợp thông số tốt nhất.
  4. Trong thị trường hỗn loạn, hãy xem xét sử dụng chiến lược kênh Bollinger Band để mua thấp và bán cao giữa các dải trên và dưới.

Tóm lại

Chiến lược Bollinger Bands Breakout sử dụng vị trí của giá tương đối với Bollinger Bands để tạo ra các tín hiệu theo xu hướng, trong khi khuếch đại lợi nhuận xu hướng thông qua kim tự tháp. Tuy nhiên, nó hoạt động kém trong các thị trường giới hạn phạm vi, và kim tự tháp có thể khuếch đại lỗ. Do đó, trong sử dụng thực tế, nó cần được kết hợp với các chỉ số khác để xác minh tín hiệu, kiểm soát rủi ro kim tự tháp và tối ưu hóa các thông số. Đồng thời, chiến lược nên được điều chỉnh linh hoạt theo đặc điểm thị trường.

/*backtest
start: 2023-04-19 00:00:00
end: 2024-04-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Breakout Strategy", overlay=true, initial_capital=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Définition des paramètres
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
multiplier = input(2.0, title="Multiplier")
pyramiding = input(10, title="Pyramiding")

// Calcul des bandes de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
dev = multiplier * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// Règles d'entrée
buy_signal = close <= lower_band
sell_signal = close >= upper_band
// Gestion des positions
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Pyramiding
if (strategy.opentrades < pyramiding)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (strategy.opentrades > pyramiding)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Tracé des bandes de Bollinger
plot(basis, color=color.blue)
plot(upper_band, color=color.red)
plot(lower_band, color=color.green)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu