ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng tín hiệu chéo của hai trung bình di chuyển chỉ số ((EMA) trong hai chu kỳ khác nhau để nắm bắt chuyển động ngắn hạn của thị trường, mở vị trí đầu nhiều khi đường nhanh đi qua đường chậm từ dưới lên, và mở vị trí đầu trống khi đường nhanh đi qua đường chậm từ trên xuống. Đồng thời thiết lập dừng lỗ và dừng để kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận. Đây là một chiến lược giao dịch ngắn hạn đơn giản và cổ điển dựa trên hiệu ứng động lực.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính toán EMA của hai chu kỳ khác nhau, các tham số mặc định là 9 chu kỳ và 21 chu kỳ, hai tham số này có thể được điều chỉnh theo đặc điểm thị trường và sở thích cá nhân.
- Khi đường EMA nhanh đi từ dưới lên qua đường EMA chậm, nó tạo ra tín hiệu đa, mở nhiều vị trí đầu.
- Khi đường EMA nhanh đi từ trên xuống qua đường EMA chậm, nó tạo ra tín hiệu trống, mở vị trí đầu trống.
- Trong khi mở vị trí, tùy theo giá mở vị trí và sở thích rủi ro của vị trí hiện tại, hãy đặt giá dừng lỗ và giá dừng lỗ tương ứng.
- Khi giá chạm vào giá dừng hoặc giá dừng lỗ, hãy xóa vị trí hiện tại và chờ tín hiệu giao dịch tiếp theo xuất hiện.
Lợi thế chiến lược
- Đơn giản và dễ sử dụng: Chiến lược này có logic rõ ràng, chỉ cần hai dòng EMA với các chu kỳ khác nhau để thực hiện, rất đơn giản và dễ hiểu, phù hợp với người mới bắt đầu.
- Thích hợp cho giao dịch ngắn hạn: EMA nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá, có thể phản ứng nhanh chóng với xu hướng ngắn hạn của thị trường, rất phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn để nắm bắt cơ hội biến động ngắn hạn của thị trường.
- Theo dõi xu hướng: EMA là một chỉ số chậm trễ, nhưng cũng là một chỉ số theo dõi xu hướng rất tốt, chiến lược giao dịch chéo EMA có thể giúp các nhà giao dịch tuân theo xu hướng.
- Có thể kiểm soát rủi ro: Chiến lược đặt phần trăm dừng lỗ và dừng lỗ, mặc dù tỷ lệ lỗ không cao, nhưng nó cũng có thể đóng vai trò bảo vệ khi xu hướng thị trường không rõ ràng hoặc biến động lớn, giảm nguy cơ bùng nổ tài khoản.
Rủi ro chiến lược
- Giao dịch thường xuyên: Chiến lược này có tần suất giao dịch cao hơn so với chiến lược đường dài, có thể xảy ra thường xuyên trong thời gian thị trường biến động, phí xử lý sẽ tăng rõ rệt, gây ra một số rắc rối cho số tiền trong tài khoản.
- Tối ưu hóa tham số: Lựa chọn tham số của EMA có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của chiến lược, tham số tối ưu có thể không hiệu quả do tình trạng thị trường thay đổi, cần kiểm tra và điều chỉnh tham số thường xuyên.
- Rủi ro tỷ lệ thua lỗ: Các thiết lập dừng và dừng của mã mẫu hiện tại là tỷ lệ phần trăm cố định, tỷ lệ thua lỗ thực tế không phải là lý tưởng, trong một số tình trạng thị trường, chiến lược có thể thua lỗ liên tục nhiều hơn.
- Trendy shuffle: Chiến lược này có thể xảy ra khi thị trường chuyển từ chấn động sang xu hướng ban đầu, với sự mất mát liên tục do sự chậm trễ trong nhận ra định hướng.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tối ưu hóa dừng lỗ: tùy thuộc vào tính năng biến động của thị trường, hãy chọn các thiết lập dừng lỗ phù hợp hơn, chẳng hạn như sử dụng ATR, theo dõi tỷ lệ dừng lỗ, v.v., để cải thiện tỷ lệ lỗ và lợi nhuận rủi ro của chiến lược.
- Lưu trữ các biến động: Xác nhận lần thứ hai các tín hiệu giao chéo EMA với các chỉ số kỹ thuật hoặc chỉ số giá trị khác, chẳng hạn như đánh giá xem ADX có vượt qua một ngưỡng nào đó để mở vị trí và giảm rủi ro giao dịch thường xuyên.
- Tối ưu hóa quản lý vị trí: Bạn có thể cân nhắc việc xây dựng vị trí theo từng bước, tăng vị trí khi xu hướng rõ ràng, giảm vị trí khi dao động, giảm biến động vốn.
- Kết hợp các chu kỳ khác nhau: sử dụng các kết hợp EMA với nhiều tham số khác nhau để tạo ra tín hiệu mở lỗ, chẳng hạn như EMA ngắn hạn và trung hạn làm tín hiệu đầu vào, EMA dài hạn làm bộ lọc xu hướng, tăng độ chính xác của nhận dạng xu hướng.
- Kết hợp phân tích vĩ mô: kết hợp chiến lược với phân tích kinh tế vĩ mô, sử dụng chiến lược khi tình hình vĩ mô rõ ràng, cải thiện hiệu suất chiến lược trong trung và dài hạn.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch đường ngắn EMA là một chiến lược giao dịch đường ngắn đơn giản và dễ sử dụng, phù hợp cho người mới bắt đầu thực hành nhanh chóng và quen thuộc với giao dịch định lượng. Chiến lược này có thể nắm bắt hiệu ứng động lực ngắn hạn, tuân theo xu hướng thị trường, đồng thời thiết lập một lỗ hổng dừng cố định để kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có nguy cơ giao dịch thường xuyên, thua lỗ thấp, nhận diện xu hướng chậm trễ.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Scalping Strategy", overlay=true)
// Parameters
length_fast = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
length_slow = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
stop_loss_pct = 0.7 // Risk 0.7% of capital
take_profit_pct = 0.5 // Target 0.5% of capital
// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, length_fast)
ema_slow = ta.ema(close, length_slow)
// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.red, title="Slow EMA")
// Trading logic
long_condition = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
short_condition = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// Calculate stop loss and take profit levels
stop_loss_long = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
take_profit_long = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct / 100)
stop_loss_short = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_pct / 100)
take_profit_short = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_pct / 100)
// Enter and exit trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit long trades
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=take_profit_long)
strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=stop_loss_long)
// Exit short trades
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=take_profit_short)
strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=stop_loss_short)