ChaoZhang
概述
该策略针对于牛市行情,当股票价格突破历史n日高点时买入,使用EMA均线止损。属于趋势跟踪类策略。
策略原理
计算过去n日的最高价格,作为历史高点价格。
当当前收盘价超过历史高点价格时,进行买入。
使用x日EMA均线进行止损。当价格低于EMA均线时止损退出。
n值和x值通过参数调整,默认为200日最高价和90日EMA。
策略逻辑简单清晰,易于实现。
优势分析
可以自动跟踪新高突破形成的趋势。
使用EMA均线追踪止损,可以锁定大部分利润。
无需预测股价,只需跟进买入信号。
默认参数针对牛市行情效果较好。
代码简洁易于理解和修改。
风险分析
牛市结束时可能出现大量亏损。
停损设置不当,可能出现止损过密或过松。
无法预测新高突破形成的力度和回调程度。
针对性强,不适用于其他市场情况。
参数优化时可能过拟合到历史行情。
优化方向
测试不同参数组合寻找最优参数。
评估其他止损方式如固定比例止损。
优化止损参数平衡止损频率和风险控制。
添加其他过滤条件,防止因噪音信号买入。
研究如何判断买入时机的效力。
可以设置止盈策略加入利润锁定机制。
总结
该策略通过追踪新高突破实现自动趋势跟踪,使用EMA均线止损。虽有一定效果但较为单一,需要进一步扩展优化成全市场适用的系统。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gmhfund
//@version=5
strategy("ATH 200d",overlay=1)
plot(close)
bars = input.int(200, "ATH period", minval=5, maxval=2000, step=1)
range_ema = input.int(90,"ema line",minval=100,maxval=400,step=1)
ath_price = ta.highest(bars)[1]
plot(ath_price,color=color.blue)
line_ema = ta.ema(close,range_ema)
exit_condition = ta.crossunder(close,line_ema)
plot(line_ema,color=color.orange)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ath_price) // enter long by market if current open great then previous high
//strategy.close("Buy",when = close < strategy.position_avg_price*0.9 )
strategy.close("Buy",when = exit_condition )