概述

该策略利用ZigZag指标绘制支撑和阻力线,在价格突破支撑或阻力线时采取相应的做多或做空操作。

策略原理

该策略首先使用ZigZag指标在特定参数下绘制Z字形线。然后在ZigZag指标出现底部时画出绿色的支撑线,在出现顶部时画出红色的阻力线。当价格上穿绿线时做多,下穿红线时做空。

具体来说,该策略的核心逻辑是:

1. 使用ema对close价格进行三次指数移动平均,得到平滑曲线_hls。

2. 判断平滑曲线是否上升,如果上升且前一根K线未上升,记为底部,取这根K线的最低值。如果下降且前一根K线上升,记为顶部,取这根K线的最高值。否则为NaN。

3. 重复此过程即得到ZigZag线zigzag。

4. 当zigzag上升时,记为当前顶部点dot;当下降时,记为当前底部点dot。

5. 在dot上升时,绘制绿色的支撑线uplevel;在dot下降时,绘制红色的阻力线dnlevel。

6. 当价格上穿绿线时做多,下穿红线时做空。

优势分析

这种策略具有以下几点优势:

1. 利用ZigZag指标识别关键支撑阻力位,这些位往往具有重要意义。

2. ZigZag抹掉市场中部分噪音,使交易信号更清晰。

3. 采用突破方式进行入场,可以及时捕捉趋势的转折。

4. 支撑阻力线的绘制方式简单有效。

5. 策略逻辑清晰易懂,参数优化空间大。

6. 可灵活选择交易品种和时间周期,适应性强。

风险分析

该策略也存在一些风险:

1. ZigZag指标参数设置不当可能导致错失交易机会。

2. 支撑阻力位被突破后可能出现再测试,应设置止损来控制风险。

3. 突破信号可能存在误导,应结合趋势和形态进行验证。

4. 市场可能长期横盘震荡,这时策略会产生过多无效交易。

5. 需要考虑交易成本的影响,避免过于频繁交易。

对应措施有:

1. 优化ZigZag参数,找到最佳参数组合。

2. 在突破后及时设置止损,控制单笔损失。

3. 结合趋势指标等过滤信号,提高准确率。

4. 加入条件来识别盘整市,在此期间不交易。

5. 适当放宽突破幅度,减少无效交易。

优化方向

该策略可以从以下几个方面进行优化:

1. 优化ZigZag参数,找到最佳参数组合。可以通过遍历回测找出最佳参数。

2. 在突破入场后考虑再次测试支撑阻力位的可能性,设置再测试的退出逻辑。

3. 结合趋势指标如MA等来过滤出现低概率的交易信号。

4. 增加量能指标等来确认突破信号,避免出现的错误信号。

5. 设置 Lachenbruch 提及的“dual手法”(同时做多做空),以过滤错误信号并获利。

6. 考虑采用机器学习等算法来动态优化参数。

7. 引入止损策略,设定止损点来控制风险。

总结

该策略总体来说是一个简单实用的震荡突破策略。它利用ZigZag指标绘制支撑和阻力线,在价格突破这些线时采取行动。策略具有较强的适应性,但也存在一定的风险。通过参数优化、信号过滤、风险控制等手段可以对策略进行改进。此类突破策略适合掌握市场节奏的活跃交易者。