ChaoZhang
概述
双线交叉反转策略是一种趋势跟踪策略,它结合了123反转策略和DiNapoli去趋势振荡器策略,通过双线交叉产生交易信号,实现追踪市场趋势的功能。
策略原理
该策略由两部分组成:
123反转策略:该策略运用 stochastic 指标产生信号。当收盘价连续两日下跌后上涨,并且 stochastic 快线低于慢线且快线低于50时,产生买入信号;当收盘价连续两日上涨后下跌,并且 stochastic 快线高于慢线且快线高于50时,产生卖出信号。
DiNapoli去趋势振荡器策略:该策略利用价格的移动平均线,当价格高于或低于移动平均线一定幅度时,产生交易信号。具体为,当价格超过移动平均线正Trigger值时产生买入信号,当价格低于移动平均线负Trigger值时产生卖出信号。
上述两种策略各自产生独立的交易信号后,本策略将它们整合,当两者的交易信号一致时,即双线交叉形成同向信号时,本策略才会产生实际的交易指令,否则不进行任何操作。
优势分析
该策略结合双线交易信号,可有效跟踪市场趋势,具有以下优势:
充分利用stochastic指标判断力度与趋势性的优点,避免因某单一指标信号误导带来损失。
DiNapoli指标可有效识别趋势,避免因随机波动带来不必要开仓。
双线交叉可有效减少虚假信号,提高信号质量,为判断行情走向提供有力依据。
策略参数可调,用户可根据个人偏好,选择参数组合,灵活适应不同市场环境。
风险分析
该策略也存在以下风险:
在牛市中,策略可能因指标参数设置过于谨慎,导致错过买入良机。可适当调整参数使策略更趋积极。
在熊市中,双线交叉信号可能延迟,带来超买超卖现象,应适当缩短平均线周期,使策略更趋敏感。
若遇巨额单边行情,双线交叉信号可能迟钝,应设置止损以控制亏损。
优化方向
该策略可从以下方向进行优化:
对stochastic指标和DiNapoli指标的参数进行测试与优化,找到最佳参数组合。
添加Volume指标等其它辅助判断指标,丰富策略内在逻辑,提升信号准确性。
利用机器学习方法训练和优化策略参数与信号生成规则,使之更全面适应市场变化。
结合高级技术指标判断局部结构,区分中短线与中长线信号,使策略多时间框架运作。
总结
双线交叉反转策略综合运用两种指标形成双线交叉交易信号,可有效跟踪市场趋势,在控制风险的前提下获得较好收益,是一种可靠的趋势追踪策略。该策略可通过参数优化与辅助指标加入等方式得到持续改进与升级,具有广阔的应用前景。
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 18/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DiNapoli(Length, Trigger) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
nRes = close - xSMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DiNapoli Detrended Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDiN = input(14, minval=1)
TriggerDiN = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDiN = DiNapoli(LengthDiN, TriggerDiN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDiN == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDiN == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )