ChaoZhang
概述
本策略是一个基于技术分析的量化交易系统,主要通过识别市场中的三重探底形态和动量突破信号来进行交易。策略结合了移动平均线(MA)交叉、真实波动幅度(ATR)、价格通道等多个技术指标,构建了一个完整的交易系统。该策略通过程序化的方式,实现了对三重探底反弹形态的自动识别和交易执行。
策略原理
策略的核心逻辑包含以下几个关键要素: 1. 使用快速(5周期)和慢速(20周期)移动平均线的交叉来确认市场趋势方向 2. 通过程序自动识别三个连续的低点(low1、low2、low3),形成三重探底形态 3. 利用ATR指标计算波动性,设置动态的止损和止盈水平 4. 在第三次探底后,当价格突破前一个反弹高点时,结合均线交叉信号确认做多时机 5. 建立平行通道来可视化价格运动区间,提供额外的市场参考 6. 在交易执行时设置基于ATR的动态止损和止盈条件
策略优势
- 结合多重技术指标,提高交易信号的可靠性
- 使用ATR动态调整止损和止盈位置,适应市场波动性变化
- 自动识别三重探底形态,减少主观判断的影响
- 设置交易间隔限制,避免过度交易
- 通过可视化工具(平行通道和标签)提供清晰的市场结构参考
- 策略逻辑清晰,便于维护和优化
策略风险
- 在剧烈波动市场中可能出现虚假信号
- 三重探底形态的识别过程可能受到市场噪音影响
- 固定的ATR倍数可能不适应所有市场环境
- 在趋势剧烈转换时期可能产生连续亏损
- 交易间隔的设置可能错过部分有效信号
策略优化方向
- 引入成交量指标来确认反弹的有效性
- 根据不同市场环境动态调整ATR倍数
- 加入趋势强度过滤器,提高交易信号质量
- 优化三重探底的识别算法,提高准确率
- 引入市场波动周期分析,优化交易间隔设置
- 考虑加入价格形态的对称性分析
总结
该策略通过程序化方式实现了三重探底反弹突破交易策略,结合了多个技术指标和风险管理手段,具有较好的实用性。通过持续优化和改进,该策略有望在实际交易中取得更好的表现。建议在实盘交易前进行充分的回测验证,并根据具体市场情况调整参数设置。
策略源码
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("反彈三次突破策略", overlay=true, initial_capital=100000, commission_value=0.001425, slippage=1)
// === 參數設定 ===
fast_length = input.int(5, title="快速均線週期")
slow_length = input.int(20, title="慢速均線週期")
atr_period = input.int(14, title="ATR 週期")
atr_factor = input.float(2.0, title="ATR 因子")
profit_factor = input.float(2.0, title="止盈因子")
// === 計算均線 ===
fast_ma = ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = ta.ema(close, slow_length)
// === 均線交叉訊號 ===
long_signal = ta.crossover(fast_ma, slow_ma)
short_signal = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma)
// === 計算 ATR ===
atr = ta.atr(atr_period)
// === 反彈三次突破策略 ===
var float low1 = na
var float low2 = na
var float low3 = na
var bool trend_down = false
var bool long_breakout = false
var line lower_line = na
var line upper_line = na
if (na(low1) or na(low2) or na(low3))
// 初始化低點
low1 := na
low2 := na
low3 := na
if (close < low3 or na(low3))
// 更新低點
low1 := low2
low2 := low3
low3 := close
trend_down := true
if (trend_down and close > low2 and close > low1)
// 確認反轉且第三次反彈比第二次高
trend_down := false
long_breakout := true
// 清除前一個反彈通道
if (not na(lower_line))
line.delete(lower_line)
if (not na(upper_line))
line.delete(upper_line)
// 繪製新的反彈通道
if (not na(low1) and not na(low3))
lower_line := line.new(x1=bar_index[2], y1=low1, x2=bar_index, y2=low3, color=color.yellow, width=2)
upper_line := line.new(x1=bar_index[2], y1=low1 + (low3 - low1), x2=bar_index, y2=low3 + (low3 - low1), color=color.yellow, width=2)
// === 進出場條件 ===
var float last_long_exit = na
var float last_short_exit = na
var float stop_loss_long = na
var float take_profit_long = na
var float stop_loss_short = na
var float take_profit_short = na
var label stop_loss_label_long = na
var label take_profit_label_long = na
var label stop_loss_label_short = na
var label take_profit_label_short = na
if (long_signal or long_breakout)
if na(last_short_exit) or (time - last_short_exit) > 2 * 60 * 60 * 1000 // 確保多頭出場後有一段時間間隔
// 做多
strategy.entry("做多", strategy.long)
// 止損設置為最近低點下方
stop_loss_long := low3 - atr_factor * atr
take_profit_long := close + profit_factor * atr // 設定止盈位置
strategy.exit("止盈/止損", "做多", stop=stop_loss_long, limit=take_profit_long)
last_long_exit := time // 記錄多頭出場時間
// 刪除之前的止盈止損標籤
if (not na(stop_loss_label_long))
label.delete(stop_loss_label_long)
if (not na(take_profit_label_long))
label.delete(take_profit_label_long)
// 繪製新的止盈止損標籤
stop_loss_label_long := label.new(x=bar_index, y=stop_loss_long, text=str.tostring(math.round(stop_loss_long * 10) / 10), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
take_profit_label_long := label.new(x=bar_index, y=take_profit_long, text=str.tostring(math.round(take_profit_long * 10) / 10), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_signal)
if na(last_long_exit) or (time - last_long_exit) > 2 * 60 * 60 * 1000 // 確保空頭出場後有一段時間間隔
// 做空
strategy.entry("做空", strategy.short)
// 止損設置為最近高點上方
stop_loss_short := high + atr_factor * atr
take_profit_short := close - profit_factor * atr // 設定止盈位置
strategy.exit("止盈/止損", "做空", stop=stop_loss_short, limit=take_profit_short)
last_short_exit := time // 記錄空頭出場時間
// 刪除之前的止盈止損標籤
if (not na(stop_loss_label_short))
label.delete(stop_loss_label_short)
if (not na(take_profit_label_short))
label.delete(take_profit_label_short)
// 繪製新的止盈止損標籤
stop_loss_label_short := label.new(x=bar_index, y=stop_loss_short, text=str.tostring(math.round(stop_loss_short * 10) / 10), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
take_profit_label_short := label.new(x=bar_index, y=take_profit_short, text=str.tostring(math.round(take_profit_short * 10) / 10), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
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