这是一个基于均值回归原理的交易策略,利用价格与50周期指数移动平均线(EMA)之间的显著偏离来确定交易机会。该策略专门针对高波动性市场设计,旨在通过买入价格大幅低于EMA的底部并在价格恢复至EMA上方时卖出,从而获利。策略主要跟踪价格与EMA之间的百分比差异,当这种差异超过特定阈值时触发交易信号。
该策略的核心逻辑基于均值回归理论,即价格在短期内可能会偏离其均值,但长期来看会倾向于回归至均值。具体来说,策略使用50周期EMA作为价格的参考均值,当价格显著低于该均值(超过10%)时,视为买入机会;当价格回升至EMA上方且有盈利时,则触发卖出信号。计算方式如下:
1. 使用50周期EMA作为基准线
2. 计算价格与EMA的偏离百分比:diff_perct = ((ema20 - close) / ema20) * 100
3. 计算最高价与EMA的偏离百分比:diff_perct2 = ((high - ema20) / ema20) * 100
4. 当diff_perct > 10
时(即价格比EMA低10%以上),触发买入信号
5. 当diff_perct2 > 0
(即最高价高于EMA)且当前交易盈利大于1时,触发卖出信号
这个50周期EMA背离均值回归策略是一个基于技术分析的自动化交易系统,通过捕捉价格与均线的显著偏离来寻找交易机会。该策略简单直观,适合波动性较大的市场环境,但也存在一定的风险,特别是在强势趋势市场中。通过增加止损机制、动态参数调整和多指标确认等优化措施,可以显著提高策略的稳健性和盈利能力。理想情况下,该策略适合作为更全面交易系统的一部分,而非单独使用。
/*backtest
start: 2024-03-26 00:00:00
end: 2025-03-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SUIBTC 2H - EMA dip public",overlay=true,initial_capital=100,default_qty_value=100, default_qty_type = strategy.cash,process_orders_on_close=false,calc_on_every_tick=false)
BuyTrigger = input.bool(false)
SellTrigger = input.bool(false)
src = input(open, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=5, minval=-500, maxval=500)
ema20 = ta.ema(close, 50)
plot(ema20, title="ema20", color=color.yellow, linewidth=3)
diff_perct = ((ema20 - close) / ema20) * 100
diff_perct2 = ((high - ema20) / ema20) * 100
if ( diff_perct > 10)
BuyTrigger := true
if( diff_perct2 > 0 and strategy.openprofit > 1)
SellTrigger := true
notInTrade = strategy.position_size <= 0
inTrade = strategy.position_size > 0
timeSinceLastTrade_ms = time - strategy.opentrades.entry_time(0)
if (BuyTrigger and notInTrade )
strategy.order("long", strategy.long , oca_name = 'audusdt' , when = BuyTrigger ,limit = open, comment = "buy: SUIBTC EMA Dip")
if (SellTrigger and inTrade )
strategy.close(id="long" , qty_percent = 100, comment = "sell: SUIBTC EMA Dip")