本策略是一个基于简单移动平均线(SMA)交叉的空头交易系统,专注于捕捉市场下跌趋势。该策略使用20周期和50周期的简单移动平均线作为核心指标,当短期SMA(20)向下穿越长期SMA(50)时,系统生成空单信号;当短期SMA(20)向上穿越长期SMA(50)时,系统平仓。这种设计简洁而有效,特别适合在15分钟时间框架下捕捉中短期下跌趋势。
该策略基于技术分析中经典的移动平均线交叉理论。其核心逻辑如下: 1. 计算20周期简单移动平均线(SMA20)和50周期简单移动平均线(SMA50) 2. 当SMA20下穿SMA50时,视为价格动量转为负向,趋势由多转空,触发做空信号 3. 当SMA20上穿SMA50时,视为下跌趋势减弱或结束,触发平仓信号 4. 策略采用满仓操作模式,每次交易使用100%可用资金
从代码实现来看,策略使用了Pine Script语言的ta.crossunder()和ta.crossover()函数精确捕捉均线交叉事件,并通过strategy.entry()和strategy.close()函数执行交易。此外,策略还在图表上直观显示交易信号,帮助交易者即时了解交易逻辑的执行情况。
SMA20/50智能空单交易系统是一个简洁高效的量化交易策略,通过捕捉简单移动平均线的交叉信号来执行空头交易。该策略在下跌趋势中表现出色,操作逻辑清晰,易于理解和实施。尽管存在震荡市场假信号和均线滞后等固有风险,但通过添加趋势过滤器、优化参数设置、完善资金管理和止损机制等方法,策略性能可以得到显著提升。对于寻求把握下跌行情机会的交易者,该策略提供了一个可靠的框架,特别适合15分钟时间框架下的交易。通过不断优化和调整,该策略有潜力成为交易组合中应对熊市环境的重要工具。
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("SMA20/50 Short-Only Strategy", overlay=true, initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input sources and calculations
src = close
sma20 = ta.sma(src, 20)
sma50 = ta.sma(src, 50)
// Generate sell signal when sma20 crosses below sma50
sellSignal = ta.crossunder(sma20, sma50)
// Generate exit signal when sma20 crosses above sma50
exitSignal = ta.crossover(sma20, sma50)
// Plot SMAs
plot(sma20, color = color.blue, title = "SMA 20")
plot(sma50, color = color.black, title = "SMA 50")
// Plot sell signal
plotshape(sellSignal, style = shape.triangledown, location = location.abovebar, color = color.red, size = size.tiny, title = "Sell Signal")
// Plot exit signal
plotshape(exitSignal, style = shape.xcross, location = location.belowbar, color = color.green, size = size.tiny, title = "Exit Signal")
// Add label for sell signals
if sellSignal
label.new(bar_index, high, text="SELL", color = color.red, style = label.style_label_down, textcolor = color.white, size = size.small)
// Add label for exit signals
if exitSignal
label.new(bar_index, low, text="EXIT", color = color.green, style = label.style_label_up, textcolor = color.white, size = size.small)
// Strategy entry and exit - SHORT ONLY
if sellSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitSignal
strategy.close("Short")
// Strategy performance stats
var cumPnL = 0.0
if strategy.closedtrades > 0
cumPnL := strategy.netprofit