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双胞胎价差套利策略 | Twin Price Arbitrage Strategy
PAIR TRADING, ARBITRAGE, CORRELATION
🎭 这是什么神仙操作？两个币种居然能这样玩！
你知道吗？有一种交易方式就像观察双胞胎的行为差异一样有趣！这个策略专门盯着两个相关性很强的交易对（比如TRUMP和MELANIA），当它们的价格变化出现”不同步”时，就是我们的赚钱机会！
划重点！这不是在赌涨跌，而是在捕捉”关系失衡”后的回归。就像双胞胎平时步调一致，突然一个走快了，另一个肯定会跟上来～
📊 策略核心逻辑：发现”失衡”就是发现机会
这个策略的精髓在于计算两个币种的涨跌幅差值。当差值超过设定阈值（默认2%）时： - 差值过大 → 做多相对落后的币种 - 差值过小 → 做空相对领先的币种
避坑指南：不要把这个策略用在完全不相关的币种上，就像你不能指望苹果和橘子有相同的价格走势！
⚙️ 参数设置：简单粗暴，一看就懂
交易触发条件： - 价差阈值：2%（可调整） - 交易数量：100（根据资金调整）
风险控制： - 止盈：5% - 止损：3%
这个设置就像给你的交易装了”安全气囊”，既能抓住机会，又不会让亏损失控！
🎯 适用场景：什么时候用这招最有效？
最佳使用时机： 1. 两个币种历史相关性强 2. 市场波动适中（不要在极端行情中使用） 3. 有足够的流动性支撑
温馨提示：这个策略最适合在震荡市中使用，就像在平静的湖面上钓鱼，太风浪的时候还是先避避风头比较好！
记住，交易不是赌博，而是在合适的时机做合适的事情。这个策略教会我们的是：有时候，观察”关系”比预测”方向”更重要！ 🚀
策略源码
/*backtest
start: 2025-01-20 17:00:00
end: 2025-01-22 07:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"MELANIA_USDT","balance":500000,"tradesMode":"1"}]
*/
//@version=5
strategy("配对交易策略", overlay=true)
// 输入参数
pair_a = input("TRUMP_USDT.swap", title="交易对A", group="交易设置")
pair_b = input("MELANIA_USDT.swap", title="交易对B", group="交易设置")
trade_number = input.float(100, title="交易数量", minval=0.01, group="交易设置")
diff_level = input.float(0.02, title="差价阈值", minval=0.001, step=0.001, group="交易设置")
stop_profit_level = input.float(0.05, title="止盈比例", minval=0.001, step=0.001, group="风险管理")
stop_loss_level = input.float(0.03, title="止损比例", minval=0.001, step=0.001, group="风险管理")
// 获取两个交易对的数据
price_a = request.security(pair_a, timeframe.period, close)
open_a = request.security(pair_a, timeframe.period, open)
price_b = close
open_b = open
// 计算价格变化比例差异
change_a = (price_a - open_a) / open_a
change_b = (price_b - open_b) / open_b
ratio = change_a - change_b
// 策略状态变量
var float entry_price = na
var bool in_position = false
var int position_direction = 0 // 1为多头，-1为空头
var float take_profit_price = na
var float stop_loss_price = na
// 交易逻辑
long_condition = not in_position and ratio > diff_level
short_condition = not in_position and ratio < -diff_level
// 开仓逻辑
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_number)
entry_price := price_b
in_position := true
position_direction := 1
take_profit_price := entry_price * (1 + stop_profit_level)
stop_loss_price := entry_price * (1 - stop_loss_level)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_number)
entry_price := price_b
in_position := true
position_direction := -1
take_profit_price := entry_price * (1 - stop_profit_level)
stop_loss_price := entry_price * (1 + stop_loss_level)
// 平仓逻辑
if in_position and position_direction == 1
// 多头止盈止损
if price_b >= take_profit_price or price_b <= stop_loss_price
strategy.close("Long")
in_position := false
position_direction := 0
entry_price := na
take_profit_price := na
stop_loss_price := na
if in_position and position_direction == -1
// 空头止盈止损
if price_b <= take_profit_price or price_b >= stop_loss_price
strategy.close("Short")
in_position := false
position_direction := 0
entry_price := na
take_profit_price := na
stop_loss_price := na
// 图表显示
plot(ratio, title="比例差异", color=color.blue, linewidth=2, overlay = false)
hline(diff_level, title="上阈值", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, overlay = false)
hline(-diff_level, title="下阈值", color=color.blue, linestyle=hline.style_dashed, overlay = false)
hline(0, title="零线", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted, overlay = false)
// 标记开仓点
plotshape(long_condition, title="买入信号", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(short_condition, title="卖出信号", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// 警报条件
alertcondition(long_condition, title="买入信号", message="配对交易策略：买入信号触发")
alertcondition(short_condition, title="卖出信号", message="配对交易策略：卖出信号触发")