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冰山委托TWAP策略
创建日期: 2025-12-13 21:33:00 最后修改: 2025-12-31 18:10:11
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冰山委托/TWAP策略
将大额订单拆分成多个小单分批执行,降低市场冲击成本。
核心特性:
- 冰山委托:随机间隔执行,更隐蔽 - TWAP:时间加权均价,均匀执行 - 订单量/间隔随机化,防识别 - 价格保护,超限自动暂停