Jev 驱动的币安 U 本位永续短周期 Maker 策略 V3

风险提示：本策略面向研究和小额验证，不承诺收益。Jev 返回的是尚未经过当前品种充分校准的事件概率，并非确定行情方向或交易胜率。策略目前没有硬止损、单日亏损熔断和强平距离保护；持仓到期后仅挂出只减仓 Maker 委托，不保证立即成交。正式运行前应先使用 DryRun 模式积累样本，并核对费率、合约规格、预测校准及成交质量。

策略思想

这是一套运行在发明者量化平台上的单品种、单向净持仓短周期永续合约策略，当前仅支持币安 U 本位永续合约。

V3 不让 Jev 直接回答“买、卖还是等待”，而是把判断拆成三组相对独立的问题：

1. 预测未来 5、15、30、60 秒的中间价收益落在哪个互斥区间；
2. 分别评估买单和卖单成交后的逆向选择风险；
3. 估计最优买价或卖价附近的被动挂单成交概率。

模型只负责判断市场事件。账户持仓、仓位限制、费用覆盖、信号时效、订单价格和开平仓动作全部由本地规则决定。这样可以区分“模型认为方向不够强”“挂单难以成交”“报价覆盖不了成本”和“本地风险条件禁止开仓”等不同原因。

输入 Jev 的市场状态包括盘口深度、Microprice、VAMP、盘口失衡、近端 OFI、主动成交方向、CVD、多个时间窗口的价格变化和波动情况。账户余额、实际持仓、交易权限和模型先前的判断不会传给 Jev，避免仓位状态影响市场预测。

预测区间不使用所有品种共用的固定阈值。程序优先根据最近 1 分钟 K 线估计波动，数据不足时使用实时采样波动，并据此调整窄幅区间、大幅变动边界、价格偏离容忍度和重报价距离。大幅边界同时受到交易成本下限约束，避免把不足以覆盖费用的微小波动当成有效机会。

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盘口与成交采样
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波动标定与数据质量检查
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Jev：多周期区间预测 + 分侧逆向风险 + 成交概率
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本地概率、置信度、成本、仓位和时效过滤
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Post Only Maker 挂单
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订单保护、持仓到期退出与预测/成交质量验证

信号与开仓

策略每秒采集一次盘口、最近成交和中间价。连续预热至少 60 秒，并确认盘口时间戳、最近成交和成交批次质量满足要求后，才允许请求新的 Jev 判断。Jev 请求的最小间隔为 5 秒，采用异步方式发送，避免模型响应阻塞行情采集。

主要交易周期为 30 秒。Jev 将未来收益分为大幅下跌、小幅下跌、窄幅变化、小幅上涨和大幅上涨五个互斥区间。程序比较“大幅上涨”和“大幅下跌”的概率，选择概率较高的一侧作为候选方向。

新增仓位需要同时满足：

• 候选方向的大幅变动概率不低于 55%；
• 五分类分布置信度不低于 45%；
• 对应一侧的被动成交概率不低于 25%；
• 预测结果仍处在 10 秒有效期内；
• 当前价格没有明显偏离预测起点；
• 预测区间可以覆盖 Maker 手续费、退出预算和额外缓冲；
• 下单后不会超过最大净持仓；
• 下单数量和名义价值符合交易所合约要求；
• 盘口及最近成交数据没有缺失、过期或疑似漏采。

如果候选方向与现有持仓相反，策略优先减少原持仓，而不是直接反手。减仓只要求方向概率达到 40%，不再强制使用开仓所需的置信度和成交概率门槛。这样可以在证据尚不足以建立新风险敞口时，先降低已经存在的反向敞口。

逆向风险和成交概率还会共同决定报价位置。风险较低或成交机会有限时，委托贴近最优价；风险升高且预计仍有较高成交机会时，报价向更有利的方向后退一至两个最小价格单位。

所有交易委托均使用 GTX/Post Only，避免主动吃单。开仓前会重新读取持仓和盘口，并再次检查信号时效、价格偏离及成本条件，减少模型返回至实际下单之间的状态变化。

持仓与退出

策略按单笔数量逐步增减仓位，并以最大净持仓限制整体风险。相反方向的有效信号首先生成只减仓委托，只有原有敞口已经消失后，后续信号才可能建立反向仓位。

默认持仓时间预算为四个主预测周期，即 120 秒。超过时间预算后，策略会在对应盘口一侧挂出 Reduce Only Maker 委托。该机制只是尝试退出，不代表仓位一定能在 120 秒时立即平掉。

活动委托会持续受到以下保护：

• 开仓信号超过 10 秒有效期时撤单；
• 委托存活达到 30 秒时撤单或重新报价；
• 行情偏离预测起点超过动态容忍范围时撤单；
• 盘口或成交数据不再满足要求时撤销新增风险委托；
• 剩余委托可能导致持仓超过上限时撤单；
• 持仓时间预算到期时取消未完成的开仓委托；
• Jev 请求失败时进入指数退避，并撤销非减仓委托；
• 撤单终态无法确认时停止发送新订单；
• 下单结果不确定时锁定新增订单，等待人工核对。

为避免频繁撤单后不断丢失队列位置，只有委托方向、开平性质、数量、存活时间或价格偏离达到重报价条件时才会替换原委托。

策略记录五分类预测正确率、始终预测窄幅的基线、Brier 分数、非重叠样本、置信度校准，以及成交后 1、5、30 秒的价格表现。成交后价格表现从本地发现成交时开始计算，且未扣除费用，只用于观察 Maker 委托是否经常遭遇逆向选择，不能直接视为实际净收益。

主要参数

价格精度、数量精度、最小下单量和最小名义价值会在启动时从交易所读取。若无法取得价格和数量精度，策略拒绝启动，不使用猜测值代替。

默认 Maker 费率是代码常量，并非从账户接口自动读取。不同账户等级、活动费率或返佣结构可能导致真实成本不同，正式运行前必须手工修改并核对。

验证情况

当前对所提供的 V3 源码进行了 JavaScript 离线语法检查，检查通过。源码中已经包含配置校验、合约规格校验、数据时效检查、Jev 返回结构校验、委托终态确认、诊断记录和运行面板。

本次材料没有提供可独立核对的 FMZ 回测报告、DryRun 样本、模拟盘订单记录或真实小额实盘流水，因此不能把这些阶段写成已经完成。参考文章提到的运行经历也不能直接视为这份 V3 源码的验证结果。

上线前建议依次完成：

1. 在目标品种上运行 DryRun，检查五分类预测是否优于“始终预测窄幅”的基线；
2. 检查不同置信度区间的实际正确率，判断模型是否存在明显过度自信；
3. 对照模型给出的成交概率与真实 Maker 成交率；
4. 观察成交后 1、5、30 秒的平均价格表现，判断逆向风险评分和报价距离是否有效；
5. 在模拟盘验证部分成交、撤单竞争、重报价、持仓到期退出和程序重启场景；
6. 补充硬止损、单日亏损上限、强平距离检查及异常退出方案后，再考虑真实小额实盘。