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请问数字货币策略回测中,开平仓的交易量不大,为什么经常会不能成交,仓位冻结FrozenAmount > 0

Author: lpf820123, Created: 2019-05-08 11:07:38, Updated:

各位大神,小弟是个小白,刚刚入门,请问数字货币策略回测中,开平仓的量都不大,为什么经常会不能马上成交,GetPosition显示仓位冻结FrozenAmount > 0!!!!!!!!!!


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lpf820123 我是按最后一根bar的收盘价+-滑点挂单,怎么会成交不了呢?现在试了一下必须每次检查FrozenAmount > 0 ,否则取消所有订单,重新挂单!!!!!理论上回测中不应该这样啊

小小梦 回测时,下单后成交与否,和数量关系 不是特别大,和价格关系最大。 应该是价格撮合不了,试着调整一下价格试下。卖出再便宜点,买入在加点价。

小小梦 不客气,你用下单时刻的盘口价格 加一点滑点 ,就一般可以吃单成交的。

lpf820123 谢谢大神的点拨,我试试!

小小梦 FMZ 策略架构是 on tick 的,不是 on bar 的。