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和老白一起玩转JavaScript -- 创造一个会做买卖的小伙伴(6)开发机器人用过的工具代码

Author: 小小梦, Created: 2017-03-15 11:22:52, Updated: 2017-10-11 10:37:43

和老白一起玩转JavaScript – 创造一个会做买卖的小伙伴(6)


在开发机器人的过程中积累了不少小代码片段,有些是可以借鉴到自己的量化策略程序中的,这里老白拿出自己写的一些代码抛砖引玉,作为初学者写的比较菜,各位读者斧正。

  • 1、转换任意K线周期

    这个代码模块没有写成类库,只是写了个函数,也方便后期修改扩展。作用就是根据一定周期的基础K线数据合成大周期的K线,在平时看行情、或者使用平台写策略的时候,默认的都是 常用周期的K线,如1天、1小时、1分钟等等, 如果需要处理 其它周期的数据,比如4小时、6小时、8小时K线,那么就需要自己动手撸了。所以就写了这个。 源码地址:https://www.fmz.com/strategy/35986

    // K线周期合成  扩展为 根据基础K线 合成 为任意周期。
    

var cloneObj = function(obj) { // 深拷贝 对象函数 var str, newobj = obj.constructor === Array ? [] : {}; if (typeof obj !== ‘object’) { return; } else if (JSON) { str = JSON.stringify(obj); //系列化对象 newobj = JSON.parse(str); //还原 } else { for (var i in obj) { newobj[i] = typeof obj[i] === ‘object’ ? cloneObj(obj[i]) : obj[i]; } } return newobj; };   var DAY = 0; var HOURS = 1; var MINUTES = 2; var isFirstFind = true; var FirstStamp = null;   function GetDHM(objTime, BaseCycle, NewCycleForMS){ var ret = []; if(BaseCycle % (1000 * 60 * 60 * 24) === 0){ ret[0] = objTime.getDate(); ret[1] = DAY; }else if(BaseCycle % (1000 * 60 * 60) === 0){ ret[0] = objTime.getHours(); ret[1] = HOURS; }else if(BaseCycle % (1000 * 60) === 0){ ret[0] = objTime.getMinutes(); ret[1] = MINUTES; } if(NewCycleForMS % (1000 * 60 * 60 * 24) === 0){ ret[2] = DAY; }else if(NewCycleForMS % (1000 * 60 * 60) === 0){ ret[2] = HOURS; }else if(NewCycleForMS % (1000 * 60) === 0){ ret[2] = MINUTES; } return ret; }   function SearchFirstTime(ret, BaseCycle, NewCycleForMS){ if(ret[1] === DAY && ret[2] === DAY){ var array_day = []; for(var i = 1 ; i < 29; i += (NewCycleForMS / BaseCycle)){ array_day.push(i); } for(var j = 0 ; j < array_day.length; j++ ){ if(ret[0] === array_day[j]){ return true; } } }else if(ret[1] === HOURS && ret[2] === HOURS){ var array_hours = []; for(var i = 0 ; i < 24; i += (NewCycleForMS / BaseCycle)){ array_hours.push(i); } for(var j = 0 ; j < array_hours.length ; j++){ if(ret[0] === array_hours[j]){ return true; } } }else if(ret[1] === MINUTES && ret[2] === MINUTES){ var array_minutes = []; for(var i = 0; i < 60; i += (NewCycleForMS / BaseCycle)){ array_minutes.push(i); } for(var j = 0; j < array_minutes.length; j++){ if(ret[0] === array_minutes[j]){ return true; } } }else{ throw “目标周期与基础周期不匹配!目标周期毫秒数:” + NewCycleForMS + " 基础周期毫秒数: " + BaseCycle; } }   function Calc_High(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS){ var max = AssRecords[n].High; for(var i = 1 ; i < NewCycleForMS / BaseCycle; i++){ max = Math.max(AssRecords[n + i].High, max); } return max; }   function Calc_Low(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS){ var min = AssRecords[n].Low; for(var i = 1 ; i < NewCycleForMS / BaseCycle; i++){ min = Math.min(AssRecords[n + i].Low, min); } return min; }   function AssembleRecords(records, NewCycleForMS) { var AssRecords = records.slice(0); // 深拷贝 var AfterAssRecords = [];

if(!records || records.length < 2){
    throw (!records) ? "传入的records参数为 错误" + records : "基础K线长度小于2";
}
var BaseCycle = records[records.length - 1].Time - records[records.length - 2].Time;
if(NewCycleForMS % BaseCycle !== 0){
    throw "目标周期‘" + NewCycleForMS + "’不是 基础周期 ‘" + BaseCycle + "’ 的整倍数,无法合成!";
}
if(NewCycleForMS / BaseCycle > records.length){
    throw "基础K线数量不足,请检查是否基础K线周期过小!";
}

// 判断时间戳, 找到 基础K线 相对于 目标K线的起始时间。 var objTime = new Date(); for (var i = 0; i < AssRecords.length; i++) { objTime.setTime(AssRecords[i].Time); var ret = GetDHM(objTime, BaseCycle, NewCycleForMS);

    if (isFirstFind === true && SearchFirstTime(ret, BaseCycle, NewCycleForMS) === true) {
        FirstStamp = AssRecords[i].Time;
        for (j = 0; j < i; j++) {
            AssRecords.shift();        // 把目标K线周期前不满足合成的数据排除。
        }
        isFirstFind = false;
        break;                         // 排除后跳出
    }else if(isFirstFind === false){
        if((AssRecords[i].Time - FirstStamp) % NewCycleForMS === 0){
            for (j = 0; j < i; j++) {
                AssRecords.shift();    // 把目标K线周期前不满足合成的数据排除。
            }
            break;
        }
    }
}
var BarObj = {                         // 定义一个 K线柱结构
    Time: 0,
    Open: 0,
    High: 0,
    Low: 0,
    Close: 0,
    Volume: 0,
};
var n = 0;
for (n = 0; n < AssRecords.length - (NewCycleForMS / BaseCycle); n += (NewCycleForMS / BaseCycle)) {     // 合成
    /*
    {
    Time    :一个时间戳, 精确到毫秒,与Javascript的 new Date().getTime() 得到的结果格式一样
    Open    :开盘价
    High    :最高价
    Low :最低价
    Close   :收盘价
    Volume  :交易量
    }
    */
    BarObj.Time = AssRecords[n].Time;
    BarObj.Open = AssRecords[n].Open;
    BarObj.High = Calc_High(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS); 
    BarObj.Low =  Calc_Low(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS); 
    BarObj.Close = AssRecords[n + (NewCycleForMS / BaseCycle) - 1].Close;
    BarObj.Volume = AssRecords[n + (NewCycleForMS / BaseCycle) - 1].Volume;
    AfterAssRecords.push(cloneObj(BarObj));
}

BarObj.Time = AssRecords[n - (NewCycleForMS / BaseCycle)].Time + NewCycleForMS; // 最后一根时间不能变, BarObj.Open = AssRecords[n].Open; BarObj.Close = AssRecords[AssRecords.length - 1].Close; BarObj.Volume = AssRecords[AssRecords.length - 1].Volume; var max = AssRecords[n].High; var min = AssRecords[n].Low; for(var index_n = n + 1 ;index_n < AssRecords.length; index_n++){ max = Math.max(max, AssRecords[index_n].High); min = Math.min(min, AssRecords[index_n].Low); } BarObj.High = max; BarObj.Low = min; AfterAssRecords.push(cloneObj(BarObj));

return AfterAssRecords;

}   function main() { // 测试代码 while(!exchange.IO("status")){ LogStatus(“未连接!”); } var Info = _C(exchange.SetContractType, “MA705”); // 试试甲醇705合约的K线数据合成 var records = exchange.GetRecords(); while (!records || records.length < 24) { records = exchange.GetRecords(); }  
// 处理界面参数, 如果写到自己的策略里面 可以参考下 var Num_UI_NewCycleForMS = 1; var arrayNum = UI_NewCycleForMS.split("*"); for(var indexNum = 0 ; indexNum < arrayNum.length ; indexNum++){ Num_UI_NewCycleForMS = Num_UI_NewCycleForMS * Number(arrayNum[indexNum]); } Log(“自定义周期毫秒时间为:”, Num_UI_NewCycleForMS);  
  while(true){ records = _C(exchange.GetRecords); // Log(“原始K线数据:长度”, records.length, “数据:”, records); records = AssembleRecords(records, Num_UI_NewCycleForMS); // 第一个参数是 基础K线, 第二个参数是 要转换的周期的 毫秒数, 1000 * 60 * 20 就是 转换为 20分钟 // Log(“转换后K线数据:长度”, records.length, “数据:”, records); $.PlotRecords(records, ‘BTC’); // throw “stop”; // ceshi Sleep(1000); } }


- #### 2、传统期货差价监控 (CTP)

当需要分析两个品种差价走势的时候,会用上这段代码。有时候也会把这段代码修改集成到自己的策略程序里面(比如跨期对冲策略),代码会绘制出一个差价走势图,在学习如何让机器人程序画图也是很有帮助的,很好的例子。
源码地址: https://www.fmz.com/strategy/5379

var __lastDiff = 0; var __AType = [“Last”, “Buy”, “Sell”][AType]; var __BType = [“Last”, “Buy”, “Sell”][BType];    function _N(v, precision) { if (typeof(precision) != ‘number’) { precision = 4; } var d = parseFloat(v.toFixed(Math.max(10, precision + 5))); s = d.toString().split("."); if (s.length < 2 || s[1].length <= precision) { return d; }    var b = Math.pow(10, precision); return Math.floor(d * b) / b; }    function EnsureCall(method) { var r; while (!(r = method.apply(this, Array.prototype.slice.call(arguments).slice(1)))) { Sleep(Interval); } return r; }    function onTick() { var a = EnsureCall(exchange.SetContractType, AInstrument); var tickerA = EnsureCall(exchange.GetTicker); var b = EnsureCall(exchange.SetContractType, BInstrument); var tickerB = EnsureCall(exchange.GetTicker); var diff = _N(tickerA[__AType] - tickerB[__BType]); LogStatus(a.InstrumentName, _N(tickerA[__AType]), b.InstrumentName, _N(tickerB[__BType]), “差价:”, diff); if (__lastDiff != 0) { if (Math.abs(Math.abs(diff) - Math.abs(__lastDiff)) > 200) { return; } } if (diff != __lastDiff) { // add添加数据到series, 参数格式为[series序号, 数据]; __chart.add([0, [new Date().getTime(), diff]]); __lastDiff = diff; } }    function main() { if (exchange.GetName().indexOf(“Futures_CTP”) == -1) { throw “只支持传统期货(CTP)”; } SetErrorFilter(“login|ready|流控|连接失败|Timeout”); // 传给Chart函数的必须是一个与上下文无关的结构体(附合HighStocks规则, 详情参数HighStocks使用方法) __chart = Chart({ tooltip: { xDateFormat: ‘%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A’ }, title: { text: ‘差价分析图’ }, rangeSelector: { buttons: [{ type: ‘hour’, count: 1, text: ‘1h’ }, { type: ‘hour’, count: 3, text: ‘3h’ }, { type: ‘hour’, count: 8, text: ‘8h’ }, { type: ‘all’, text: ‘All’ }], selected: 0, inputEnabled: false }, xAxis: { type: ‘datetime’ }, yAxis: { plotLines: [{ value: NormalDiff, color: ‘green’, dashStyle: ‘shortdash’, width: 1, }, { value: HighDiff, color: ‘red’, dashStyle: ‘shortdash’, width: 1, }, { value: -NormalDiff, color: ‘green’, dashStyle: ‘shortdash’, width: 1, }, { value: -HighDiff, color: ‘red’, dashStyle: ‘shortdash’, width: 1, }] }, series: [{ name: ‘价差’, data: [], tooltip: { valueDecimals: 2 } }] }); // reset 清空所有图表之前的信息 // __chart.reset(); var a = EnsureCall(exchange.SetContractType, AInstrument); var b = EnsureCall(exchange.SetContractType, BInstrument); Log(a.InstrumentName + “.” + __AType, “-”, b.InstrumentName + “.” + __BType, ‘差价做为收益显示到图表’); TickInterval = Math.max(TickInterval, 50); Interval = Math.max(Interval, 50); while (true) { onTick(); Sleep(TickInterval); } }


- #### 3、CTP手动全平CTP商品期货持仓

在Simnow 上测试 商品期货策略时经常需要把已经开过的仓位平掉重新测试代码,这样就需要个类似一键平仓的程序来处理 恢复模拟账号未开仓状态。这里使用了一个交易处理模块: $.NewPositionManager 就是该模块的接口函数,作用是生成一个对象,可以调用该对象的方法处理具体操作,比如 全平仓: CoverAll(); 。  做了一点额外的功能,在全部平仓完以后,会打印出所有交易的标的物名称。

var p = $.NewPositionManager(); function main() { while(true){ if(exchange.IO("status") === true){ p.CoverAll(); var positions = _C(exchange.GetPosition); if(positions.length === 0){ Log(“positions is :”, positions); break; } }else{ LogStatus(“未连接服务器,等待”); } Sleep(2000); } var dict = exchange.IO("instruments"); // 返回交易所所有的产品列表{产品名: 详情}字典形式 for(var k in dict){ Log(“产品名:”, k, “详细信息: 产品名称”, dict[k] ); } Log(“exit.”, _C(exchange.GetPosition)); }

  
- #### 4、商品期货主力合约过滤

  在处理商品期货合约的连续性时会遇到主力合约的问题,如何更快的过滤识别出主力合约呢? 同样也写了个代码模块,可以改造,嵌入,或者单独使用。
  在 filter 变量中指定要 扫描的合约代码头。(即不含日期信息的合约代码的部分)  
    

var str = null; var strArray = []; function main() { var filter = [‘MA’,‘CF’,‘zn’,‘SR’,‘pp’,‘l’,‘ni’,‘i’,‘v’,‘jm’,‘al’,‘jd’,‘cs’,‘p’]; var products = []; Log(“等待连接到交易服务器”); while (!exchange.IO("status")) Sleep(1000); Log(“开始获取所有合约”); var instruments = _C(exchange.IO, “instruments”); Log(“合约列表获取成功”); var len = 0; for (var instrumentId in instruments) { len++; } Log(“合约列表长度为:”, len); for (var instrumentId in instruments) { if (instruments[instrumentId].IsTrading) { var found = false; for (var i = 0; i < filter.length; i++) { if (instruments[instrumentId].ProductID == filter[i]) { found = true; } } if (!found) { continue; } if (typeof(products[instruments[instrumentId].ProductID]) === ‘undefined’) { products[instruments[instrumentId].ProductID] = []; } products[instruments[instrumentId].ProductID].push(instrumentId); } } for (var product in products) { var ss = products[product]; Log(“订阅”, product, “的”, ss.length, “种合约, 以识别主力合约”); var vol = 0, volIdx = 0; for (var i = 0; i < ss.length; i++) { _C(exchange.SetContractType, ss[i]); } Sleep(5000); for (var i = 0; i < ss.length; i++) { _C(exchange.SetContractType, ss[i]); var ticker = exchange.GetTicker();

        if (ticker) {
            var obj = JSON.parse(exchange.GetRawJSON());
            if (obj.OpenInterest > vol) {
                vol = obj.OpenInterest;
                volIdx = i;
            }
        }
    }
    // 取消订阅行情(之后此合约K线将停止收集), 当然也可以不取消, 这里演示用
    for (var i = 0; i < ss.length; i++) {
        _C(exchange.SetContractType, "-" + ss[i]);
    }
    strArray.push(ss[volIdx]);
    Log("主力合约为", ss[volIdx], "持仓", vol, '#ff0000');
}
for(var i = 0 ; i < strArray.length; i++){
    str += strArray[i] + ',';
}
Log("主力合约:", str);

}


- #### 5、交互模块

  有时候需要给机器人交互,需要下命令、改参数、获取详细运行状态参数 就需要交互代码了。
  

function get_Command(){//负责交互的函数,交互及时更新 相关数值 ,熟悉的用户可以自行扩展 var keyValue = 0;// 命令传来的参数 数值 var way = null; //路由 var cmd = GetCommand(); //获取 交互命令API if (cmd) { Log(“按下了按钮:”,cmd);//日志显示 arrStr = cmd.split(":"); // GetCommand 函数返回的 是一个字符串,这里我处理的麻烦了,因为想熟悉一下JSON //,所以先对字符串做出处理,把函数返回的字符串以 : 号分割成2个字符串。储存在字符串数组中。

  if(arrStr.length === 2){//接受的不是 按钮型的,是数值型。
      jsonObjStr = '{' + '"' + arrStr[0] + '"' + ':' + arrStr[1] + '}'; // 把 字符串数组中的元素重新 
                                                                        //拼接 ,拼接成 JSON 字符串  用于转换为JSON 对象。
      jsonObj = JSON.parse(jsonObjStr); // 转换为JSON 对象

      for(var key in jsonObj){ // 遍历对象中的  成员名
          keyValue = jsonObj[key]; //取出成员名对应的 值 , 就是交互按钮的值
      }

      if(arrStr[0] == "upDateAmount"){// 此处为 数字型  。这里处理分为  按钮  和  数字型  。 详见 策略参数 设置界面 下的 交互设置
          way = 1;
      }
      if(arrStr[0] == "扩展1"){
          way = 2;
      }
      if(arrStr[0] == "扩展2"){
          way = 3;
      }
      if(arrStr[0] == "扩展3"){
          way = 4;
      }
  }else if(arrStr.length === 1){// 此处为 按钮型  
      //路由
      if(cmd == "cmdOpen"){ 
          way = 0;
      }
      if(cmd == "cmdCover"){
          way = 5;
      }
  }else{
      throw "error:" + cmd + "--" + arrStr;
  }
  switch(way){ // 分支选择 操作
      case 0://处理 发出开仓信号
          tiaojian = 1;
          break;
      case 1://处理
          Amount = keyValue;//把交互界面设置的 数值 传递给 Amount
          Log("开仓量修改为:",Amount);//提示信息
          break;
      case 2://处理

          break;
      case 3://处理

          break;
      case 4://处理

          break;
      case 5://处理 发出平仓信号
          tiaojian = 2;
          break;
      default: break;
  }

} }


  有时我们甚至需要在机器人运行时插入运行JS 代码:

var cmd = GetCommand(); // 调用API 获取界面交互控件的消息。 if (cmd) { // 判断是否有消息 var js = cmd.split(’:’, 2)[1]; // 分割 返回的消息 字符串, 限制返回2个, 把索引为1的 元素 赋值给 名为js 的变量 Log(“执行调试代码:”, js); // 输出 执行的代码 try { // 异常检测 eval(js); // 执行 eval函数, 该函数执行传入的参数(代码)。 } catch(e) { // 抛出异常 Log(“Exception”, e); // 输出错误信息 } }




当然还有很多代码工具尽在 : https://www.fmz.com/square


#### 先写到这,欢迎读者给我留言!提出建议和意见,如果感觉好玩可以分享给更多热爱程序热爱交易的朋友 
https://www.fmz.com/bbs-topic/735

### 程序员 littleDream 原创

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