请问实盘仿真没了吗？添加交易所里怎末没有默认的模拟交易所BOtVB?新人求助

一句话概括：在模拟盘网站wex.app查询订单成交均价时，可以使用order.Info.detail[0].price来取代常用的order.AvgPrice。写代码时，可以通过调试工具测试买入卖出，并在wex.app对照历史委托订单信息，来调整策略代码。 声明：写本文的目的仅是记录写代码过程中遇到的问题、学习的过程以及解决办法。感谢发明者平台提供了模拟盘wex.app，让我测试了很多策略。在交

OKEX平台 有没有大神指导下

大佬们 帮帮忙

大佬能解释下回测系统的盈利计算方式吗? 没理解是怎么算的。 比如说现货交易。默认是10000 usdt + 3BTC。 最终策略跑完，持仓是 12393 usdt + 2.8BTC。 期初与期末的BTC价格为 9339, 6100. 我理解盈利应该是 12393 + 2.8*6100 - 10000 - 9339 * 3 = - 8544 usdt. 我理解正确吗？

管理员你好，能提个建议吗？回测平台给1分钟回测能不能取消限制1年的？现在任何平台回测都是支持好多年的 熟悉了fmz平台，真不想在熟悉其他平台了，说实在的1分钟1年的数据回测基本上没有太大的用处，至少也要3年的表现才可以实盘， 如果是5MIN的数据又不是很精确了，社区里有其他用户也需要这个吗？你们都是怎么解决的

发明者量化交易平台取消模拟盘免费使用的调整预告 ! 发明者量化交易平台绑定模拟盘的策略可以免费使用，但 存在大量的自行封装实盘接口绑定模拟盘交易, 从而免费使用, 大量挤占平台服务器硬件、软件公共资源，造成资源浪费 的情况。 平台本着对于所有实盘付费机器人用户公平的原则，计划于公历 2021/01/01 起，对于发明者量化交易平台所有模拟盘实施计费调整，**调整后所有模拟

比如同一标的在两个市场存在瞬间差价，可是看着有差价，其实没法做对冲。因为成交价往往在买一卖一中间，这样没法吃单。有种方案是在一个市场挂单，成交后马上在另一个市场吃单，可吃单只能吃买一或卖一，这样就是不利的价格了。 举例说吧， A市场卖一40，买一35，成交价38； B市场卖一39，买一33，成交价35。 这样两个市场的差价是38-35=3，是有利可图的，可没法下单。 请问合理的下单手法是

我在回测配置里设置时间为2020-12-15到2020-12-17这个范围，想获取期间的KDJ值。 当我使用代码 records = _C(exchange.GetRecords) Log(records) 但是获取到的结果是从2020-12-12 22:00:00到2020-12-15 00:00:00，下标是101，设定的开始时间成了返回结果的结束时间。 我是新手，不知是不是用错了函数，我只

请问这是怎么回事？

a=exchanges[1].IO(“api”, “POST”, “/wapi/v1/withdraw.html”,“asset=USDT&address=TNgbCwsSReZuyiWstgHLTfpD7jffHqjETX&amount=1&network=TRC20”) Log(a) 提示map[msg:-4019=The current currency is not open for w

麻烦问下各位老师，我想让程序在入场挂单成交后直接按照指定价挂平仓单，但是回测时看了下，当时的数据根本就没有达到指定价格，但是却成交了，这个是什么原因呢？

我们的项目因为一些原因，需要Python语言写，且需要用它发包，但嫌发包速度太慢了，所以打算用多线程发送异步请求，现在问题是在一键租用的服务器中，我试图在Python代码中执行pip install aiohttp这个库时，会报错，The directory ‘/root/.cache/pip’ or its parent directory is not owned by the…..，看起

2020-12-10 19:36:43 MXC 错误 Buy(0.1327, 22.60738): 400: {“msg”:“symbol forbidden”,“code”:30020}

例如设置2020年1月1日~5月1日，跑到3月13日之后就不再跑了 日志也只记录到3月13日 将3月14日开始拖到6月7月 又几乎只跑五六天就不跑了？

如图所示，我测试货币现货交易的时候，发现收益概览的图表把买入算成了空仓，卖出没有统计，不知道有哪位大神可以指点一下。 另外就是exchange.GetPosition()获取持仓的方法在回测中提示不支持这个方法。 代码

def main(): records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1) Log(“K线根数”,len(records)) Log(“K线”,records) Log(“EMA144”,TA.EMA(records, 144)) Log(“EMA676”,TA.EMA(records, 676)) if records

因为想要测试一种策略，希望可以在回测系统中，获取市场行情报价时，可以查询不同的交易对行情， 此时计价货币发生了修改。 希望能指点下，这个要怎么实现？

我查看了几个用户发的主题，但也没有找到一个解决方案。 因为币安api中关于资产划转或提币的api，既不是现货的api也不是期货的fapi,而是sapi。 那么问题来了，exchange.IO中的exchange是添加现货交易所呢，还是期货交易所，我添加了两个都不行。 附：这是之前两个网友的提问 https://www.fmz.cn/bbs-topic/5287 https://www.fmz.c

币安合约通过exchange.SetContractType（“quarter”）返回值为null，但是用exchange.SetContractType(“swap”)，返回值为{“InstrumentID”:“swap”}，是还不支持币安的“当季合约”吗

我有一套想法，看的是1分钟K线图，需要比较每1分钟的收盘价与开盘价，通过比较正负情况和绝对值，来确定下一次的开单方向/上一次开单之后止盈止损的调整额度。但是真的想破脑袋想不出来。各位大佬能不能教教我咋个实现啊。 难点不在于获取last/open的价格，而是我想在一条1分钟K线刚刚结束0.01秒的时候对前一条完整的K线获取他的开盘和收盘价，来指导下一条K线初始阶段，我的开单方向和止盈线。我不知道怎么

何时能添加抹茶期货交易所？目前只支持现货

我使用exchange.IO函数调用币安的api来获取子账户的资金划转历史，失败了，有人知道原因吗？ var history = exchange.IO(“api”, “GET”, “/sapi/v1/futures/transfer”,“asset=USDT&startTime=”+Date.now()+“&timestamp=”+Date.now()) /upload/asset/1865

self.exchange.Sell(self.truncate(price), self.truncate(amount)) order_id = self.exchange.Buy(self.truncate(price), self.truncate(amount))

时间9：35与时间9：40执行函数GetRecords(PERIOD_H1)获取的最新记录都是同一条小时线的数据，它们的Time值是否完全相同？

获取币安交易所exchange.GetAccount()，将返回交易所账户信息。返回值:Account结构结构体。 报错 查看结构 和发明者api不符合 exchange.GetRawJSON()函数返回的数据中: {“feeTier”:0,“canTrade”:true,“canDeposit”:true,“canWithdraw”:true,“updateTime”:0,“totalInit

使用FMZ获取火币的收益率怎么操作有没有代码可以提供 谢谢大佬 语言：python

2020-11-24 23:11:21 错误 TypeError: value has no property at main (FILE:13) 2020-11-24 23:11:21 Binance 错误 GetAccount: 400: {“code”:-1021,“msg”:“Timestamp for this request is outside of the recvWin