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加止损可以控制风险……那么,古尔丹,代价是什么呢?

Author: 子楠, Created: 2020-11-15 16:25:22, Updated: 2020-11-16 11:34:23

img (本文首发FMZ) 在量化交易中,每一个头顶微凉的搬砖码农,都要面临一个艰难的决定。

加止损逻辑,还是不加

不加止损止盈逻辑,往往能持续吃到收益,从而增加收益率。但是也经常遇到一个波动下,辛辛苦苦许多年,一夜回到解放前的风险。 加了止损逻辑,可以提高资金利用率,降低每笔交易的风险,但是往往会导致收益率降低。

to be or not to be this is a question

在多次的爆仓以后,年迈的老韭终于在每一个策略里,都加了止损。

但是,古尔丹,代价是什么呢? 以我一个账户举例: 取消单导致的盈利理论上来说是落袋的,取消单导致的损失理论上来说是踏空的(因为取消了的成交信息不会体现在账户里,但是如果不取消这单导致成交会在账户中体现。这个很容易理解对吧)所以我们记录取消的订单的价格和数量,保留其出现在后续K线范围内的部分。这部分和当前价格的差价,就可以简单看作取消单导致的盈利/踏空。 即,计算收益(踏空)的算式为:

'‘’ hand_price 提交价格 now_price 当前价格 hand_amount 成交数量,正负根据你的bid,ask方向而定 '‘’ (hand_price - now_price)*hand_amount

img 我这里止损是方式,是在发现涨跌后,取消对应的交易。比如发现暴跌后,在交易逻辑里就减少执行买单的概率,提高执行卖单的概率。

以及取消对应减少概率方向,当前已挂上的部分买单或者卖单,并记入统计信息中。

由于交易频繁,取消一个方向的订单,可以直接对仓位产生影响。

相比于进行交易去止损,这种预测行情止损的方式,由于取消而不进行交易,因为能够因为节约手续费,而具有巨大优势。(如果你是跟着老师学,他连这种方式都不教给你,这边建议您退款呢亲,然后上B站搜“子楠讲量化”,自学数字货币量化交易,它不香么?)

那么知道了这一点,我们接下来看看图中成交信息。 img 当前落袋的收益,做市造成的是67.4,均仓造成的是-17.4,即现在的理论盈利为50 img 查看当前仓值折算出来的实际收益,48,几乎相等。

理论值和实际值很相似,说明我们的算式是对的,起码在误差范围内。

那么我们用同样的方法去计算看看取消的单带来的收益是多少: img -162

即,止损/止盈,让我们踏空了约162的收入。

这近乎是到现在为止实际盈利的3倍之多。

那么,是不是可以说,只要不进行止损,我们的收益就能是现在的4倍了呢?

当然不是……

至于为什么,第一点,是因为“资金利用率”。

在交易所进行交易的时候,现货需要你有“商品”才能“挂单”,所以止损取消的订单,实际上如果他成交了,必然导致因为资金已占用,后面新的挂单无法成交。

也就是说,如果让他“盈利”了,那么就会导致后面某一单可以盈利的单“消失”

试想一下,如果当前价格为1000,我们在1001止损了10个卖单,后来在1010发现波动停止,执行了10个卖单。一段时间后,价格跌落回了1000。

看似取消单,导致我们踏空了10的利润,但是如果不取消单,会因为资金占用,导致在1010时无法交易,而失去100的利润。

假设我们当前的商品只有10个。那么实际上看似造成了10的踏空,实际却是因此带来了90的超额收益。

这就是第一点,也是大部分半路出家的大神(或者超级土豪,人家就是有钱,子弹无限,怎么说?)最容易忽视的一点,资金利用率的重要性。

估计你也发现了。如果你的行情判定准确,那么完全可以用给资金加杠杆的方式,来获取这部分收益。

是的,这也就是为什么如果策略稳定,放松一定的止损限制条件,同样的趋势判断参数,在做期货的时候,收益的涨幅远大于同等情况下,对现货带来的涨幅的重要原因。期货大大提高了资金利用率(以爆仓风险换来的)。

所以,止损带来的盈利是真盈利,止损带来的踏空不一定是真的踏空。

其次,止损如果不进行,如果你是像我一样通过降低提交单的概率来进行的止损(次高频,高频策略常用手段),那么你由于你不止损,单正儿八经成交了,那么付出的成本是肯定有的。

而进行止损,由于取消了订单,这个成本节约了。

换句话说,次高频,高频的类似止损办法,每单给你降低了了等同于挂单成本的损失。即,这种情况下,你只要对趋势翻转的把握有足够50%的准确率,你都应该止损。 (当然,你也可以用我的邀请链接去币安交易,手续费打8折: https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDR 推荐ID: ILBGUIDR 只要你用我的链接交易,可以免费咨询我1次你关于数字货币量化交易的具体遇到的技术问题。)

最后,止损属于趋势判定的一种,属于判定的不准,带来的损失不多,一旦判定准确,带来的收益是极其夸张的。

以做市商策略这种次高频策略举例,由于交易频率很高,至少一秒几单,所以如果判断不准的次数就非常多。

而这么多次的情况下,判断失误几千次,带来的踏空,实际也就百分之1。

而一旦判断准确一次,带来的收益,可就不只是百分之几这么少。

一次正确的止损,降低的回撤,起码是十分之几起。

如果对一个做交易的人来说,有一个东西,带来的收益是真的收益,带来的损失不一定是真的损失。而一旦带来收益,与损失相比,起码是数十倍于你的损失。

不进行止损,可以维持高收益率。

短期内收益曲线确实保持住了,能够看似有1~2倍的收益。

进行了止损,你以每分每秒,都在踏空几分钱为代价,换取了大波动时保证你的仓位。

仓位没有消亡 img 但这一切值得吗? ……


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