ডংচিয়ান টানেল (সমুদ্র সৈকত সিস্টেমের পূর্বসূরী)

লেনদেন সিস্টেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ডনচিয়ান চ্যানেল (Donchian channel) কৌশলটি সমস্ত জিনপিং কৌশলগুলির নাকের পিতা বলে মনে করা যেতে পারে। এটির প্রথম বিখ্যাত নাম হ'ল ১৯৭০ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংস্থা সেই সময়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় যান্ত্রিক ট্রেডিং সিস্টেমের একটি সিমুলেটর পরীক্ষা এবং তুলনা করে। এর ফলাফলগুলি দেখায় যে ডনচিয়ান চ্যানেলের নিয়মটি সমস্ত পরীক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে সফল। ১৯৮৩ সালে, তিনি প্রথমবারের মতো ডনচিয়ান পুরষ্কারের সেরা বিজয়ী পুরষ্কারের বিজয়ী হিসাবে প্রচারিত হন এবং এই পুরষ্কারটি ডনচিয়ান পুরষ্কারে রূপান্তরিত হন। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও একটি বিখ্যাত ডনচিয়ান চ্যানেলের নিয়ম তৈরি হয়েছিল। ডংচিয়ান চ্যানেলের নিয়ম হলঃ সর্বোচ্চ মূল্য পূর্ববর্তী X কে এর সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হলে বেশি করুন; সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী X কে এর সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম হলে শূন্য করুন। আপনি যদি অতীতের কতগুলি কে এর জন্য অনুকূল করতে চান তবে আপনি দেখতে পাবেন যে বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন ফলাফল পাওয়া যাবে, এমনকি একই বাজারের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে সর্বোত্তম মানগুলিও আলাদা। তবে সাধারণ ডিফল্ট মানটি 20। কেন ডিফল্ট এক্স হল ২০? এটি আরেকটি অদ্ভুত অদ্ভুত সংখ্যা। ডনচিয়ান ডনচিয়ান চ্যানেলের বিকাশের সময়, 1960 সালে ডক্টর ম্যাক্সওয়েল ম্যালটজ (এই বইটি 1989 সালে পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছিল) দ্বারা রচনা করা ম্যাক্সওয়েল ম্যালটজ (এই বইটি 1989 সালে পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছিল) দ্বারা রচনা করা ম্যাক্সওয়েল ম্যালটজ (এই বইটি 1989 সালে পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছিল) দ্বারা লেখা ম্যাক্সওয়েল ম্যালটজ (এই বইটি 1989 সালে পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছিল) । ডক্টর ম্যালটজ বলেছেন যে অপারেশন চলাকালীন, রোগীদের তাদের নতুন রঙ দেখতে কমপক্ষে 21 দিন প্রয়োজন হয়। এবং অনেক ঘটনা আমি পর্যবেক্ষণ করেছি যা দেখায় যে নতুন জিনিসগুলি পুরানো জিনিসগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে 21 দিনের কমপক্ষে প্রয়োজন হয়। এই সত্যটি ডনচিয়ানকে হতবাক করে তোলে, 21 প্রাকৃতিক দিন 15 টি ট্রেডিং দিনের সমান! যখন বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা মনে করেন যে ট্রেন্ডগুলি পরিবর্তিত হতে পারে, তারা

伪代码：
//策略:唐奇安通道
//类型:皆可
//版本:1.0

//中间变量
INPUT:X(20,1,100,1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
X周期高点:=ref(hhv(h,X),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=ref(LLV(L,X),1);
手数:=ss;
开仓时间:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;
平仓时间:=time>=closetime(0)-nmin*100;
{nmin为参数，closetime(0)-nmin*100表示 收盘时间-提前N分钟 N由nmin控制}

//交易条件:
开多平空条件:=C>X周期高点 and 开仓时间 and holding<=0;
开空平多条件:=C<X周期低点 and 开仓时间 and holding>=0;
//交易系统
收盘平多:sell(平仓时间 and holding>0, 0, thisclose);
收盘平空:sellshort(平仓时间 and holding<0,0,thisclose);
平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0, 手数,limitr,X周期高点);
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点);
开空:buyshort(开空平多条件 and holding=0,手数,limitr,X周期低点);
开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点);

本文以日内策略为例，但是这个策略不限于在日内使用。交易条件中去掉开仓时间、平仓时间项，即可作为中长线策略。

写本文的目的有2个。
1、这个策略是现有众多策略的鼻祖，以此为基础的变种策略玲琅满目。重要的是学习其思想。
2、为之后发布的动态突破II策略(The Dynamic Break Out II）做技术储备。

এখানে একটি সম্পর্কিত নিবন্ধ রয়েছেঃ এটি দীর্ঘ এবং আগ্রহী বন্ধুরা এটি দেখতে পারেন।

ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেমের অগ্রদূত

• ব্যবসায়ীদের অন্তর্দৃষ্টি

  একজন ব্যবসায়ীকে পুনরাবৃত্তি মূল্য প্রবণতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে; এগুলি উচ্চ সম্ভাব্যতার অনুরূপ ফলাফলের সম্ভাবনা রয়েছে।

  ১৯৭০-এর দশকে, আমি সময় ভেরিয়েবল, প্রবেশ ভেরিয়েবল এবং ঝুঁকি ভেরিয়েবলের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেছি। আমি এখনও এই নকশাটি কীভাবে কাজ করে তা পুরোপুরি বুঝতে পারি নি, তবে ভাল লেনদেনগুলি প্রায়শই ঘটে। আমি অন্যান্য সফল ব্যবসায়ীদের পদ্ধতিগুলি অধ্যয়ন করে এবং এটিকে আমার অভ্যাসে পরিণত করে আমার নিজস্ব স্টাইল তৈরি করেছি। উদাহরণস্বরূপ, আমার মৌলিক বাজার স্বজ্ঞাততা, যা ১৯৮০ সালে রিচার্ড ডোনচিয়ান দ্বারা একটি কৃষি পণ্যের বিষয়ে একটি নিবন্ধ এবং ডক্টর ম্যাক্সওয়েল মাল্টজ দ্বারা একটি বইয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকটি আমার পদ্ধতিগুলিকে পরিপূর্ণ করে তোলে এবং তারা একত্রিত হয়ে আমাকে একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম দেয় যা বাজারের আচরণ প্রত্যাশা করে।

  আমরা সকলেই বলছি যে প্রবণতা আপনার বন্ধু, কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই সত্যই প্রবণতার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং করে এবং এটিকে ট্রেডিংয়ের প্রধান বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে। আমি দুটি বিষয়কে জোর দিতে চাই; কিভাবে প্রবণতা বিচার করা যায় এবং কিভাবে এটি ব্যবহার করে ট্রেড করা যায়।

  যখন একটি বিপরীত শুরু হয় তখন আপনি ট্রেডিংয়ের প্রবণতা অনুসারে লাভের সুযোগ পান, প্রশ্নের মূল চাবিকাঠিটি হ'ল কখন এই বিপরীতটি শেষ হবে এবং বাজারটি মূল প্রবণতার মধ্যে ফিরে আসবে তা জানা। আমার পর্যবেক্ষণগুলি হ'ল বিপরীতগুলি সাধারণত প্রায় 15 দিন স্থায়ী হয়। এটিকে একটি পূর্বাভাস হিসাবে গ্রহণ করুন, আমি একটি সম্ভাব্য টার্নিং পয়েন্ট দেখি। এই টার্নিং পয়েন্টটি ট্রেন্ডটি আবার শুরু হবে কিনা তা নির্ধারণ করবে। যখন মূল প্রবণতা আবার শুরু হয়, তখন একটি সঠিক প্রবেশের পয়েন্ট সন্ধান করুন।

  আমার অনুপ্রেরণা ছিল, ডক্টর ম্যাক্সওয়েল ম্যালটজ (Dr. Maxwell Maltz) নামে একজন ওষুধ বিশেষজ্ঞের লেখা, ১৯৬০ সালে লেখা, "The Psychological Control of Disorders" (এই বইটি ১৯৮৯ সালে পুনরায় আবিষ্কৃত হয়) বইটি পড়ার সময়। ডক্টর ম্যালটজ বলেন, ওষুধের অপারেশনের সময় রোগীদের নতুন চেহারা দেখতে কমপক্ষে ২১ দিন সময় লাগে। এবং আমি অনেক ঘটনা দেখেছি যা দেখায় যে, নতুন জিনিসকে পুরানো জিনিসগুলির পরিবর্তে নতুন কিছুতে পরিণত করতে কমপক্ষে ২১ দিন সময় লাগে।

  আমি অবাক হয়েছি যে, ২১টি দৈনিক দিন ১৫টি ট্রেডিং দিনের সমান! যখন বেশিরভাগ ট্রেডার মনে করেন যে ট্রেন্ডটি পরিবর্তিত হতে পারে (তারা মনে করেন যে তারা বাজারের নতুন রঙ দেখেছে), তখন মূল ট্রেন্ডটি চলতে প্রস্তুত।

  আমরা সকলেই আমাদের নিজস্ব অভ্যাস আছে এবং আমরা জানি কি আমাদের আরামদায়ক বোধ করে, কারণ এটি সাধারণত আমাদের বিভিন্ন দিক থেকে উপকৃত করে। কিন্তু ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ীদের জন্য, একটি সফল পরিকল্পনা সাধারণত এটির সাথে জড়িত যা প্রচুর উদ্বেগ বা উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। যদি আপনি একজন ব্যবসায়ী হন তবে আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে আপনার সিদ্ধান্তগুলি সাধারণত উত্তেজনাপূর্ণ হয় কারণ এটি সর্বোত্তম নয়।

  কিভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ট্রেডিং প্ল্যান তৈরি করা যায়? টেকনিক্যাল বইগুলি নিন এবং বাজারের প্রবণতা দেখুন (যে প্রবণতা আমাদের দেখানো হয় ১০ সপ্তাহের মুভিং এভারেজ) । ডাউনট্রেন্ডের সময়, চার্টে সেই পর্যায়ক্রমিক নিম্ন স্তরগুলি সনাক্ত করুন । এই তারিখগুলিকে শুরু হিসাবে নিন এবং এর পরে 15 তম ট্রেডিং দিনের বাজারের গতিবিধি দেখুন, আপনি দেখতে পাবেন যে বিপরীতমুখী প্রবণতা সাধারণত 15 টি ট্রেডিং দিনের জন্য স্থায়ী হয়, তারপরে বাজারটি মূল প্রবণতা পুনরায় শুরু করে। এটি জোর দেওয়া দরকার যে 15 তম ট্রেডিং দিনের তুলনামূলক উচ্চতায় ডাউনট্রেন্ডের পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন হয় না, এটি সপ্তাহের শেষের দিকে পুনরুদ্ধারের কাছাকাছি আরও বেশি অর্থের অর্থ। আরও ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হলে আপনি তিনটি রিবাউন্ড দেখতে পাবেন, যা আসলে কেবলমাত্র দুর্বলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। মূল প্রবেশের পয়েন্টগুলি সাধারণত নতুন দামের তারিখের আগে বাজারে তৈরি করা হয়।

  সাধারণত প্রধান ট্রেন্ডে ফিরে যাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হল আপনি যখন ট্রেন্ড শুরু করবেন তখন আপনি বাজারে থাকবেন। আমি আরও পছন্দ করি যে ভালুকের বাজারটি নতুন দামের নীচে পৌঁছানোর আগে পুনরায় চালু হয়ে যায়। 15 দিনের সময়চক্রটি আপনার জন্য একটি সতর্কতা সংকেত নিয়ে আসে। অবশ্যই, এটি ষাঁড়ের বাজারগুলির জন্যও প্রযোজ্য।

• ট্রানজিট সূচক প্রয়োগ

  চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে প্যানেল নির্মাণের কৌশল (envelope) বর্তমান প্রবণতা অনুসরণ বিশ্লেষণ প্রযুক্তির মধ্যে একটি পদ্ধতি যা কার্যকরভাবে বাজারের স্বল্পমেয়াদী টান অপসারণ করতে পারে। বর্তমানে, এই ধরনের প্যানেল নির্মাণের অনেকগুলি উপায় রয়েছে এবং বেশিরভাগ বিশ্লেষণ সফ্টওয়্যারগুলি একটি প্যানেলের সূচক সরবরাহ করে যা চলমান গড়ের সাথে বেঞ্চমার্ক হিসাবে গণনা করা হয়।

  অনেক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রবেশাধিকার সূচকটি অনেকগুলি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর। সম্ভবত এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিখ্যাতভাবে গবেষণা করা হয়েছে মেরিলিনের ফ্রাঙ্ক হোহাইমারের চ্যানেল ব্রেকআউট তত্ত্ব।

  আমরা মনে করি চ্যানেল প্রযুক্তির অনেক আকর্ষণীয় ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে, যাতে একটি লাভজনক ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা যায়। আমরা আমাদের আলোচনাকে দুটি বিভাগে ভাগ করবঃ প্রথম বিভাগটি হল চ্যানেল প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি সমতল কাঠামো; দ্বিতীয় বিভাগটি হল চ্যানেল ব্রেকআউট সিস্টেম।

  • প্রথম বিভাগঃ চ্যানেল বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লেনদেন

    প্যাসেঞ্জারগুলি সহজ বা জটিল হতে পারে। সবচেয়ে সহজ প্যাসেঞ্জারগুলি একটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি মধ্যরেখা হতে পারে এবং তারপরে একটি বেঞ্চমার্ক হিসাবে একটি সমান্তরাল লম্ব স্লাইড তৈরি করা যেতে পারে, যা প্যাসেঞ্জারের অঞ্চলের মধ্যে একটি বাফার অঞ্চল, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দামের চলাচলকে অন্তর্ভুক্ত করে। সাধারণত, একটি নতুন প্রবণতা শুরু হওয়ার সাথে সাথে দামটি প্যাসেঞ্জারটি ভেঙে যায়, প্রবণতার মধ্যে একটি সমন্বয় ঘটে বা প্রবণতা শেষ হওয়ার সাথে সাথে দামটি প্যাসেঞ্জারে ফিরে আসে এবং চলমান গড়ের দিকে চলে যায়।

    আরেকটি সহজ উদাহরণ হল অপ্রচলিত পয়েন্টের সাথে সমান্তরাল গ্লোবালাইজেশন, যা ব্যবসায়ীদের দ্বারা ট্রেডিংয়ের সময় যে ঝুঁকি গ্রহণ করা হয় তা পরিমাপ করে, কোন কিনতে বা বিক্রি করার পয়েন্ট হিসাবে নয়। এই দুটি পয়েন্টের মধ্যে প্রায় অসীম বৈচিত্র্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ চলমান গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন।

    আরেকটি সম্ভাব্যতা হল বাজারের দৈনিক উচ্চতা এবং নীচের উপর ভিত্তি করে একটি প্যাকেজ তৈরি করা, যেখানে প্যাকেজটিতে মূল্যের পরিবর্তনের প্রকৃত ব্যাপ্তি রয়েছে, যখন দামটি প্যাকেজের মধ্যে থাকে, যখন দামের উপরের দিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়, তখন এটি প্রবণতার পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে পারে।

    একটি তুলনামূলকভাবে নতুন, আলফা-বেটা চ্যানেল ("আলফা-বেটা ব্যান্ডস") এবং বোলিংজার ব্যান্ডস (Bollinger Bands) । এই দুটি সূচকই স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। কম্পিউটার সফ্টওয়্যার প্রথমে একটি সহজ চলমান গড় গণনা করে এবং এর ভিত্তিতে দুটি সমান্তরাল চলমান স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি গণনা করে। বোলিংয়ের চ্যানেলটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে এই চ্যানেলটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দামের তরঙ্গকে ভালভাবে ধারণ করে এবং উল্লেখ করে যে যখন চ্যানেলগুলি দ্রুত খোলা বা সংকীর্ণ হয়, তখন এটি বাজারের চলমান পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল। আলফা-বেটা চ্যানেলের পার্থক্য হ'ল গণনা করা স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতিটি একটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির পরিবর্তে দুটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি, অর্থাৎ উভয়ই হেরিয়েল লাইনের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি হিসাবে গণনা করা হয়।

    চ্যানেলের প্রস্থের পছন্দ তত্ত্বগতভাবে বাজারের কম্পনের মাত্রার উপর নির্ভর করে, এবং এই স্ব-সমন্বয়কারী ফাংশনযুক্ত চ্যানেলগুলির ব্যবহারের অর্থ হ'ল যখন বাজারের প্রসার বেশি হয় তখন চ্যানেলের প্রস্থ প্রসারিত করা যায় এবং যখন বাজারের প্রসার কম হয় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চ্যানেলের প্রস্থ সংকীর্ণ করা যায়।

    টানেল সূচকগুলির জন্য সাধারণ ব্যবসায়ের নিয়ম

    চ্যানেলের ট্রেডিং নিয়মগুলি মূলত এটির নির্মাণের নিয়মগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অর্থাৎ দামগুলি চ্যানেলের ভিতরে বা বাইরে ট্রেডিংয়ের আচরণকে নির্ধারণ করে।

  • চ্যানেলের সাধারণ নিয়ম হলঃ

    ১। যখন দাম একটি প্যানেলে প্রবেশ করে তখন একটি নতুন অবস্থান খুলুন, যা প্রবণতা পরিবর্তনের সূচনা নির্দেশ করে; যখন দাম অন্য প্যানেলে প্রবেশ করে, তখন এই অবস্থানটি বন্ধ করুন বা একটি নতুন অবস্থান তৈরি করুন।

    ২. যখন দামটি একটি প্রান্তিককরণ অতিক্রম করে, তখন একটি নতুন অবস্থান খুলুন, যা প্রবণতা পরিবর্তনের সূচনা নির্দেশ করে; যখন দামটি বিপরীত দিকে আবারও প্রান্তিককরণ অতিক্রম করে, বা মধ্যরেখাটি অতিক্রম করে, তখন অবস্থানটি বন্ধ করুন।

    এই দুইটি নিয়মই বাজারের প্রধান প্রবণতা সম্পর্কে একটি ধারনা নিশ্চিত করতে পারে, প্রথম নিয়মটি যখন সবচেয়ে মৌলিক হয়, এবং তখন একটি খাঁটি বিপরীত ট্রেডিং সিস্টেম, তবে আমরা বিপরীত ট্রেডিং সিস্টেমের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করি, তাই দ্বিতীয় নিয়মটি বেছে নিতে পছন্দ করি, কারণ এটি নিয়ম 1 এর তুলনায় ট্রেডিং ঝুঁকিকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

    প্যাকেজের সর্বোত্তম শতাংশ পরামিতি

    সঠিক গড় রেখা এবং প্যানেলের পরামিতিগুলি নির্ধারণ করা একটি সমস্যা, এবং আমরা যেসব পরীক্ষাগুলি দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্তারিত পরীক্ষাটি 1960 থেকে 1978 সালের মধ্যে ছিল। ডিসেম্বর 1983 সালে, ফরেক্স মার্কেট রিসার্চ জার্নালের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ইরউইন এবং উহ্রিগের একটি নিবন্ধে, লেখকরা উপরের ২ য় নিয়মটি ব্যবহার করে পরীক্ষা করেছিলেন, সর্বোত্তম সংমিশ্রণের পরামিতিগুলি অনুকূলিত করেছিলেন এবং তারা সর্বোত্তম রিটার্নের পরিস্থিতি গণনা করেছিলেন। নীচের চিত্রগুলি দেখুনঃ

    পণ্য সমতল প্যারামিটার চ্যানেল প্যারামিটার% ময়দা 45 3.2 সয়া 20 4.0 গম 39 4.2 সাদা চিনি 36 4.8 তামা 39 1.0 কোকো ৪৩ ৬.২

    চ্যানেলের মধ্যে লেনদেন

    আমরা খুব কমই দেখি যে প্যানেলে থাকা সূচকটিকে ওভার-বই ওভার-সেলিং সূচক হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়ে আলোচনা হয়, যেখানে ট্রেডিং প্যানেলে ঘটে, যখন দাম প্যানেলে থেকে বেরিয়ে আসে তখন নয়। আমরা এবং অন্যান্য কিছু ট্রেডার যখন মার্কেটে ক্রস-ট্রেন্ডিং হয় তখন এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে অনেক লাভ করি। তুলনামূলকভাবে, এই ক্ষেত্রে ট্রেডিং নিয়মগুলি অনেক সহজঃ যখন দাম প্যানেলে পৌঁছায় তখন কিনুন, যদি বাজার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হয়, তবে দাম পতিত হলে হারাবে, যদি দাম প্যানেলে যায় তবে মুনাফা অর্জন করবে এবং বিপরীতভাবে।

    তাহলে আপনি কিভাবে জানবেন যে মার্কেটটি কোন সময় অনুভূমিকভাবে চলছে? একটি আরও বস্তুনিষ্ঠ উপায় হল ১৮ তারিখের ADX ব্যবহার করা। যদি ADX উপরে থাকে এবং এর মান ২৫ এর বেশি হয়, তাহলে মার্কেটটি একতরফা প্রবণতার মধ্যে রয়েছে। আপনি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং প্যানেলে ট্রেডিং করতে পারেন। যদি ADX নিচে থাকে এবং ২৫ এর নিচে থাকে, তাহলে ইন-প্যানেলে ট্রেডিং করার পদ্ধতিটি ব্যবহার করা ভালো।

• দ্বিতীয় খণ্ডঃ চ্যানেলের ভিত্তিতে লেনদেনের অগ্রগতি

  চলমান গড়ের গতির উপর ভিত্তি করে প্রযুক্তিগত চ্যানেল গঠনের পাশাপাশি, একটি পদ্ধতি রয়েছে যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজারের দামের উপর ভিত্তি করে উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলি গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিটি একটি খাঁটি বিপরীত সিস্টেমের মধ্যে সবচেয়ে সহজতম রূপ এবং এটি বাজারে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।

  এই প্যানেলের সূচক গঠনের পদ্ধতি হলঃ প্রথম ১০টি ট্রেডিং দিনের উচ্চতার ভিত্তিতে প্যানেল তৈরির ট্রেইল; প্রথম ১০টি ট্রেডিং দিনের নিম্নতার ভিত্তিতে প্যানেল তৈরির ট্রেইল; এই দুইটি প্যানেলের উপরে এবং নীচে থাকা কার্ভগুলি পুরো প্যানেলের সূচক গঠন করে।

  এই প্যাসেঞ্জারের বিস্তৃতি বাজারের পূর্ববর্তী উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টের উপরে এবং নীচে চলার সাথে পরিবর্তিত হয়। যখন বাজারের দাম প্যাসেঞ্জারটি অতিক্রম করে তখন একটি বহু-প্রধান অবস্থান ধরে রাখা হয়, যখন দামটি প্যাসেঞ্জারটি অতিক্রম করে তখন একটি শূন্য অবস্থান ধরে রাখা হয়, যখন বহু-প্রধান অবস্থানটি শেষ হয় তখন বিপরীত শূন্য অবস্থান স্থাপন করা হয়।

  ডনচিয়ান ১৯৬০ সালে ব্যবহার করা সাপ্তাহিক নিয়মের কৌশল (Izul নোটঃ একটি প্রান্তিক সূচক) এই ব্যবসায়ের পদ্ধতিটি জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তিনি চার সপ্তাহের সময় ফ্রেম ব্যবহার করেন, যখন বাজারের দাম প্রায় চার সপ্তাহের উচ্চতা অতিক্রম করে তখন কেনা হয় এবং যখন বাজারের দাম প্রায় চার সপ্তাহের সর্বনিম্ন হয় তখন বিক্রি হয়।

  ব্রুস বাবকক তার ডাউ জোনস-ইরউইন গাইডে চার সপ্তাহের নিয়মের উপর তার গবেষণার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখেছেন যে ডোনচিয়ান পদ্ধতিটি যখন বাজারে টান হয় তখন ভাল কাজ করে না, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি ভাল লাভ বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

  যেমনটি আপনি কল্পনা করতে পারেন, যেকোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে চার সপ্তাহের সময়সীমার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকির অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। পৃথক ট্রেডিং পজিশনের ট্রেডিং ঝুঁকির পাশাপাশি, পুরো ট্রেডিং সিস্টেমটি হ্রাস-ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে বাজারের ঝুঁকিকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে।

  আরেকটি বিষয় উল্লেখ করার মতোঃ ব্রুস বাবককের পরীক্ষায় S&P 500 সূচকের ট্রেডিংয়ে ৪৩,০০০ মার্কিন ডলার ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়, আমরা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা S&P সূচক বাজারটি অন্যান্য ফিউচার জাতের তুলনায় কিছুটা ভিন্নভাবে কাজ করছে বলে মনে করি।

  টেম্পাস ফর্মুলা একটি জনপ্রিয় এবং ব্যয়বহুল ট্রেডিং সিস্টেম যা ১৯৮০ এর দশকে জনপ্রিয় ছিল। এর মূলনীতি চারপাশের নিয়মের মতোই ছিল, তবে বিভিন্ন পণ্যের ভবিষ্যতের বাজারের জন্য সিস্টেমের পরামিতিগুলিকে অনুকূলিত করা হয়েছিল। বহু বছর ধরে ট্রেডিং লাভের পরে, ১৯৮৮ সালে বাজারের টান প্রবণতা অনেক ব্যবহারকারীকে মারাত্মক ক্ষতিতে ফেলেছিল এবং তাদের এটি ব্যবহার বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। তবে ন্যায্যভাবে বলতে গেলে, ১৯৮৮ সালটি অনেক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেমের জন্য একটি বিপর্যয়কর বছর ছিল।

  সময় প্যারামিটার নির্বাচন করুন

  একটি চ্যানেল ব্রেকডাউন ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য সর্বোত্তম সময় প্যারামিটারটি কী? আমরা এই নিবন্ধের প্রথমার্ধে উল্লিখিত Hochheimer এর গবেষণার ফলাফলগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করেছিঃ

  পণ্য লেনদেনের দিন লেনদেনের দিন কোকো ১৮ মিটার ৫৭ ময়দা 38 গম 22 সাদা চিনি ৪০ পুকুরের মাংস ৩৮ তুলা ৭০। বাদামের তেল ৪২। রৌপ্য ৪ তামা ২৯ সয়াবিন ৫১, প্লাস্টিক ৪৮

  উপরোক্ত অপ্টিমাইজেশান পরামিতিগুলি ৬ বছরের (১৯৭০-১৯৭৬) ট্রেডিং পরীক্ষায় লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়। তবে এই অপ্টিমাইজেশানগুলির ফলাফল থাকা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র ৪২% ট্রেডই লাভজনক বলে মনে করা হয়।

  অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটারগুলিকে চ্যানেল ট্রেডিং সিস্টেমে প্রয়োগ করা সহজ, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, এই ট্রেডিং সিস্টেমগুলিও সহজেই ভেঙে যায়। ব্রুস বাবকোকের চার সপ্তাহের নিয়মের পরীক্ষামূলক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, একটি একক সংখ্যাটি কার্যকরভাবে বিভিন্ন বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে সত্যটি হ'ল এসএন্ডপি সময়কালের ট্রেডিংকে ট্রেডিং পরীক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে পুরো ট্রেডিং সিস্টেমের লাভজনকতা দুর্দান্ত।

  উইলিয়াম গ্যালাচার তার বইয়ে 'দ্য উইনার টেকেস অলঃ এ প্রাইভেটার টেকেস গাইড টু কমোডিটি ট্রেডিং'তে ১০টি ভিন্ন পণ্যবাজারে ১০ দিনের ট্রেডিং সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে ১৩০ সপ্তাহের ব্যাকগ্রাউন্ড টেস্টের ফলাফল দিয়েছেন। টেস্টের ফলাফল দেখায় যে এই সহজ ১০ দিনের ট্রেডিং সিস্টেমের বার্ষিক রিটার্ন প্রায় ২৪%।

  আমাদের নিজস্ব ব্যাপক গবেষণা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, ১৮ তারিখ একটি ভাল সময় প্যারামিটার, যা অনেক পণ্য বাজারে দীর্ঘ সময়ের জন্য কার্যকর। আমাদের মতামত হল যে, ১০-৩০ দিনের মধ্যে যে কোন সংখ্যা একটি ব্যবহারযোগ্য প্যারামিটার এবং সাধারণত লাভজনক। সময়ের প্যারামিটারের পরিবর্তনের সাথে সাথে, সূচক দ্বারা উত্পন্ন ট্রিগার ঘটনাটির সময় এবং ডিগ্রীও পরিবর্তিত হয়।

  ট্রেডিং ঝুঁকি কমাতে নিরপেক্ষ অঞ্চল ব্যবহার করুন

  দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার এক ফান্ড ম্যানেজার এমন একটি পদ্ধতির প্রস্তাব দিয়েছেন যা প্যানেলের সূচকগুলির মধ্যে দেখা দেয় এমন টানকে হ্রাস করতে পারে এবং তার সম্ভাব্য মুনাফার ক্ষমতা হ্রাস করে না। তার ট্রেডিং সিস্টেমটি প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলির জন্য বিভিন্ন সময় পরামিতি ব্যবহার করে, তার প্রস্থান সূচক (প্যানেলের নীচে ট্র্যাক) এর সময় পরামিতিটি প্রবেশ সূচকের (প্যানেলের উপরে ট্র্যাক) অর্ধেক, অর্থাৎ যদি সয়াবা বাজারে প্রবেশের পয়েন্টটি বাজারের দামের কাছাকাছি 20 দিনের উচ্চতা অতিক্রম করে, তবে প্রস্থানটি বাজারের দামের কাছাকাছি 10 দিনের নীচে সেট করা হয়।

  এটি ডনচিয়ান ট্রেডিং সিস্টেমের তুলনায় বাজারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে একটি বড় সুবিধা প্রদান করে, এটি একটি নিরপেক্ষ অঞ্চল তৈরি করে, যা খাঁটি বিপরীত ট্রেডিং সিস্টেমের থেকে পৃথক, এটি কেবলমাত্র বাজারের অনিয়মিত ওঠানামা থেকে উত্তোলনকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করতে পারে না, তবে বাজারের প্রবণতা হ্রাসের দিকে পরিবর্তিত হলে আরও দ্রুত প্রস্থান করতে পারে, যার ফলে আরও বেশি মুনাফা বজায় রাখতে পারে।