ইনট্রা ডে কৌশলগুলিতে একটি নতুন আপেক্ষিক শক্তি সূচক ব্যবহারের ভিত্তিতে

সংক্ষিপ্তসার

ঐতিহ্যবাহী আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) মূল্য প্রবণতার শক্তি প্রতিফলিত করতে দুটি লাইন ব্যবহার করে। এই ধরনের গ্রাফ বিনিয়োগকারীদের একটি অপারেশন ভিত্তি প্রদান করতে পারে, যা স্বল্পমেয়াদী মূল্য পার্থক্য অপারেশনগুলির জন্য খুব উপযুক্ত।

বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্যের নীতির উপর ভিত্তি করে, আরএসআই বাজারের দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত পক্ষের ক্রয় এবং বিক্রয় শক্তির শক্তিকে গত সময়ের মূল্যবৃদ্ধি এবং পতনের তুলনা করে বিচার করে, এবং এইভাবে ভবিষ্যতের বাজারের প্রবণতা বিচার করে।

আরএসআই এর ভূমিকা

প্রকৃত ট্রেডিংয়ে, আরএসআই সাধারণত মূল্যের প্রবণতা বিচার করার জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এবং এটি নিজের দ্বারা সঠিক ট্রেডিং সংকেত ইস্যু করা কঠিন। এটি কেবল অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ দ্বারা পরিপূরক একটি সহায়ক প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ, কে লাইন ফর্ম তত্ত্বের মধ্যে, যখন মাথা এবং কাঁধের শীর্ষ প্যাটার্নটি নিশ্চিত হয়, যদি আরএসআই এই সময়ে ওভারবয় জোনে থাকে, তবে বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা আরও শক্তিশালী হয়।

গাণিতিক নীতিটি হল যে, সহজ কথায়, ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে শক্তি তুলনা সংখ্যাসূচক গণনার মাধ্যমে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি 100 জন লোক একটি পণ্যের মুখোমুখি হয়, যদি 50 জনেরও বেশি লোক কিনতে চায় এবং তারা দাম বাড়ানোর জন্য প্রতিযোগিতা করছে, পণ্যটির দাম বাড়বে। বিপরীতভাবে, যদি 50 জনেরও বেশি লোক বিক্রয়ের জন্য প্রতিযোগিতা করে, দাম স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাবে।

আরএসআই এর সংজ্ঞা

প্রথমে U এর বৃদ্ধি এবং D এর পতনের পরিসীমা নির্ধারণ করুন:

তারপর আপেক্ষিক শক্তি নির্ধারণ করুন

তাদের মধ্যে, এসএমএ (এক্স, এন) হল x এর সহজ চলমান গড় যা n সময়ের সাথে। আরএসকে স্বাভাবিক করার পর, আমরা আরএসআই পাইঃ

নরমালাইজেশনের পরে, আরএসআই এর মান পরিসীমা 0 থেকে 100 এর মধ্যে গ্যারান্টিযুক্ত, যা বিভিন্ন সময়ে আরএসআই তুলনামূলক করে তোলে। সংজ্ঞা থেকে দেখা যায় যে আরএসআই আরএস এর সাথে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত এবং আরএস গত এন চক্রের গড় বৃদ্ধির সাথে সরাসরি আনুপাতিক এবং গত এন চক্রের গড় হ্রাসের বিপরীতভাবে আনুপাতিক।

সুতরাং, RSI গড় হ্রাসের তুলনায় গত n চক্রের গড় বৃদ্ধির মাত্রা পরিমাপ করে, অর্থাৎ গত n চক্রের তুলনায় ভালদের তুলনায় ভালদের শক্তি। মানটি যত বড়, অতীতের সময়ের ভালগুলি তত শক্তিশালী; মানটি যত ছোট, অতীতের ভালগুলি তত শক্তিশালী।

আরএসআই কৌশল

ঐতিহ্যবাহী আরএসআই টাইমিং কৌশল প্রধানত দুটি বিভাগে বিভক্ত। এক ধরনের একটি বিপরীত কৌশল, অর্থাৎ, যখন আরএসআই একটি বৃহত্তর (ছোট) মানের চেয়ে বড় (কম) হয়, তখন ক্রয়কারী পক্ষের শক্তি (বিক্রয়কারী পক্ষের) প্রভাবশালী পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে।

অন্য ধরনের কৌশলটি ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ যখন RSI ছোট থেকে বড় (বড় থেকে ছোট) পরিবর্তিত হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে ক্রেতা পক্ষের (বিক্রেতা পক্ষের) শক্তি প্রভাবশালী, এবং এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। নিম্নলিখিত একটি বিস্তারিত ভূমিকা।

আরএসআই বিপরীতমুখী কৌশলঃ

যদি RSI এর উপরের প্রান্তিক সীমা M হয়, তাহলে নিম্ন প্রান্তিক সীমা হল 100-M। যেখানে M < RSI < 100 আছে সেই এলাকাটি Over-buying area হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, অর্থাৎ, এই সময়ে, ক্রেতা পক্ষগুলি অতীতে কিছু সময়ের জন্য বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং তারপরে বিক্রয় পক্ষের প্রাধান্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি; অন্যথায়, যেখানে 0 < RSI < 100-M আছে সেই এলাকাটি Over-selling area হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, এই সময়ে, বিক্রয় পক্ষটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দাম চাপিয়ে দিয়েছে, যার পরে ক্রেতা পক্ষের প্রাধান্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সুতরাং, যখন RSI > M, পজিশনটি বন্ধ এবং শর্ট হয়, এবং যখন RSI < 100-M, পজিশনটি বন্ধ এবং লং হয়, যেমন নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে। সাধারণত M এর মান 80 বা 70 হয়।

আরএসআই ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজিঃ

আরএসআই ট্রেন্ড কৌশলটি চলমান গড় ট্রেন্ড কৌশলটির অনুরূপ। যখন স্বল্পমেয়াদী আরএসআই দীর্ঘমেয়াদী আরএসআইয়ের উপরে (নীচে) ক্রস করে, তখন এটি বিবেচনা করা হয় যে ক্রেতা পক্ষগুলি (বিক্রয় পক্ষগুলি) ধাক্কা দিতে শুরু করেছে, এবং মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা (হ্রাস) কিছু সময়ের জন্য অব্যাহত থাকবে। দীর্ঘমেয়াদী আরএসআইয়ের উপরে একটি স্বর্ণ ক্রস বলা হয়, যা কেনার সুযোগ; দীর্ঘমেয়াদী আরএসআইয়ের নীচে একটি স্বল্পমেয়াদী আরএসআই ক্রসকে একটি মৃত্যু ক্রস বলা হয়, যা নিম্নলিখিত চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে, এটি একটি বিক্রয় সুযোগ।

স্টক ইনডেক্স ফিউচারগুলির জন্য ঐতিহ্যবাহী RSI টাইমিং কৌশল

পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে RSI কতটা কার্যকর? আসুন IF300 এ ঐতিহ্যবাহী RSI টাইমিং কৌশলটি পরীক্ষা করি। মূল বিষয়টি তুলে ধরার জন্য, আমরা লাভ এবং স্টপ-লস সেট না করেই সবচেয়ে সহজ RSI টাইমিং কৌশলটি গ্রহণ করেছি।

কোডঃ

/*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2020-04-09 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

function main() {
    $.CTA('IF000', function (st) {
        var r = st.records;
        if (r.length < 14) {
            return;
        }
        var rsi = talib.RSI(r, 14);
        var rsi1 = rsi[rsi.length - 2];
        var mp = st.position.amount;
        if (mp != 1 && rsi1 < N) {
            return 1;
        }
        if (mp != -1 && rsi1 > 100 - N) {
            return -1;
        }
    });
}

ব্যাকটেস্টের ফলাফল

এটি দেখা যায় যে এটি স্বল্পমেয়াদে বা দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহার করা হয় কিনা, RSI বিপরীত কৌশলটি নেতিবাচক। ঐতিহ্যগত RSI বিপরীত কৌশলগুলি কেবলমাত্র পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য সরাসরি ব্যবহার করা যায় না।

কৌশলগত অসুবিধা

সুতরাং স্টক ইনডেক্স ফিউচার বা কমোডিটি ফিউচারগুলির জন্য আরও ভাল আরএসআই টাইমিং কৌশল আছে কি? আমরা traditionalতিহ্যবাহী আরএসআই টাইমিং কৌশলগুলির ত্রুটিগুলি দিয়ে শুরু করি। traditionalতিহ্যবাহী আরএসআই বিপরীত কৌশলটির অসুবিধা হ'ল এটি কেবলমাত্র একটি সময়ের আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। যদিও স্বল্পমেয়াদী আরএসআই ওভারসেলিং জোনে রয়েছে, তবে আরএসআই দীর্ঘমেয়াদে ওভার-ক্রয়ের জোনে থাকতে পারে। এই সময়ে, শর্ট সেলিং কেবল স্বল্পমেয়াদে সামান্য লাভ করতে পারে এবং এটি দীর্ঘমেয়াদে অর্থ হারাতে পারে।

ঐতিহ্যগত আরএসআই ট্রেন্ড কৌশল ক্রসওভারের বিলম্ব, যা প্রায়শই একটি উত্থানের সময় পরে ঘটে। এই সময়ে, পরবর্তী বিপরীত পর্যন্ত খুব বেশি সময় নেই, তাই মুনাফা মার্জিন ছোট। একই সময়ে, ক্রসওভার শুধুমাত্র আরএসআইয়ের দীর্ঘ এবং স্বল্প সময়ের আপেক্ষিক আকার বিবেচনা করে এবং আরএসআই নিজেই নিখুঁত আকার বিবেচনা করে না। অতএব, দুটি ঐতিহ্যগত কৌশলগুলির সুবিধাগুলি একত্রিত করে, একটি নতুন দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী আরএসআই টাইমিং কৌশল পাওয়া যাবে।

কৌশল উন্নতি

একটি একক RSI ব্যবহারের অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে, আমরা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী RSI গণনা করার জন্য বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি K রেখায় একই প্যারামিটার সময়কাল N ব্যবহার করি। এইভাবে, এটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত শক্তির শক্তি আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।

RSI এর আপেক্ষিক আকার ব্যবহারের ত্রুটিগুলি অতিক্রম করার জন্য, আমরা যথাক্রমে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী RSI এর জন্য দুটি থ্রেশহোল্ড L এবং S নির্ধারণ করেছি। যখন দীর্ঘমেয়াদী RSI > L, দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়, এবং যখন স্বল্পমেয়াদী RSI > S, দীর্ঘ-পার্টি ধাক্কা শুরু হচ্ছে, এবং প্রবণতা অব্যাহত থাকবে; এবং বিপরীতভাবে।

সুতরাং, প্রথমত, আমরা এল এবং এস এর প্রবণতা পরিসীমা সম্পর্কে একটি পূর্বাভাস পেতে পারি। যেহেতু স্বল্পমেয়াদী আরএসআই দীর্ঘমেয়াদী আরএসআইয়ের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল, এল < এস। এল এর মান পরিসীমা প্রায় 50 হওয়া উচিত এবং এস এর প্রবণতা পরিসীমা প্রায় 80 হওয়া উচিত। এইভাবে, দীর্ঘমেয়াদী আরএসআইয়ের স্ক্রিনিং প্রভাব নিশ্চিত করা যেতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

• লং পজিশনের অবস্থাঃ দীর্ঘমেয়াদী আরএসআই> এল এবং স্বল্পমেয়াদী আরএসআই> এস।
• স্বল্পমেয়াদী অবস্থাঃ দীর্ঘমেয়াদী RSI < 100-L, এবং স্বল্পমেয়াদী RSI < 100-S।
• লেনদেন বন্ধের শর্তাবলীঃ ফ্লোটিং মুনাফা এবং ক্ষতি একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে যায়, বা বাজারের বন্ধ হওয়ার আগে সময় 5 মিনিটের সমান।

উন্নত RSI ট্রেডিং কৌশল পৃথকভাবে বিভিন্ন সময়ের K লাইনের RSI সূচকগুলি গণনা করে। যখন নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি K লাইনের RSI শক্তিশালী হয় এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি K লাইনের RSI খুব শক্তিশালী হয়, তখন লং কিনে; যখন নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি K লাইনের RSI দুর্বল হয়, তখন উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি K লাইন RSI সূচক দুর্বল হয়, শর্ট বিক্রি করে; এবং বাজারের বন্ধ হওয়ার আগে সমস্ত অবস্থান বন্ধ করে দেয়।