জিরো ল্যাগ হাল EMA কম্বিনেশন ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য শূন্য-সময়-বিরতিযুক্ত ইএমএ এবং হুল ইএমএর সমন্বয় ব্যবহার করে। শূন্য-সময়-বিরতিযুক্ত ইএমএ সাধারণ ইএমএর বিলম্বকে সরিয়ে দেয় এবং হুল ইএমএ মূল্যের বক্ররেখা সমতল করে। এই দুটি সমন্বয় প্রবণতা গতিপথকে আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ প্রবণতা-অনুসরণকারী লেনদেনের অনুমতি দেয়।
কৌশল নীতি
প্রথমে শূন্য ঘন্টা বিলম্বিত EMA গণনা করুনঃ
EMA1 = ema(close, Period) EMA2 = ema(EMA1, Period) Difference = EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA = EMA1 + Difference
এর মধ্যে, জিরো লেগেমা হল শূন্য-সময়-বিলম্বিত ইএমএ। এটি সাধারণ ইএমএর বিলম্বিত সমস্যা দূর করে।
তারপর Hull EMA-এর সমতলীকরণের পরে কার্ভ গণনা করা হয়ঃ
n2ma = 2*wma(ZeroLagEMA, round(S_period/2)) nma = wma(ZeroLagEMA, S_period) n1 = wma(n2ma - nma, sqn)
অবশেষে, বর্তমান হুল ইএমএ (n1) এবং পূর্ববর্তী চক্রের হুল ইএমএ (n2) এর মধ্যে বড় আকারের সম্পর্ক গণনা করুন, প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন এবং একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি সঠিকভাবে ট্রেন্ডের দিক ধরতে সক্ষম। এর দুটি কারণ রয়েছেঃ
শূন্য-ঘন্টা EMA সাধারণ EMA-র সমস্যা দূর করে এবং দামের পরিবর্তনকে আরও দ্রুত ধরতে সক্ষম করে।
Hull EMA দামের উপর ডাবল স্লাইডিং করেছে, যা কিছু গোলমাল ফিল্টার করে, ক্যাপচার ট্রেন্ডটি আরও পরিষ্কার।
ইএমএ বা হুল ইএমএ একক ব্যবহারের তুলনায়, তাদের সমন্বয়গুলি তাদের নিজস্ব সুবিধাগুলি কার্যকর করে এবং কৌশলগুলিকে আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
Period এবং S_period প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে কৌশলটি বাজারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সংবেদনশীল নয় এবং ট্রেডিংয়ের সময়টি মিস করতে পারে।
ভূমিকম্পের সময়, ইএমএ এবং হুল ইএমএ আরও ক্রস সিগন্যাল তৈরি করতে পারে।
এর অর্থ হল, রাতারাতি দামের এই প্রবল ওঠানামা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।
সুতরাং, প্যারামিটার সেটিংগুলি সাবধানে পরীক্ষা করা দরকার, সূচক সংকেতগুলি সাবধানতার সাথে দেখা উচিত এবং দামের উড়ানের ঝুঁকি এড়ানো উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান সমন্বয় পরীক্ষা করা, যাতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কৌশলগুলি আরও ভালভাবে অভিযোজিত হয়।
KDJ, MACD ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিথ্যে ব্রেকিং সিগন্যালগুলি ফিল্টার করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
প্রবেশের সময়কে অনুকূলিতকরণ, কৌশলটির সাফল্যের হার আরও বাড়িয়ে তোলা। উদাহরণস্বরূপ, প্রবণতার দিকের সাথে মিলিত হওয়া, বিপরীত অবস্থানের এড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি শূন্য ঘন্টা বিলম্বিত হুল ইএমএর সমন্বয় ব্যবহার করে, যা বাজারের প্রবণতাকে সঠিকভাবে এবং সংবেদনশীলভাবে ক্যাপচার করে, কম ঝুঁকিপূর্ণ উপায়ে ট্রেডিংয়ের প্রবণতা অনুসরণ করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সূচক ফিল্টারিং, স্টপ লস ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব আরও বাড়ানো যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সহজ এবং কার্যকর এবং ট্রেন্ডিং মুদ্রা জোড়া এবং শেয়ার সূচকগুলির জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Zero Lag EMA combined with Hull moving average for smoothing purposes.
// author: email: [email protected]
strategy("Ujanja", overlay=true)
Period = input(title="Period",defval=30, minval=1)
S_period=input(title="Smoother Period",defval=176)
EMA1= ema(close,Period)
EMA2= ema(EMA1,Period)
Difference= EMA1 - EMA2
ZeroLagEMA= EMA1 + Difference
n2ma=2*wma(ZeroLagEMA,round(S_period/2))
nma=wma(ZeroLagEMA,S_period)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(S_period))
n2ma1=2*wma(ZeroLagEMA[1],round(S_period/2))
nma1=wma(ZeroLagEMA[1],S_period)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(S_period))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
longCondition = n1>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = longCondition != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)