ChaoZhang
ওভারভিউ
মজবুত কৌশল হল একটি ট্রেডিং পদ্ধতি যা মজবুত পয়েন্ট এবং গতিশীল সূচককে একত্রিত করে। এই কৌশলটি পূর্ববর্তী ট্রেডিং চক্রের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং বন্ধের মূল্যের মূল্যায়ন করে এবং গতিশীল সূচক যেমন ROC ((পরিবর্তন হার) এবং র্যান্ডম RSI ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা বিচার করে। যখন দাম মজবুত পয়েন্ট অতিক্রম করে এবং গতিশীল সূচক নিশ্চিত হয়, তখন কৌশলটি খোলা হবে; বিপরীতভাবে, যখন দাম মজবুত পয়েন্ট অতিক্রম করে এবং গতিশীল সূচক নিশ্চিত হয়, তখন কৌশলটি বন্ধ হয়ে যায়। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হ’ল মেইন পয়েন্ট এবং গতিশীলতার সূচকগুলির সমন্বয়। মেইন পয়েন্টগুলি পূর্ববর্তী ট্রেডিং চক্রের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং সমাপ্তির দামের মাধ্যমে গণনা করা হয়, যা বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এবং প্রতিরোধের অবস্থানকে উপস্থাপন করে। যখন দাম মেইন পয়েন্টগুলি ভেঙে যায়, তখন বাজারের প্রবণতা পরিবর্তিত হতে পারে।
একই সময়ে, এই কৌশলটি আরওসি এবং এলোমেলো আরএসআই দুটি গতিশীল সূচককে ট্রেন্ড নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করে। আরওসি দামের পরিবর্তনের গতি পরিমাপ করে, যখন আরওসি ০ এর চেয়ে বেশি হয়, তখন দামটি উত্থানের প্রবণতা দেখায়; যখন আরওসি ০ এর চেয়ে কম হয়, তখন দামটি হ্রাসের প্রবণতা দেখায়। এলোমেলো আরএসআই বাজারটি ওভারবয় বা ওভারসেলের মধ্যে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরএসআইয়ের অবস্থান তুলনা করে।
যখন দাম মূল পয়েন্ট অতিক্রম করে এবং ROC এবং এলোমেলো RSI একই সাথে ট্রেন্ড নিশ্চিত করে, কৌশলটি খোলা হবে; যখন দাম মূল পয়েন্ট অতিক্রম করে এবং ROC এবং এলোমেলো RSI একই সাথে ট্রেন্ড নিশ্চিত করে, কৌশলটি বন্ধ হয়ে যায়। এই একাধিক শর্তের সংমিশ্রণটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং কৌশলটির বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ কেন্দ্রীয় পয়েন্ট এবং গতিশীলতার সূচকগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতাকে ক্যাপচার করতে পারে, প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং লাভের স্থানকে সর্বাধিক করে তোলে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ফিল্টার করার জন্য একাধিক শর্ত ব্যবহার করে, মিথ্যা সংকেতের উপস্থিতি হ্রাস করে, যার ফলে ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস পায়। একই সাথে, স্টপ লস সেট করে, কৌশলটি কার্যকরভাবে একটি একক ব্যবসায়ের সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
অভিযোজনযোগ্যতাঃ এই কৌশলটি একাধিক সময়কাল এবং বিভিন্ন বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ট্রেডিং শৈলীর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ এই কৌশলটিতে একাধিক প্যারামিটার রয়েছে, যেমন কেন্দ্রীয় বিন্দুগুলির গণনা পদ্ধতি, গতির সূচকের সময়কাল ইত্যাদি। বিভিন্ন প্যারামিটার সেটআপের ফলে কৌশলটির কার্যকারিতায় বড় পার্থক্য হতে পারে। অতএব, প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা এবং পরীক্ষার প্রয়োজন, যাতে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়।
বাজার ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি মূলত প্রবণতাযুক্ত বাজারগুলির জন্য প্রয়োগ করা হয়, যা ঝড়ের বাজারে খারাপ পারফরম্যান্স করতে পারে। একই সময়ে, যদি বাজারটি তীব্র ওঠানামা বা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে তবে কৌশলটি আরও বড় প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে।
ওভারফিট ঝুঁকিঃ যদি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের সময় অতীতের ডেটা ওভারফিট করা হয় তবে কৌশলটি প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে খারাপ পারফরম্যান্স করতে পারে। অতএব, কৌশলটির কার্যকারিতা প্রমাণ করার জন্য নমুনা পরীক্ষার বাইরে এবং প্রকৃত লেনদেনের প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
গতিশীল সমন্বয় প্যারামিটারঃ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যেমন বাজারের গতির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অস্থির বাজারে গতিশীলতা সূচককে কমিয়ে আনা।
অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুনঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক কারণগুলি যেমন ট্রেডিং ভলিউম, বাজার সংবেদন ইত্যাদি ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়ানো যায়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ পজিশন ব্যবস্থাপনা এবং স্টপ লস স্টপ নিয়মের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির ঝুঁকি-লাভের বৈশিষ্ট্যগুলি উন্নত করা যেতে পারে, যেমন এটিআর ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ লস সেট করা যায়।
সারসংক্ষেপ
মজবুত কৌশলটি মজবুত পয়েন্ট এবং গতিশীলতার সূচকগুলিকে কেন্দ্র করে প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের সাথে যুক্ত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেয়। এই কৌশলটি একাধিক বাজার এবং সময়কালের জন্য প্রযোজ্য, প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ এবং অন্যান্য ফিল্টারিং শর্তগুলি যুক্ত করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। বাস্তবে, বাজারের ঝুঁকি এবং অতিরিক্ত অভিযোজিত ঝুঁকির দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং কৌশলটির কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pivot and Momentum", overlay=true)
//systemedic
// Pivot Hesaplama
highPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", high[1])
lowPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", low[1])
closePrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
pivotPoint = (highPrev + lowPrev + closePrev) / 3
R1 = 2 * pivotPoint - lowPrev
S1 = 2 * pivotPoint - highPrev
// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "Stochastic RSI Smooth K")
smoothD = input(3, "Stochastic RSI Smooth D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// ROC
rocLength = input(9, "ROC Length")
roc = ta.roc(close, rocLength)
// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = close > pivotPoint and ta.crossover(k, d) and roc > 0
shortCondition = close < pivotPoint and ta.crossunder(k, d) and roc < 0
// Pozisyon Kontrolü ve İşlem
if (longCondition)
strategy.close("short") // Mevcut short pozisyonunu kapat
strategy.entry("long", strategy.long, comment="Long Pozisyonu")
if (shortCondition)
strategy.close("long") // Mevcut long pozisyonunu kapat
strategy.entry("short", strategy.short, comment="Short Pozisyonu")
// Pivot ve Seviyeleri Çiz
plot(pivotPoint, "Pivot", color=color.red)
plot(R1, "R1", color=color.green)
plot(S1, "S1", color=color.blue)