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Die in diesem Artikel vorgestellte Strategie wurde von Nutzer @Gianbin als Open Source veröffentlicht und ist eine modifizierte Version unseres vorherigen Workflow-Frameworks für Dual-Trades. Vielen Dank für die großzügige Bereitstellung; die vollständige Logik der Strategie ist unten aufgeführt.

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I. Kernstrategiekonzept: Leerverkauf spekulativer Kryptowährungen durch umgekehrtes Denken

In der Welt der Kryptowährungen tauchen immer wieder sogenannte „Monster-Coins“ auf – solche, deren Wert innerhalb eines einzigen Tages um 30–40 % steigt oder sich sogar verdoppelt. Diese Coins wirken verlockend, aber…Je steiler der Anstieg, desto heftiger fällt in der Regel auch die anschließende Korrektur aus.。

Diese Strategie macht sich diese Eigenschaft zunutze:

• Wählen Sie die Kryptowährungen mit der besten Performance aus der 24-Stunden-Gewinnerliste von Binance aus.
• Mithilfe von KI-gestützten Multi-Faktor-Modellen wird analysiert, welche Aktien ihren Höchststand bereits erreicht haben.
• Eröffnen Sie Short-Positionen und warten Sie auf einen Kursrückgang, um von denen zu profitieren, die auf dem Höchststand gekauft haben und in die Falle getappt sind.

Allgemeine Grundsätze des Fondsmanagements:Feste Positionsgröße von 50U, Gesamtpositionsgröße innerhalb von 500U.Die Risiken sind relativ gut kontrollierbar.

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2. Allgemeine Workflow-Architektur

Die Strategien sind unterteilt inZwei unabhängige ProzesseJeder erfüllt seine eigenen Aufgaben:

Haupthandelsprozess (alle 15 Minuten)Filtern Sie die Liste der Top-Gewinner → Sammeln Sie Daten → KI-Analyse → Positionseröffnung ausführen.

Risikokontrollüberwachungsprozess (alle 5 Sekunden)Marktüberwachung in Echtzeit → Gewinn- und Stop-Loss-Erkennung → Umgekehrte Pyramiden-Positionsdurchschnittsberechnung → Visuelles Dashboard

Strategische Entscheidungen können schrittweise getroffen werden, Risikokontrollmaßnahmen müssen jedoch schnell erfolgen. Deshalb unterscheiden sich die Auslösefrequenzen der beiden Bereiche so stark.

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III. Detaillierte Erläuterung des Haupttransaktionsprozesses

Schritt 1: Filtern Sie die Top-Gewinner unter den volatilsten Coins heraus.

Der zeitgesteuerte Trigger wird alle 15 Minuten aktiviert, ruft alle Daten der USDT-Perpetual-Kontrakte von Binance ab und wählt die 20 Kryptowährungen mit einem Anstieg von über 10 % innerhalb von 24 Stunden aus. Bereits gehaltene Positionen werden automatisch ausgeschlossen, um doppelte Einträge zu vermeiden.

// 核心筛选逻辑（节选）
const minChange = $vars.minChange || 0.1; // 默认涨幅阈值10%
const topN = $vars.topN; // 取前N名，默认20

// 过滤USDT永续合约，计算24h涨幅
const change24h = open24h > 0 ? (price - open24h) / open24h : 0;
if (change24h < minChange) continue; // 低于阈值直接跳过

// 排除已持仓币种
if (excludeHolding && holdingSymbols.indexOf(symbol) !== -1) continue;

// 按涨幅降序，取前N名
usdtPairs.sort((a, b) => b.change24h - a.change24h);
const topGainers = usdtPairs.slice(0, topN);

Dieser Schritt entspricht einer „vorläufigen Auswahl“, bei der die volatilsten und unberechenbarsten Coins ausgewählt und für die spätere Verwendung reserviert werden.

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Schritt 2: Mehrdimensionale Datenerfassung

Es genügt nicht, nur den Preisanstieg zu betrachten; das System erfasst gleichzeitig auch die folgenden Daten, um die KI-Analyse vorzubereiten:

Datendimensionen	Bedeutung	Verwendung
Offenes Interesse (OI)	Gesamtes offenes Interesse am Kontraktmarkt	Messung von Liquidität und Marktstimmung
Finanzierungszinssätze	Zahlungsverhältnis zwischen Long- und Short-Seite	Prüfen, ob der Leerverkauf überlaufen ist
Marktkapitalisierung (MCap)	Umlaufkapitalisierung	Berechnung des Leverage-Verhältnisses OI/MCap
Kerzenstabdaten	Tageschart OHLCV	Technische Analyse

Das Verhältnis von OI zu MCap ist die wichtigste Kennzahl.Je höher dieses Verhältnis, desto höher die Markthebelwirkung, desto größer das Risiko von Nachschussforderungen und desto höher die Chancen, mit Leerverkäufen erfolgreich zu sein.。

// 通过币安API获取持仓量（节选）
const ret = exchange.IO("api", "GET", "/fapi/v1/openInterest", "symbol=" + symbol);
if (ret && ret.openInterest) {
    openInterest = parseFloat(ret.openInterest) * coin.price; // 折算成USD
}

// 计算OI/MCap比率
const oiMcapRatio = marketCap > 0 ? openInterest / marketCap : 0;

Die Marktkapitalisierungsdaten werden über die CoinMarketCap-API abgerufen und lokal für 30 Minuten zwischengespeichert, um häufige Aufrufe externer Schnittstellen zu vermeiden.

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Schritt 3: KI-Sechs-Faktoren-Bewertungssystem

Dies ist der Kern der gesamten Strategie. Nach der Datenerfassung werden die Daten aufbereitet und an die KI gesendet (hier wird KI eingesetzt).x-ai/grok-4.1-fastDie Punktzahlen werden auf einer Skala von 1 bis 10 vergeben, und nur diejenigen, die 8 oder mehr Punkte erreichen, werden in die Kandidatenliste für offene Stellen aufgenommen.

Sechs Faktoren und ihre Gewichtungen

Faktor	Gewicht	Punktelogik
OI/MCap-Verhältnis	3.5	Ein Wert über 35 % ist perfekt; je höher der Hebel, desto gefährlicher ist er.
Kerzenständermuster	2.8	Lange obere Schatten/hohe Doji-Kerzen und andere Top-Signale werden hoch bewertet.
Positionen	1.5	Je besser die Liquidität, desto höher die Punktzahl.
Handelsvolumen	1.5	Je aktiver der Handel, desto höher die Punktzahl.
Zunahme	0.5	Es hat die erste Prüfung bestanden, aber die Diskriminierung ist gering.
Finanzierungszinssätze	0.2	Je dichter die Bullen beieinander sind, desto höher die Punktzahl.

Das OI/MCap-Verhältnis hat die höchste Gewichtung (3,5 Punkte), da es direkt den Grad der Markthebelwirkung widerspiegelt – je höher die Hebelwirkung, desto leichter lässt sich nach einer Marktumkehr eine Massenliquidation auslösen, und desto besser sind die Chancen für Leerverkäufe.

Bewertungsregeln für Candlestick-Muster

Langer oberer Schatten erreicht neues Hoch (2,8 Punkte): Der Kurs erreicht ein neues Hoch, und der obere Schatten ist mehr als doppelt so lang wie der Kurskörper. Hoher langer oberer Schatten (2,4 Minuten): Der obere Schatten ist mehr als doppelt so lang wie der Körper, und der Schlusskurs liegt nahe am 24-Stunden-Hoch. Bärischer Candlestick mit hohem Volumen (2,0 Minuten): Schließt niedriger, und das Handelsvolumen ist größer als das 1,5-fache des Vortages. Hochrangiges Doji (1,8 Minuten): Körpergröße < Amplitude × 0,1, und der Preis befindet sich nahe seinem Höchststand. Zwei aufeinanderfolgende bärische Kerzen (1,5 Minuten)

Harte Filterbedingungen (vor der Bewertung erfüllt)

Vor der KI-Bewertung führt die Strategie mehrere harte Filter durch, wobei Elemente, die die Kriterien nicht erfüllen, übersprungen und nicht bewertet werden:

1. Bereits besetzte Positionen→ Überspringen (um eine zu hohe Verschuldung zu vermeiden)
2. Finanzierungsgebührensatz < -0,20 %→ Überspringen (Short-Positionen sind überfüllt)
3. Positionen < 30 Millionen US-Dollar→ Überspringen (Unzureichende Liquidität)
4. Wöchentliche Korrektur > 5 %→ Überspringen (zu weit vom höchsten Punkt entfernt, es könnte bereits einmal heruntergefallen sein).
5. Intraday-Rückgang > 5 %→ Überspringen (Der Kurs ist bereits von seinem heutigen Höchststand gefallen und befindet sich nicht mehr auf einem hohen Niveau)

// 周线最高价计算（节选）
const weeklyHigh = Math.max(...klines.slice(-7).map(k => k.high));
const weeklyDrawdown = (weeklyHigh - price) / weeklyHigh;

if (weeklyDrawdown > 0.05) {
    // 距周线高点超5%，跳过
    filtered.weeklyDrawdown++;
    continue;
}

Logik der endgültigen Entscheidung

Bei einer Gesamtpunktzahl von ≥ 8,0 und einem Intraday-Drawdown von ≤ 5 % wird eine Entscheidung getroffen: Liegt die Funding-Rate bei ≥ -0,15 %, wird eine Short-Position eröffnet; liegt sie zwischen -0,20 % und -0,15 %, wird eine vorsichtige Short-Position eröffnet. Für Ziele mit einer Gesamtpunktzahl < 8,0 werden keine Positionen eröffnet.

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Schritt 4: Transaktionsausführung

Die KI gibt Entscheidungsergebnisse im JSON-Format aus, die dann vom Transaktionsausführungsknoten analysiert werden, bevor sie zur Auftragserteilung verwendet werden.

// 执行开空（节选）
function executeShort(coin, signalInfo) {
    exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
    exchange.SetContractType("swap");
    exchange.SetMarginLevel(CONFIG.DEFAULT_LEVERAGE); // 设置需求杠杆

    // 根据固定金额计算张数
    const contractAmount = calculateContractAmount(
        CONFIG.FIXED_AMOUNT_USD, // 固定50U
        currentPrice,
        market
    );

    exchange.SetDirection("sell");
    const orderId = exchange.Sell(-1, contractAmount); // 市价开空

    if (orderId) {
        _G(`${coin}_USDT.swap_maxprofit`, 0); // 初始化最高盈利记录
        Log(`✅ ${coin}: 开空成功 评分${signalInfo.score}`);
    }
}

Jede Position ist auf 50U festgelegt, wodurch das Risiko einheitlich und kontrollierbar ist.

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IV. Detaillierte Erläuterung des Risikokontroll- und Überwachungsprozesses

Wird alle 5 Sekunden ausgelöst, überwacht kontinuierlich alle Positionen und führt zwei Kernfunktionen aus:Mittelwertbildung mit umgekehrter Pyramide Und Stopp-Stopp-Verlust。

Mittelwertbildung mit umgekehrter Pyramide

Dies ist das interessanteste Gestaltungselement dieser Strategie. Steigt der Kurs nach einer Leerverkaufsposition anstatt zu fallen, würde ein normaler Anleger seine Verluste begrenzen und aussteigen. Diese Strategie hingegen wählt…Positionen entgegen dem Trend aufbauen—Je höher der Kurs steigt, desto mehr kauft man, denn je höher der Kurs steigt, desto größer ist in der Regel der anschließende Kursrückgang.

Die Regeln für das Hinzufügen von Spielern zu einer Position lauten wie folgt:

Die Ausgangsposition beträgt 50 Einheiten (Eröffnungskurs P0). Steigt der Kurs um 50 % von P0, wird eine erste zusätzliche Position von 150 Einheiten eröffnet, und der Kurs zu diesem Zeitpunkt wird als P1 festgehalten. Steigt der Kurs weiter um 70 % von P1, wird eine zweite zusätzliche Position von 300 Einheiten eröffnet. Es können maximal zwei zusätzliche Positionen eröffnet werden, wobei das Gesamtpositionslimit 500 Einheiten (50 + 150 + 300) nicht übersteigt.

// 加仓触发检测（节选）
function checkAndExecutePyramidAdd(coin, entryPrice, currentPrice, isShort) {
    const addCount = _G(addCountKey) || 0;
    if (addCount >= 2) return null; // 最多加仓两次

    if (addCount === 0) {
        // 第一次加仓：从开仓价涨50%触发
        triggerPrice = storedEntryPrice * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD1_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD1_AMOUNT; // 150U
    } else if (addCount === 1) {
        // 第二次加仓：从第一次加仓价涨70%触发
        triggerPrice = add1Price * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD2_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD2_AMOUNT; // 300U
    }

    if (currentPrice >= triggerPrice) {
        return { level: addCount + 1, amount: addAmount, triggerPrice, currentPrice };
    }
    return null;
}

Die Logik dieses DesignsHochvolatile Kryptowährungen neigen dazu, mit steigenden Kursen immer sprunghafter zu werden und so eine immer größere Blase zu bilden. Korrigiert der Kurs schließlich, führt der hohe Hebel zu einem noch stärkeren Kursverfall. Wer zum Höchststand eine größere Position hält, kann die Gewinne nach der Marktumkehr deutlich steigern.

Die Risiken liegen ebenfalls auf der Hand.Wenn die Kryptowährung ihre Gewinne nicht wieder wettmacht (z. B. während eines echten Bullenmarktes mit einseitigen Kursbewegungen), verstärken sich die Verluste. Daher sollten Konten ausreichend Guthaben aufweisen, um das Volatilitätsrisiko zu minimieren und Zwangsliquidationen zu vermeiden. Die Strategie begrenzt zudem die Positionsgröße explizit auf 500 USDT, um unbegrenzte Positionserweiterungen zu verhindern.

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Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Mechanismen

GewinnmitnahmenRücksetzer zur GewinnmitnahmeEin Muster, kein festes Gewinnziel:

Wenn der maximale Gewinn einer Position 35 % erreicht, wird automatisch eine Drawdown-Überwachung eingeleitet; sobald der Drawdown 5 % vom Punkt des maximalen Gewinns erreicht, wird sofort eine Liquidation ausgelöst.

Der Vorteil dieses Designs besteht darin, dass es die Gewinne „laufen lässt“ – es verhindert, dass man größere Gewinne verpasst, indem man zu früh Gewinne realisiert, und es verhindert auch, dass man seine gesamten verfügbaren Gewinne verliert, indem man eine Aufzugsfahrt unternimmt.

// 自动止盈触发逻辑（节选）
if (enableAutoTpDrawdown && isShort && tpDrawdown === 0 && maxPnlPercent >= autoTpTrigger) {
    tpDrawdown = autoTpDrawdownValue; // 设置5%回撤止盈
    _G(tpDrawdownKey, tpDrawdown);
    Log(`🎯 ${coin} 最高盈亏达${maxPnlPercent}%，自动启用止盈回撤5%`);
}

// 触发止盈
if (tpDrawdown > 0 && maxPnlPercent > 0 && drawdown >= tpDrawdown) {
    autoCloseReason = `止盈回撤(回撤${drawdown}%≥${tpDrawdown}%)`;
}

In Bezug auf Stop-Loss unterstützt es die manuelle Festlegung eines festen prozentualen Stop-Loss als Absicherung des Gewinns.

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V. Visuelles Dashboard

Die Strategie verfügt über vier integrierte Überwachungspanels zur einfachen Echtzeitüberwachung ihres Betriebszustands:

KontoübersichtEigenkapital, kumulierter Gewinn/Verlust, Gewinnmarge und Kontohebel (mit farblichen Risikoindikatoren).

KI-SignalmesserProtokollieren Sie die Punktzahl, die Schlussfolgerung, die Faktorwerte und die Gründe für jede KI-Entscheidung, sodass Sie nicht mehr raten müssen, was die KI denkt.

PositionsüberwachungstabelleEchtzeitanzeige von Einstiegspreis, aktuellem Preis, nicht realisiertem Gewinn/Verlust, höchstem Gewinnrekord, aktuellem Drawdown, Auslösepreis für das Aufstocken von Positionen und Stop-Loss-/Take-Profit-Status für jede Position.

RasterdetailsAuftragsstatus beim Grid-Trading:

Aktualisiert sich alle 5 Sekunden über die FMZ-Plattform.LogStatusEs wird als interaktive Tabelle dargestellt, die Operationen wie das direkte Schließen von Positionen durch Anklicken und das Ändern von Stop-Loss- und Take-Profit-Parametern unterstützt.

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VI. Objektive Bewertung der Vor- und Nachteile der Strategie

Vorteile

Widersprüchliches Denken erzeugt naturgemäß eine Gegenkraft.Leerverkäufe in steigenden Märkten bieten reichlich Liquidität und minimalen Slippage.

Bei KI-gestütztem Multi-Faktor-Screening geht es nicht um blindes Leerverkaufen.Das System verwendet eine umfassende Auswertung über sechs Dimensionen hinweg, um eine große Anzahl minderwertiger Signale herauszufiltern und sich nur auf Ziele mit einer Punktzahl von 8 oder höher zu konzentrieren.

Die umgekehrte Pyramidenstrategie in Kombination mit gewinnorientierten Pullback-Strategien bietet ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis.Erweitern Sie Ihre Position, wenn die Preise weiter steigen, da Kursumkehrungen erheblich sein können und das Gewinnpotenzial hoch ist; es gibt keinen festen Gewinnmitnahmepunkt, sodass Gewinne vollständig realisiert werden können.

Strenge PositionskontrolleDer maximale Betrag pro Transaktion beträgt 500 USDT, sodass selbst bei einem Totalverlust alles noch verkraftbar ist.

Risiken und Einschränkungen

Kontinuierliche Verluste während eines einseitigen BullenmarktesWenn der Markt in einen starken Aufwärtszyklus eintritt, könnten diejenigen, die auf der Liste der Gewinner von Leerverkäufen stehen, eine Reihe von Verlusten erleiden.

Die umgekehrte Pyramidenmethode ist ein zweischneidiges Schwert.Das Ausweiten einer Position entgegen dem Trend verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Steigt der Kurs einer volatilen Kryptowährung weiter an (z. B. aufgrund positiver Nachrichten zu einem Projekt), können alle drei Positionen zu Verlusten führen, wobei der maximale Verlust 500 USDT beträgt.

AnwendungsbereichDiese Methode eignet sich nicht für volatile oder bärische Märkte oder einseitige Bullenmärkte. Grundlegende Kenntnisse des gesamten Marktumfelds sind vor ihrer Anwendung erforderlich.

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VII. Schlussfolgerung

Die Kernidee dieser Strategie ist:Subjektive Urteile sollten durch Daten und KI ersetzt werden, Wunschdenken durch strikte Positionskontrolle.。

Ob es nun um die Gestaltung des Sechs-Faktoren-Bewertungssystems oder die Wahl des OI/MCap-Verhältnisses als Kernindikator geht, es ist klar, dass der Autor ein solides Verständnis der Marktstruktur besitzt – er weiß, welche Indikatoren wirklich nützlich sind und was nur Rauschen ist.

Natürlich hat jede Strategie ihre Grenzen. Werkzeuge sind statisch, der Markt hingegen dynamisch. Es empfiehlt sich, vor dem Live-Handel gründliche Backtests durchzuführen, die Parameter entsprechend der eigenen Risikotoleranz anzupassen und Strategien nicht blind zu kopieren.

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Besonderer Dank geht an den Benutzer @GianbinDiese Strategie wurde ohne Vorbehalte geteilt und die zugrundeliegende Logik offengelegt. Dieser Open-Source-Gedanke ermöglicht es mehr Menschen, die Möglichkeiten des quantitativen Handels kennenzulernen und zu erkunden. Wenn auch Sie gute Strategieideen haben, teilen Sie sie gerne mit uns!