Viele Jahre später werden Sie feststellen, dass dieser Artikel der wertvollste in Ihrer Investitionskarriere ist - finden Sie heraus, woher die Renditen und Risiken kommen

Viele Jahre später werden Sie feststellen, dass dieser Artikel der wertvollste in Ihrer Investitionskarriere ist - finden Sie heraus, woher die Renditen und Risiken kommen

Viele Jahre später erinnerte sich Ah Jiu, der erwachsen geworden war, an seine Kindheit, an seine jungen Jahre, er vergaß das Goldene Kreuz und den Bären-Crossover, er vergaß die Liquidationen und die Mentalität, aber er muss sich immer noch an die fünfte Ausgabe von Zinan erinnern, in der er quantitativen Handel lehrte.

Denn durch das, was Zinan in dieser Ausgabe lehrte, erkannte er, wie wichtig es ist, herauszufinden, woher die Renditen und Risiken kommen.

Um es für Leute ohne Programmiergrundlagen bequem zu machen, von Zinan quantitative Trading zu lehren zu profitieren, werde ich versuchen, keinen Code in der Spalte zu verwenden, und auch versuchen, Pseudocode zu verwenden, um Funktionen zu realisieren, wenn nötig.

Jeder, der investiert, erhält von Verwandten und Freunden eine Seelenfolter:

Wie kann man Gewinn machen?

Oder verlängern Sie es:

Warum verlieren Sie kein Geld?

Die meisten Menschen sollten nur zurücklachen, wenn sie jemanden treffen, der sie ärgert.

Wie können Sie Profite machen? Mit anderen Worten, woher kommen Ihre Einkommen?

Wenn die meisten Menschen auf das Problem stoßen, werden sie ehrlich und einfach sagen: Kaufe an einem niedrigen Punkt und verkaufe an einem hohen Punkt. Wenn ich niedrig kaufe und hoch verkaufe, werde ich einen Gewinn machen. Dies führt zur nächsten Frage. Wie entscheidest du, ob ein Punkt niedrig oder hoch ist?

Ich gebe dir einen Abschnitt der K-Linie, und du sagst mir, ob es ein Höchst- oder Tiefpunkt ist.

Ist das der Höhepunkt oder der Tiefpunkt?

Du sagtest, du musst dir die Bollinger Bands ansehen?

Sie sagten, der Druck ist gebrochen und der Tiefpunkt ist zweifellos?

Es durchbrach eine Reihe von Bollinger Bands, die von Great V erwähnt wurden, und sinkt dann kontinuierlich.

Du sagst, es zählt nicht und lässt mich noch einen Schnitt nehmen?

Wir haben den Druck zweimal durchbrochen.

Nachdem ich gerade die Lektion gelernt habe, wird der Autor definitiv einen Witz mit mir machen.

Tut mir leid, der ganze Weg steigt.

Ist es ein Höhepunkt oder ein Tiefpunkt?

Dann kommt ein Wasserfall.

Das ist das Seltsame an der Wellenformtheorie. Wenn die aktuelle Wellenform nicht konform ist, wird er sagen, dass es nur vorübergehend ist. Die nächste Wellenform muss konform sein. Wenn die nächste Wellenform nicht konform ist, wird er sagen, dass die nächste Wellenform wieder konform sein muss. Es ist wie bei der Geburt eines Jungen oder eines Mädchens. Wenn du falsch ratest, wird er sagen, dass du in der nächsten Geburt einen Jungen oder ein Mädchen haben musst.

Ich möchte Ihnen sagen, dass diese Art von Sache ungültig ist, wenn Sie nicht bestätigen, dass sie gültig ist. Genau wie die Einnahme von Medikamenten werden alle Medikamente unter der Annahme auf dem Markt aufgeführt, dass sie ungültig sind, und sie können nur auf dem Markt aufgeführt werden, wenn sie sich als wirksam erweisen (außer für die traditionelle chinesische Medizin, von der nur gesagt werden kann, dass sie ungültig ist, wenn sie nicht eine große Anzahl von Menschen tötet und nicht verborgen werden kann, wenn sie gemeldet wird, sonst kann man nur sagen, dass es unglücklich ist, getötet zu werden, und man kann nicht sagen, dass es ein Problem mit der giftigen traditionellen chinesischen Medizin gibt.)

Sie müssen davon ausgehen, dass Ihre aktuelle Idee falsch ist und sie durch "Logik" oder "Statistik" als wirksam beweisen.

Dann können Sie sagen, es ist wirksam.

Die nachgewiesene Gewinnquelle ist die glaubwürdige Gewinnquelle.

Dann ist die nächste Frage sehr einfach. Wie beweist man die Gültigkeit durch Logik?

Es ist sehr einfach. Zum Beispiel kenne ich eine Börse, deren raw_Kline_ Info durch die Preis- und Tiefeninformationen von Binance, Huobi usw. generiert wird. Dann muss es eine Verzögerung im Verhältnis zur Zielbörse haben, richtig?

So lange ich seine Zielbörse finden kann und seine Formel für die Zeichnung des Preises der K-Linie ausfüllen kann, kann ich die Informationen über die nächste Zeichnung der K-Linie erhalten, bevor sie die K-Linie zeichnet.

Als er das sah, bereitete sich der ungeduldige leek bereit, glücklich etwas zu schreiben, während der geduldige leek noch Notizen machte.

Weil Sie hier immer noch keinen Gewinn machen können...

Warum? Weil es eine Provision für die Transaktion gibt. Die Provision für die Preisänderung innerhalb weniger hundert Millisekunden beträgt im Allgemeinen etwa 0,005%. Und die Provision für den Austausch beträgt etwa 0,01%. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie überlegen, ob Sie ein Taker oder ein Maker sind, denn logischerweise sprechen, ein Taker, das heißt, einen Auftrag von jemand anderem zu nehmen, der offensichtlich schneller und stabiler ist, um den Trend zu fangen. Die Gebühren für die Taker der Börsen sind jedoch oft viel höher als die für die Maker. Obwohl die Servicegebühr des Makers relativ niedrig ist, kann es oft ein Null-Servicegebührkonto erhalten (zum Beispiel, wenn Sie diesen Artikel weiterleiten und loben Zinan lehrt quantitative Trading ist das zuverlässigste Programm, das Sie je gesehen haben. Vielleicht werde ich die Methode eines zwei-monatigen 0 Maker-Service für eine digitale Währung 20h in der Ausgabe berechnen... Shh, das nächste Problem ist jedoch, dass Sie mit dem Trendmacher-Austausch

Haben Sie irgendwelche Probleme gefunden? Selbst wenn Sie den Trend beurteilen können, können Sie möglicherweise keinen Gewinn erzielen. Neben der Fähigkeit, den Trend zu bestimmen, hat Ihre Einkommensquelle hier eine zusätzliche Information, die Sie zuvor ignoriert haben und den Trend fangen.

Die Fähigkeit, den Trend zu erfassen, ist in zwei Teile unterteilt:

1. Es kann die Bestellung bekommen.
2. Der Gewinn, der durch den steigenden und abnehmenden Trend erzielt wird, kann die Kosten für den Auftragsempfang (Provision) decken.

Zusammen mit diesen sind die Quellen Ihrer Gewinne und Risiken.

Kommen Sie, lesen Sie es noch einmal:

1. Finden Sie eine Börse D, die die Preise der Börsen A, B und C vergleicht;
2. Ausstattung des Algorithmus für die D-Börse, mit dem andere Börsen zur Zeichnung der K-Linie verglichen werden;
3. Bestimmung des kurzfristigen Trends eines Handelspaares in Exchange D nach dem eingesetzten Algorithmus;
4. Änderung der Position durch Auftragserteilung oder Auftragnahme gemäß dem ermittelten Trend;
5. Stellen Sie sicher, dass die Kosten für die Änderung Ihrer Position niedriger sind als der Gewinn Ihres Trends.

Nun, diese fünf Punkte bilden die Quelle der Rendite und das Risiko Ihrer Strategie.

Was machen Sie, nachdem Sie es herausgeholt haben?

Beantworte dir zwei Fragen:

1. Kann Ihre Annahme der Rentabilität durch Logik oder Statistik bewiesen werden?
2. Können Ihre Risikoquellen behoben werden?

Wann immer Sie sich Ihr Handelssystem anschauen, sollten Sie sich zuerst diese beiden Fragen stellen, und dann können Sie "Warum machen Sie Gewinne" und "Warum verlieren Sie kein Geld" gerecht beantworten.

Jemand möchte vielleicht fragen: Was ist mit dem logischen Beweis und dem statistischen Beweis? Backtest... wenn es sich um eine digitale Währung handelt, nutzen Sie die FMZ-Plattform zum Backtest:https://www.fmz.cn/sign-up/1974419, wenn Sie meinen Link verwenden, um sich zu registrieren, wird es einen echten Bot von 5 Yuan ~ geben. In Bezug auf Statistiken handelt es sich im Allgemeinen um das Daten-Backtesting von mehreren verschiedenen Zeiträumen. Nachdem sich das Backtesting als effektiv erwiesen hat, wird auf dem Simulationsbot, dem echten Bot, ausgeführt. Das heißt, (echte Bot) Praxis ist der einzige Standard für (statistische Methode) Testen (effektive Strategie) Wahrheit.

Strategie Pseudo Code (Sagen wir, Sie haben gesehen, wie Zinan quantitative Handel unterrichtet und über die mittlere Schicht schreibt, hier wird nur der Pseudo-Code der Logik-Schicht geschrieben, und kein Inhalt wird ausgefüllt.

'''
class high_freq():
    def __init__(self,mid_class):
    '''
    This is used to initialize various data, do it yourself as needed
    '''
        pass
        
    def refreash_data(self):
    '''
    This is used to refresh markets, depth, and account information
    '''
        pass
        
    def refreash_target_data(self):
    '''
    This is used to refresh the exchange data for benchmarking
    '''
        pass
        
    def make_price_condition(self):
    '''
    This is used to process price information
    '''
        pass
        
    def make_amount_condition(self):
    '''
    This is used to process amount information
    '''
        pass
        
    def make_deal_condition(self):
    '''
    Give the judgment of the trading conditions, whether to make bids, ask or wait according to the price information and amount information
    '''
        pass
    
    def make_trade_dict(self):
    '''
    Generate the order book to be traded according to the trading conditions and depth
    '''
        pass
        
    def do_trade_and_cancel(self):
    '''
    According to the information in the order book, cancel the old order, fill in the new pending order price, and pend the order
    '''
        pass
        
    def check_deal(self):
    '''
    Check the pending order situation, whether pending orders successful, whether there are network problems omitted single, position risk
    '''
        pass

    def lower_risk(self):
    '''
    Reduce position risk according to your own settings. For example, if they tend to hold currencies, they usually pay more for small buy orders.
    If they tend to short positions, they sell small buy orders more.
    This is easy to understand. The upward period tends to hold currencies, while the downward period tends to hold short positions.
    '''
        pass
    
    def trade_controller(self):
    '''
    Process trading-related logic, integrated into a single function
    '''
        pass
        
    def clear_info_controller(self):
    '''
    Processing and cleaning up thread-related logic, integrated together
    '''
        pass
    
    def target_controller(self, target_class):
    '''
    Processing and benchmarking with exchange information related logic, integrated together
    '''
        pass
    
def main():
    raw_base_class = mid_class(exchanges[0])
    base_class = high_freq(base_class)
    
    raw_target_class =  mid_class(exchanges[1])
    target_class =  high_freq(target_class)
    
    While True:
        Sleep(100)
        
        base_class.refreash_data()
        target_class.refreash_target_data()
        
        base_class.target_controller(target_class)
        base_class.clear_info_controller()
        base_class.trade_controller()

Das ist also das Ende dieses Artikels. Wie mehr und weiter mehr. In der nächsten Ausgabe werde ich teilen, wie man kleine und mittelgroße Börsen dazu bringt, Ihnen eine Null-Provision-Testphase zu geben (damit Sie die in diesem Artikel dargestellte Strategie tatsächlich manipulieren können. Ich habe den Code hier nicht geteilt, aber ich habe die Market-Making-Strategie selbst ausgeführt. Gemäß verschiedenen Börsen und Handelsparen liegen die Gewinne bei etwa 0,1-0,5% pro Tag.)