这是我进入澳门之后的第一个简单策略，当时我花了10分钟写出了它，它是一个加仓间隔非常小的马丁变种，通过定投和逐步拉大加仓间隔来控制爆仓的风险，盈亏比比传统马丁好不少。
在三四月份的大牛市中，这个马丁表现非常不错，巅峰时期用小资金跑一天一倍，当时四天用12u跑CHR到了48u。
然而时过境迁，大牛市早已不在，这个马丁用于今天的市场不免会让使用者成为短信接收员，因此我把它分享了出来。
其实实盘还有一些可以跑的价值，但是需要人工择时，现在再也不是那种马丁一开坐着数钱的行情了。
'''backtest
start: 2021-05-01 00:00:00
end: 2021-05-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"EOS_USDT","balance":1000}]
args: [["zuokong",true],["n",3],["E",0.02]]
'''
def main():
while True:
exchange.SetContractType("swap")
exchange.SetMarginLevel(MarginLevel)
ticker = _C(exchange.GetTicker)
account = _C(exchange.GetAccount)
position = _C(exchange.GetPosition)
if zuoduo:
if len(position) == 0:
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(-1, k, "开多")
if len(position) > 0:
if position[0].Type==0:
if position[0].Price+Q<ticker["Last"]:
exchange.SetDirection("closebuy")
exchange.Sell(-1, position[0].Amount)
account = exchange.GetAccount()
LogProfit(account["Balance"])
fx=(E/n)*position[0].Amount
if position[0].Profit<position[0].Margin * -fx :
#轮询加仓
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(-1, k)
LogProfit(account["Balance"])
if zuokong:
if len(position) == 0:
exchange.SetDirection("sell")
exchange.Sell(-1, k, "开空")
if len(position) > 0:
if position[0].Type == 1 :
fp=Q*position[0].Amount
if position[0].Profit > 0.01*fp*ticker["Last"] :
exchange.SetDirection("closesell")
exchange.Buy(-1, position[0].Amount)
account = exchange.GetAccount()
LogProfit(account["Balance"])
fx=(E/n)*position[0].Amount
if position[0].Profit<position[0].Margin * -fx :
#轮询加仓
exchange.SetDirection("sell")
exchange.Sell(-1, n)
LogProfit(account["Balance"])
Sleep(3000)
Der Traum ist achtstellig.Wie kann man nicht in zwei Richtungen laufen?
Der RegenbogenEs ist nicht möglich, mit~~ zu sprechen.
- Ich weiß./upload/asset/25b56df4d22feadcf17e3.jpg Hallo, Autor, das ist ein Witz.
Bleistift einsWie viele sind es, zieh mich an.
caixb1233Das ist ein Marktpreis, kann man ihn in einen limitierten Preis umwandeln?
PflanzenDas kann nicht in beide Richtungen laufen? Position[0], hier ist es tot geschrieben
Schönzhufx = ((E/n) *position[0].Amount Wenn die Position [0].Profit
Ich bin nicht derjenige.Deine API funktioniert nicht.
Ich bin nicht derjenige.Vx:15001733415
Ich bin nicht derjenige.Sie können in der Gruppe-Rentversion (doge) teilnehmen.
caixb1233Leider werde ich nicht.
Ich bin nicht derjenige.Wenn es geht, dann machen Sie es selbst.
Ich bin nicht derjenige.Ja, ich habe es zuerst nicht bemerkt, aber es hat sich geändert.
Ich bin nicht derjenige.Konstruieren Sie eine Gewichtungsintervallfunktion, bei der die Gewichtungsintervalle in einem bestimmten Prozentsatz erhöht werden, wobei fx die Gewichtungsintervall ist und ((E/n) die Anzahl der gehaltenen Positionen ist, wobei jede Position die Gewichtungsintervalllinearität erhöht, wenn die Positionen zunehmen.