Handelsstrategie mit Kombinationen mehrerer Indikatoren
ChaoZhang
Diese Strategie verwendet mehrere technische Indikatoren wie das Gleichgewicht, den RSI und den Stoch, um die Preisentwicklung und den Überkauf-Überverkauf zu beurteilen. Die Strategie vereint die Vorteile mehrerer Indikatoren und strebt nach stabileren und zuverlässigeren Handelsentscheidungen.
Die Strategie:
Berechnen Sie mehrere EMA-Mittellinien, um den Trend der mittleren und langen Linie zu bestimmen.
Berechnen Sie den RSI und den Stoch, um zu bestimmen, ob Sie überkauft oder überverkauft sind.
Wenn die Durchschnittslinie mehrere Signale sendet und der RSI nicht überkauft ist oder der Stoch nicht überkauft ist, wird mehrere Operationen durchgeführt.
Der Kurs wird nur dann gehandelt, wenn der RSI und der Stoch nicht überverkauft sind.
Wenn ein Indikator ein Rückschlagsignal erzeugt, wird der Ausgleich ausgeführt.
Die Vorteile der Strategie:
Mehrfache Portfolio-Verifizierung reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehltransaktionen
Die Indikatoren ergänzen sich gegenseitig und verbessern die Marktbeurteilung.
Klar definierte Handelsregeln, die Rückverfolgung erleichtern.
Die Risiken dieser Strategie:
Es ist wichtig, die Wiederholbarkeit der Indikatoren sorgfältig zu bewerten und übermäßige Redundanz zu vermeiden.
Die Parameter für die Optimierung von Mehrindikator-Kombinationen sind komplizierter.
Die Erhöhung der Kennzahlen ist nicht unbedingt eine Erhöhung der Effektivität der Strategie.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Kombination von mehreren Kennzahlen die Entscheidungswirksamkeit zu einem gewissen Grad verbessert, wobei jedoch auf die Schwierigkeit der Optimierung und die Probleme mit der Wiederholbarkeit der Kennzahlen geachtet werden muss, um die Strategie einfach und zuverlässig zu halten.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title='Combined Strategy', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=.0020, pyramiding=0, slippage=3, overlay=true)
//----------//
// MOMENTUM //
//----------//
ema8 = ta.ema(close, 5)
ema13 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 13)
ema34 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 34)
plot(ema8, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_line, title='5', linewidth=1)
plot(ema13, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_line, title='9', linewidth=1)
plot(ema21, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_line, title='13', linewidth=1)
plot(ema34, color=color.new(color.aqua, 0), style=plot.style_line, title='21', linewidth=1)
plot(ema55, color=color.new(color.lime, 0), style=plot.style_line, title='34', linewidth=1)
longEmaCondition = ema8 > ema13 and ema13 > ema21 and ema21 > ema34 and ema34 > ema55
exitLongEmaCondition = ema13 < ema55
shortEmaCondition = ema8 < ema13 and ema13 < ema21 and ema21 < ema34 and ema34 < ema55
exitShortEmaCondition = ema13 > ema55
// ---------- //
// OSCILLATORS //
// ----------- //
rsi = ta.rsi(close, 14)
longRsiCondition = rsi < 70 and rsi > 40
exitLongRsiCondition = rsi > 70
shortRsiCondition = rsi > 30 and rsi < 60
exitShortRsiCondition = rsi < 30
Stochastic
length = 14, smoothK = 3, smoothD = 3
kFast = ta.stoch(close, high, low, 14)
dSlow = ta.sma(kFast, smoothD)
longStochasticCondition = kFast < 80
exitLongStochasticCondition = kFast > 95
shortStochasticCondition = kFast > 20
exitShortStochasticCondition = kFast < 5
//----------//
// STRATEGY //
//----------//
longCondition = longEmaCondition and longRsiCondition and longStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitLongCondition = (exitLongEmaCondition or exitLongRsiCondition or exitLongStochasticCondition) and strategy.position_size > 0
if (longCondition)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if (exitLongCondition)
strategy.close("LONG")
shortCondition = shortEmaCondition and shortRsiCondition and shortStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitShortCondition = (exitShortEmaCondition or exitShortRsiCondition or exitShortStochasticCondition) and strategy.position_size < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
if (exitShortCondition)
strategy.close("SHORT")