Wei's Bollinger Bands Handelsstrategie
ChaoZhang
Diese Strategie kombiniert die Wechsler-Wellen-Indikator mit dem Brin-Band-Indikator, um die Richtung des Markttrends zu bestimmen und einen Durchbruch in den wichtigen SUPPORT-Bereichen zu erzielen. Sie gehört zu den typischen Trendbrechstrategien.
Die Strategie:
Berechnen Sie die Weiss-Wellen und beurteilen Sie die Preisentwicklung anhand des Pfeilers.
Die Berechnung der Brin-Band geht auf und ab, und tritt ein, wenn der Preis die Bahn durchbricht.
Wenn die Wechslerwelle einen mehrseitigen Trend zeigt, wird mehr getan, wenn der Preis die Bollinger Bands durchbricht.
Wenn die Wechslerwelle einen oberflächlichen Trend zeigt, wird der Preis durch die Bollinger Band unter der Bahn gebrochen.
Setzen Sie eine Stop-Loss-Exit-Position, wenn ein Rückschlag eintritt.
Die Vorteile der Strategie:
Der Wave Weiss Indikator ist ein guter Indikator für die wichtigsten Trends.
Der Brin-Band zeigt die kritischen Widerstandspunkte der SUPPORT-Band.
Die Kombination von Indikatoren verbessert die Genauigkeit der Urteile.
Die Risiken dieser Strategie:
Die Eintrittspunkte für die Weiss- und Brin-Wellen sind schlecht.
Ein Durchbruch ist leicht zu erwischen und erfordert einen Stop-Loss-Schutz.
Es ist schwierig, einen anhaltenden Trend und einen klaren Ausbruch in der Erschütterung zu erkennen.
Die Strategie kombiniert Wechslerwellen mit Brin-Bändern, um die Richtung der Trends zu bestimmen und an wichtigen Punkten zu brechen. Sie kann die Genauigkeit verbessern, aber Sie müssen auf Rückstände und Marktschwankungen achten.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sharatgbhat
//@version=4
// strategy("Weis BB Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10,max_lines_count = 500, max_labels_count = 500)
maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=input.float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
method = input(defval="ATR", options=["ATR", "Traditional", "Part of Price"], title="Renko Assignment Method")
methodvalue = input(defval=14.0, type=input.float, minval=0, title="Value")
pricesource = input(defval="Close", options=["Close", "Open / Close", "High / Low"], title="Price Source")
useClose = pricesource == "Close"
useOpenClose = pricesource == "Open / Close" or useClose
useTrueRange = input(defval="Auto", options=["Always", "Auto", "Never"], title="Use True Range instead of Volume")
isOscillating = input(defval=false, type=input.bool, title="Oscillating")
normalize = input(defval=false, type=input.bool, title="Normalize")
vol = useTrueRange == "Always" or useTrueRange == "Auto" and na(volume) ? tr : volume
op = useClose ? close : open
hi = useOpenClose ? close >= op ? close : op : high
lo = useOpenClose ? close <= op ? close : op : low
if method == "ATR"
methodvalue := atr(round(methodvalue))
if method == "Part of Price"
methodvalue := close / methodvalue
currclose = float(na)
prevclose = nz(currclose[1])
prevhigh = prevclose + methodvalue
prevlow = prevclose - methodvalue
currclose := hi > prevhigh ? hi : lo < prevlow ? lo : prevclose
direction = int(na)
direction := currclose > prevclose ? 1 : currclose < prevclose ? -1 : nz(direction[1])
directionHasChanged = change(direction) != 0
directionIsUp = direction > 0
directionIsDown = direction < 0
barcount = 1
barcount := not directionHasChanged and normalize ? barcount[1] + barcount : barcount
vol := not directionHasChanged ? vol[1] + vol : vol
res = barcount > 1 ? vol / barcount : vol
plot(isOscillating and directionIsDown ? -res : res, style=plot.style_columns, color=directionIsUp ? color.green : color.red, transp=75, linewidth=3, title="Wave Volume")
length = input(14, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
MomentumBull = close>upper
MomentumBear = close<lower
if (MomentumBull and directionIsUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (MomentumBear and directionIsDown)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("exit","Buy",when=directionIsDown,qty_percent=100,profit=20,loss=10)
strategy.exit("exit","Sell",when=directionIsUp,qty_percent=100,profit=20,loss=10)